Торговые системы с избыточной прибылью.

Раздел 5 стратегии пост 2
Все торговые системы и стратегии можно разделить на два класса.
1) Торговые системы с потенциалом больше чем потенциал движения рынка (сильнее рынка).
2) Торговые системы с потенциалом меньше чем потенциал движения рынка (слабее рынка).
Вы задумывались над такое такое торговая система. Проблема в том что многие путают торговую систему с точкой входа в рынок. Если есть хорошая точка входа будет и прибыль. Но это не совсем так. Хорошая точка входа это только часть торговой системы.
Стабильное получение прибыли это соотношение прибыльных сделок к убыточным разделенное на количество, качество или временной цикл.
В хорошей торговой системе должно быть определено множество параметров, а не только точка и условия входа в рынок.
1)Характеристики счёта на котором будет применяться торговая система.
2)Количество отрицательных входов при котором наступит стоп аут.
3) Количество повторов применения точки входа при котором выявляется стабильность прибыли или других условий.
4) Условия прекращения применения данной торговой системы.
5) Условия при которых может быть повышен уровень торговой системы
6) Определение соотношения между положительными и отрицательными входоми. На равных условиях или с применением коэффициента,прогрессии ,Мартингейла.
7) Инструменты на которых будет применяться торговая система.
8) Необходимое оборудование и навыки при работе с системой. Наличие знаний.
9) Условия открытия ордера.
10) Условия ведения ордера.
11) Условия закрытия ордера.
12)Требования к опыту трейдера.
Давайте попробуем оценить прибыль на примере создания торговой системы с определенной точкой входа.
На просторах интернета я встретил аналитика по паре евро доллар который утверждал что анализ сбывается на 70% и давал точку входа с определенным стоплостом и тай профитом. В этом случае вам лично не нужно определять не точку входа не условия тай профита и стоп лоста. Самое главное что вам нужно это сформировать торговую систему для себя. За вас это не кто делать не будет.

1) Стандартный минимальный для меня счет типа рискового. Кредитное плечо 1:33, рабочий лот 0.01, цена пункта 0.50 копеек (четыре знака за запятой).
депозит 7000 рублей.
Работая с аналитиком в первый раз применяются минимальные характеристики счета.

2) В среднем стоплост выставляется в 200 пунктах от открытия ордера. 200х0.50=100 рублей убытка на ордер.
6000\100=60 ордеров. Через 60 отрицательных сделок я солью этот счет применяя точку входа от этого аналитика.

3) Количество повторов дано 70% точность предсказания значит на 10 ордеров будет 7 прибыльных. При условии двойного цикла будет 14 ордеров. Количество повторов будет не менее 14.

4) Условия прекращения применения.
1) Прекращение автором подачи сигнала точка входа.
2) Достижение отрицательного результата после применения 14 раз.

5)Повысит уровень системы значит увеличить депозит или лот кредитное плечо и т.д.
Можно только полностью после прохождения полного цикла в 14 ордеров. Пересчитав характеристики счета.
Нельзя частично или выборочно.

6) Вход на равных условиях для всех ордеров цикла. Уровень стоплоста и уровень тай профита равный. Значит отрицательный результат будет покрывать положительный и наоборот. Прибыль достигается при применении цикла.
Без применения коэффициентов к следующим ордерам.Без применения Мартингейла.

7) евро американский доллар.

8) Терминал мт4 или другой. Умение открывать ордера, выставлять стоплост, тай профит. Умение переводить в безубыток.

9) Условия открытия заданы аналитиком.

10) Перевод в без убыток при достижении определенного уровня.

11) Тай профит, стоп лост или без убыток. Закрытый ордер не перекрывается. Закрытие считается окончанием сигнала. Новый сигнал новый ордер.

12) Начальный уровень. Основное требование психологическая совместимость с системой при которой трейдер не будет принимать самостоятельных действий.
Открывать, перекрывать ордера без сигналов. Переносить самостоятельно тай профиты и стоплосты. Ждать что рынок развернется в его сторону и т.д.


На мой взгляд здесь есть существенная разница между понятием торговая система и точка входа на определенных условиях.


Раздел 5 стратегии пост 2 последний пост.

Раздел 5 стратегии пост 3 .
Попробуем создать торговую систему в реальном времени.
Торговая система будет входить в общее стратегическое управление капиталом.
1) Стандартный минимальный для меня счет типа рискового. Кредитное плечо 1:33, рабочий лот 0.01, цена пункта 0.81 копеек (четыре знака за запятой). с ежемесячным пополнением это бонусник.
депозит 6500 рублей.
2)Стоимость пункта на счете основной паре EURGBP лот 0.01 = 81 копеек. 10п=8.10 100=89 рублей 1000=890 рублей.10 000=8900.
Стоп аут наступит при наборе примерно отрицательных 6 000 пунктов.(четыре знака за запятой.)
EURUSD при лоте 0.01 1п равен 61 копейка. 10=6.10 100=61 рублей 1000=610 рублей стоп аут 8 000 пунктов.(четыре знака за запятой.)
3) один цикл со множеством открытых ордеров до наступления положительного результата в 7-10% от начального депозита.
Раздел 5 стратегии пост 3 последний пост.
4) стоп аут на усмотрение трейдера.
5) Применение на других счетах когда будет достигнута максимальная просадка которая будет сигналом на то что рынок выдохся.
6)Система с применением коэффициента нагрузки счета (сетка) где каждый последующий ордер увеличивает коэффициент просадки. Снижение коэффициента просадки за сет применения локов. Мартингейл в чистом виде не применяется на этом счете. в стратегическом управлении да.
7) Основные EURGBP, EURUSD, GBPUSD
Вспомогательные. Канадец австралиец новозеландец к американскому доллару.
8) Терминал мт4 или другой. Умение открывать ордера, выставлять стоплост, тай профит. Умение переводить в безубыток. Умение рассчитывать просадки . Знания начального уровня волнового анализа. Знание системы чисел Фибоначчи умение выставлять сетку.
9) Условия открытия заданы заданы индикаторами, сеткой круглых уровней, сеткой Фибоначчи. все вновь открытые ордера заданы на потенциал просадки на счете.
10) Перевод в без убыток при достижении определенного уровня закрытие ордеров промежуточного уровня. Перенос тай профитов.
11) Тай профит, или без убыток.Закрытие в ручную Закрытый ордер перекрывается на усмотрение трейдера.

12) Наличие опыта. Умение рассчитывать просадку,Основное требование психологическая совместимость с системой при которой трейдер может переждать просадку до 60% от депозита.будет выдерживать тай профиты и не закрывать раньше времени прибыльные ордера.
Открывать, перекрывать ордера без сигналов.
Здесь конечно можно добавить многое, но начнем с минимума.
Здесь не описаны условия точки входа они будут раскрыты при работе системы в следующих постах.
Раздел 5 стратегии пост 3 последний пост.

Валюты торги EURGBP пост 1.
Перейдем к реальным торгам которые я уже начал. Вышло как всегда сначала начнешь торговать потом думать. Для этого и применяется разделение счетов. Проблема ушла куда и положено на рисковый счет. Не пошла торговля начался анализ ситуации.
Был бы один счет уже бы вляпался.
Теперь по порядку. По порядку все с самого начала подготовка к торгам установка сетки просадок и сетки Фибоначчи.
Характеристики сетки просадки в описании системы.
2)Стоимость пункта на счете основной паре EURGBP лот 0.01 = 81 копеек. 10п=8.10 100=89 рублей 1000=890 рублей.10 000=8900.
Стоп аут наступит при наборе примерно отрицательных 6 000 пунктов.(четыре знака за запятой.)
EURUSD при лоте 0.01 1п равен 61 копейка. 10=6.10 100=61 рублей 1000=610 рублей стоп аут 8 000 пунктов.(четыре знака за запятой.)

Сетка круглых уровней и просадок.


Разметка основного период (Major) начиная с 01.01.2000 года с начала укрепления евро.
Там три волны берем за основание цифру 3 натягиваем сетку Фибоначчи на дно 0 пик 3.

Разметка промежуточного уровня теории Эллиотта (intermediate)
Здесь можно поспорить промежуточный это уровень или вторичный.
Берем за дно момент референдума 23.06.2016 года цифру сетки 1 .




Подготовка к торгам на этом этапе закончена. По ходу будет добавлена разметка. Сетка Фибоначчи может заменять разметку Эллиотта.
Основа торгов будет составлять соотношение выраженное в пунктах прибыли к просадке на основную пару EURGBP (прибыль / просадка) Сейчас это 49/179 рублей.
или 58 п /200 цифры примерные для быстрого расчета при торгах.
Валюты торги EURGBP пост 1.

Валюты торги EURGBP пост 2.
Определение точки входа.
На просторах интернета находил интересную торговую систему или это советник не разобрал на там нашелся интересный индикатор определяющий точно точки входа. Я на работаю с индикаторами, а сейчас решил испытать .

Характеристики торговой стратегии Another Simple System

Платформа: Metatrader 4
Валютные пары: EURUSD, GBPUSD
Таймфрейм: М15
Время торговли: Лондонская сессия и начало Американской

Установка
Выполняется по стандартной инструкции. Пожалуйста, прочитайте инструкцию — там все есть.

Состав системы
Индикатор TDI
Индикатор круглых уровней
Индикатор торговых сессий
Свечи Heiken Ashi
Три скользящих средних EMA с периодами 10, 200 и 800.
Правила Входа

Покупки
Цена должна быть выше 200 ema
TDI должен быть ниже уровня 68
Для входа в сделку ждем пересечения зеленой линии TDI с красной снизу вверх.
Дожидаемся нового пересечения ценой 10 ема снизу вверх

Продажи
Цена должна быть ниже 200 ema
TDI должен быть выше уровня 32
Для входа в сделку ждем пересечения зеленой линии TDI с красной сверху вниз.
Дожидаемся нового пересечения ценой 10 ема сверху вниз

Стоп-лосс и Тейк-Профит

Стоп-лосс фиксированный 20 пунктов. Можете увеличить, либо уменьшить его размер, если хотите. Советую не ждать срабатывания полного стопа, а выходить при пересечении TDI против сделки.

Тейк-профит либо фиксированный (равный стоп-лоссу), либо выходим при пересечении линий TDI, обратном позиции.

Дополнительно
Вблизи 200 ema сделки лучше не открывать.
После начала американской сессии новые сигналы можно брать только , если они появляются на первых 2-4 свечах после открытия сессии. Более поздние сигналы, как правило, убыточны. Обращайте внимание на круглые ценовые уровни. Если цена приближается к 800 ema, стоит взять прибыль и подождать отскока либо пробоя. Аналогично с 200 ema. Переводите позицию в безубыток (переносите стоп-лосс на цену открытия позиции) при достижении профита в 12 пунктов.
Это застрахует вас от резких разворотов цены и последующих убытков.
Рискуйте в одной сделке не более чем 2% от депозита

Заключение Валюты торги EURGBP пост 2 последний пост.

Речь про индикатор TDI? Если да, не могли бы его выложить? И еще вопрос - он не перерисовывается? Большинство индикаторов "хорошо показывающих точку входа", которые я пробовал, показывают их на истории, а в реал-тайм перерисовываются задним числом.

Paramon писал(а):Речь про индикатор TDI? Если да, не могли бы его выложить? И еще вопрос - он не перерисовывается? Большинство индикаторов "хорошо показывающих точку входа", которые я пробовал, показывают их на истории, а в реал-тайм перерисовываются задним числом.

Да о нем я как то раньше пробовал в работе его не смог много информации выдавал контролировать все не мог. Индикатор здесь вспомогательный инструмент совместно с другими инструментами определяющих точку входа. Я не подрисовываю торги пойдут в реальном времени.
Для истории хорош волновой анализ.
Вечером напишу как ставить кратко.
Я с отсюда качнул проверь анти вирусом.

Тема инструменты для трейденга.
Порядок установки.
Средние скользящие устанавливаем.
Вставка.
Индикаторы.
Трендовые.
moving average
Открываем настраиваем индикатор.

Скачиваем архив с торговой стратегией Another Simple System
Я не буду использовать всего советника заберу только индикаторы.
Создаем папку распаковываем туда архив zip.
Получаем две папки и инструкцию.
experts о открываем. Открывается каталог папок
Находим папку Indicators открываем. Открывается каталог с файлами.
Копируем .
TDI Red Green
TradersDynamicIndex
Открываем терминал мт4
Файл Нажимаем
Открыть каталог данных. Нажимаем. Должно открыться окно с папками.
Выбираем папку MQL4 открываем. Открывается каталог папок.
Находим папку Indicators открываем. Открывается каталог с файлами.
Загружаем туда два файла
TDI Red Green
TradersDynamicIndex

Закрываем терминал мт4.
Запускаем терминал мт4.
Вставка .
Индикаторы.
Пользовательские.
Там должно быть два индикатора.

TDI Red Green
TradersDynamicIndex
Я запустил TradersDynamicIndex.
Получилось так.
Здесь открытая позиция в понедельник и проверим работу индикатора.


Тема инструменты для трейденга пост 1.

Валюты торги EURGBP пост 2 .
EURGBP это крос который по своей сути будет формироваться из движения двух валют это EURUSD и GBPUSD.
Значит дополнительный сигнал для точки входа будет находится в движении валютных пар EURUSD и GBPUSD значит они тоже должны пройти процедуру разметки (для себя сделаю позже). На данном этапе подключу индикатор TradersDynamicIndex. в теории при формировании сигнала для EURGBP на всех парах должен создаться устойчивый сигнал.
На GBPUSD перепроданость.
На EURUSD перекупленость.
На EURGBP перекупленость.
Здесь нужно отметить очень важный момент это состояние фондовых индексов. Предположительно система будет работать на спокойном фондовом рынке.
Если их начнет резко трясти будут сбои и может серьезные. причина в том что евро является валютой убежищем, фунт нет.
Евро будет укрепляться к доллару Фунт дешеветь. Все буде происходить резкими скачками с возможным сбоем индикаторов. Сразу рекомендуется снизить риски в 3-4 раза даже при четких сигналах.
Фондовый индекс для меня USA30.
Эта система находится в тесте на центовом счете..
Валюты торги EURGBP пост 2 последний пост.

Раздел 4 аналитика пост 6 валюты.
Вы задумывались почему торгуете той или иной валютной парой. Насколько хорошо знаете причины ее вижения и многие особености торговли именно этим инструментом. Большинство торгут евро долларом просто потому что им сказали торговать им. Как через аналитику например на многих сайтах есть аналитика на евро доллар. через торговые системы кторые построены для евро доллараи т.д. действительно удобно для новичка на сегодняшний день торговать евро долларом или нет. Эта пара очень сложная для анализа даже профисеоналам. для пары евро доллар есть множество економических данных и условий которые разворачивают ее в разные стороны на новостех где должна итти верх идет вниз и наоборот. Обший мой вывод евро долларом торговать сложно.
Но на рынке есть и более простые пары для которых можно подобрать аналитику и волновой анализ или фундаментальный анализ, для этих пар гораздо меньше новостей и компанентов они могут создавать устойчивые трейды.
Например прошло заседание опек и возможно в ближайшем будущем канадский доллар станет привлекательние астралийского или новозеланского. При этом цена канадца к американскому доллару может и рости а к автралийцу канадец падать при росте цен на нефть и длица этот процес будет не день и не два, а полгода или год.
Другой пример новозеландец автралиец. Новозеландец уверено укреплялся до выхода важных новостей дошол до уровня и развернулся на плохих экономических данных. На паре новозеландец американец это было не очень заметно, а вот на паре австралиец новозеландец получилась устойчивая волна. Воможнаяя причина того вывод денег из новозеланца в австралийца так как исторически австралиец сильнее новозеланца.
Раздел 4 аналитика пост 6 валюты последний пост..