ТС Супер жадный голубок (гридинг, мартин, ВЧ трейдинг)

Посетила идея (возможно химерическая) относительно "сжатия пространства графика и времени". Все же носятся с разгонами ну и вот. Был такой трейдер, который создал систему "Курочка", а потом "Ципленок". Обычно это кончалось негативно благодаря тому, что неправильно были, по-моему, расставлены изначальные условия. Курочка была ориентирована жрать зерно везде, т.е. даже на тысячи пунктов от места входа. "Так нельзя, так совсем нельзя" (Кай Метов). Поэтому это нужно избежать. Значит сделки должны закрываться или по результату или по времени. Ни в коем случае не засасываться в долгую позиционку.
Далее, второй ошибкой была неплотная сетка, т.е. данные "птицы" клевали не все зернышки. Поэтому наш голубок должен жадно клевать все зерна, т.е., фактически, на каждом пункте открывать сделки! Это и сложно (проскальзывание и нагрузка на брокера ) и спред большой, но... надо попробовать. Высокочастотной торговле даёшь быть!
А вот дальше самое интересное - сам алгоритм "пожирания зерен (открытия поз) и опорожнения (закрытия)".

Итак,
1. Лот позиций должен быть равным, т.к. ни одна сделка не должна быть более значимой.
2. Структура: чередование позиций B-S-B-S... на покупку и продажу.
3. Расстояние между сделками 1-3 пнт. максимум.
4. ТП - 70 пнт. (тестируется, но около того)
5. СЛ не менее 100 пнт. (тестируется)

Продолжим размышления относительно построения этой ТС.
СЛ почему больше ТП? Конечно, тестирование скажет точнее, но суть вот в чем: в течение дня обычно цена совершает колебания а не направленно прет в одну сторону.
Если посмотреть статистически на величину дневного распределения цен (длину бара, грубо говоря), то у разных активов - по разному, но где-то от 70 до 150 пнт. Другими словами медиана распределения соответствует 35 - 75 пнт. Это, конечно, зависит от текущей волатильности и т.п. Т.е. другими словами, мы можем быть уверены со значительной долей вероятности, что, грубо говоря, амплитуда колебаний на уровне 35-75 пнт. может иметь место в любой точке цены. Это подтверждает и расчеты по теории случайного блуждания в применении к динамике цен (см., например, Кузнецова, Л. Г. (канд. экономич. наук, доцент). "Экскурс в теорию случайных блужданий и ее использование для оценки стоимости финансовых активов"/ Л. Г. Кузнецова // Финансы и кредит. - 2005. - N 28. - С. . 67-71).
Почему думается, что должен быть СЛ?
1. Потому, что не планируется долго удерживать сделки, ушедшие в минус, в расчете на возврат цены.
2. Потому, что нет смысла для интрадей торговли накапливать убыток после фигуры или более (фактически вариация п.1 по смыслу ).

Очевидно, без советника тут не обойтись. Функцию по установке и сопровождению ордеров, а может и позиций вручную не осуществить при плотном расстоянии между позициями.


При этом сов. должен отслеживать событие как только какая-то позиция закрылась по ТП (см. рис.), то на её место устанавливается новый ордер если это место принадлежит диапазону. При этом в зависимости от положения этого место относительно центра диапазона от ордера на покупку может произойти переход к ордеру на продажу.

Также возникает интересная дилемма: Крайние сделку могут совпадать с направлением, а могут и не совпадать. Например, цена идет вверх:
1. самая нижняя поза может быть на бай и тогда профит растет
2. самая нижняя поза может быть на селл и тогда растет убыток.
Кроме того, нижние в профит будут закрываться на бай, а на селл - нет. Значит будет расти кол-во поз на продажу при движении вверх и на покупку при движении вниз. Регулируются они СЛ, так что ничего по-видимому дополнительно не требуется. В этом и основная идея. Чтобы не было заморачиваний с контролем перекосов.
Итак, очертания ТС и будущего советника начинают прорисовываться. Да, еще ясно, что лот не должен быть большим и обязателен ребейт, т.к. будет очень много сделок. Будут ордера и их модификации, т.к. открывать сделки по рынку в такой плотности нереально.

Написано довольно таки интересно. Но вот со смыслом я что-то не очень разобрался. Т.е. мы определенный диапазон нашпиговываем отдерами Бай-стоп и Селл-стоп. Как только один какой-либо ордер срабатывает и закрывается по тейк-профиту, то на тоже самое место устанавливается новый ордер того же направления?
Получается, что пока цена блуждает в диапазоне тейк-профитов самого верхнего и самого нижнего ордеров, то мы получаем прибыль. Так что ли?

Да, как-то так. Задумка осталась, но времени катастрофически сейчас нет на её продолжение. Тут смысл в том, чтобы отсекать убытки СЛ, а не увеличивая ком по мартину. Кажется так, а то я даже уже и это стал забывать.

Если я все верно понял, то данная задумка должна хорошо работать на "флетовых" инструментах, где СЛ должен быть больше среднего размера флета раза в 1.3-1.5., а ТП должен быть меньше среднего размера флета раза в 1.2-1.5. Т.к. если рынок пойдет целенаправленно вверх, то начнут срабатывать СЛ, а они по условию больше чем ТП, и это движение вверх загонит счет в убыток, т.к. ТП не перекроют СЛ.
Но нет такого инструмента, который всегда находился бы во флете. Всегда рынок будет выходить за рамки флета. Поэтому скорее всего придется взять в расчет такую величину как "средняя продолжительность флета" на определенном инстремунте. Т.е. торговать по данному методу не все время, а стараться прекратить торговлю до момента, когда цена выйдет из флета. ИМХО.

Идея конечно интересная. Она вполне работает без стопов. Но для этого нужно соблюдать МаниМенеджмент около 0.01 лот на несколько сотен тысяч долларов. Но это обычная сетка, которая растягивается на все ценовые уровни по инструменту через каждые 1-2 пункта и в обе стороны.

Будет интересно понаблюдать, если Вы продолжите воплощать свою идею в реальность. Успехов!

Подозреваю, что у Хаоса сейчас и без того нагрузка приличная. А вот, если б коллеги форумчане подхватили тест и доработку этой ТС-ки, было бы здорово. Администрация бы это приветствовала, всячески помогала и поощряла такое начинание.

Всё верно. Когда цена идет направленно без откатов, то будут срабатывать СЛ. Однако, статистически это не является более частым событием, поэтому флет более длителен и прибылен. Длительность же его определить невозможно. Не подход меня смущает - он прибылен. До технического воплощения в советник руки не доходят.