Торговые системы с избыточной прибылью.

просадка была максимальная 11,5%
максимальное количество ордеров пока что так же не превышало 20. В остальном- правы- вспомогательный может быть и выше при значительном отклонении цены...

Раздел 4 аналитика пост 1 .
Начну с того что вся аналитика будет применяться автором ветки на счету со следующими параметрами.
Счет рублевый депозит Пополнения: RUR6564.34.
Пониженный брокером лот на 10. По сути это центовый счет.
Счет с ежемесячным поступлением дополнительных средств. (Это бонусник)
Кредитное плечо 1:33 .
На паре евро новозеландец я высчитал риск один пункт на лот 0.01= 0.46 рубля 46 копеек . Пункт четыре знака за запятой.
Основной рабочий лот 0.01. Вспомогательный 0.02.
Количество рабочих ордеров предположительно 30 и более.
Счет относится к категории рисковых. Счет предполагает потери,но и доход очень консервативный.
Возможный потенциал просадки до 60% от счета.
Счет для работы с без стоплостовыми торговыми системами.
Мультивалютная торговля.
Здесь выборочный расчет точки входа.
Счет открыт в диленговом центре.
Работа проводится на других счетах. но риски крайне сдержаны .
Рекомендации прежде чем применять методы торговли предлагаемые автором ветки просчитайте свои риски несколько раз.
Автор ветки рискует незначительно что и вам рекомендует..
Вся аналитика должна проверятся и применяться в торгах постепенно.
Система чисел Фибоначчи является основой моей торговой стратегии.
Систему чисел сам автор Фибоначчи показал на примере размножения кроликов. Можно сказать что это система подсчета порядка размножения биологических видов.
Многие считают ее не эффективной наверное потому что не умеют пользоваться. Использование системы чисел может происходить на многих уровнях трейдинга тогда она становится эффективной.
На базе чисел Фибоначчи построена волновая теория Эллиотта. С теорией вы можете ознакомится в интернете.
Начну с того что нужно упростить в теории и чем дополнить.
Волновая теория была создана на базе графиков фондовых индексов и требует небольшой модернизации для валют.
Простая формула люди + товары = деньги.
За товары как раз и отвечают у нас фондовые индексы.
Элллиот делит свой треугольник на на две части в которой есть пять волн бучьих разметка 1 2 3 4 5 и три медвежьих A B C.
При условии что медвежья волна С не когда не заходит на уровень волны 1.
Для фондовых индексов это правильно за время формирования волн начиная с 1 до С прошло достаточно времени по классическому треугольнику 13 лет. Количество людей и товаров выросло за это время что и отображает фондовый индекс.
Другое дело валюты. График отображает соотношение одной к другой. Валютные параметры могут сильно колебаться по многим причинам например по причине резкого спроса на одну валюту и запуска печатного станка на другой. В результате крушения крупных империй например советского союза когда страны вышедшие из состава союза и напечатали свою валюту рубль подвергся массовой распродаже.
Поэтому валюты могут и не соблюдать разметки Эллиотта. В них могут быть больше или меньше волн чем у автора теории. Цена может заходить на территорию волны 0 основание треугольника (на разметке Эллиотта ее нет ) и даже пробивать ее формируя медвежьи волны D и E. Как и бычьи 6 и 7.
Разметка очень сложная поэтому я решил ее упростить работать не только с волной, а с треугольниками.
Здесь волна E буде означать переход на работу с предыдущим треугольником на старшем тайфреме.
Раздел 4 аналитика пост 1 .

ВЯЧЕСЛАВПЕТРОВ писал(а):Форекс это ринг с договорными боями без правил.

Как это понимать?Столько эмоций и сумбура в ваших постах,все можно сделать намного проще - открыть торговый счет с кредитным плечом 1:1 и извращаться на нем как вам будет угодно,тогда со временем придет понимание,что такое ММ,ТС и как зарабатывать на рынке,а все эти поучения -пустое.

naprikole писал(а):

ВЯЧЕСЛАВПЕТРОВ писал(а):Форекс это ринг с договорными боями без правил.

Как это понимать?Столько эмоций и сумбура в ваших постах,все можно сделать намного проще - открыть торговый счет с кредитным плечом 1:1 и извращаться на нем как вам будет угодно,тогда со временем придет понимание,что такое ММ,ТС и как зарабатывать на рынке,а все эти поучения -пустое.

Бои проходят относительно призового фонда в нескольких вариациях.
Бой когда победителю достается все, проигравшему не чего.
Договорной бой когда менеджеры договариваются зарание о порядке разделения призового фонда по итогам боя где победителю и менеджерам победителя достается большая часть, а проигравшим меньшая. Боец борется только за свой статус в договоре.
Теперь представьте что вы выскочили на ринг с зрительного зала ваши условия боя будут победителю достается все в случае вашего проигрыша и срабатывание условий договора в случае притензий на победу.
То есть вы можете только проиграть потеряв все или продержался несколько раундов на ринге и получить приз согласно договору заключённому между менеджерами до начала боя. Дальше вас просто переведут в состав профисиональных бойцов для договорных боёв.
Примерно такая ситуация на форексе.

Раздел 4 аналитика пост 2 .
Начну с старшинства систем.
Основой волновой теории Эллиотта является система чисел Фибоначчи.
Главенство будет за системой чисел Фибоначчи при использовании на торгах.
Автор волнового анализа дает нам три периода анализа формирования волн в треугольнике.
Основной период (Major).
Промежуточный уровень волновой теории Эллиотта (intermediate).
Волны Вторичного уровня волновой теории Эллиотта (Minor).
Любой торговый инструмент начинает размечаться с основного периода (Major) это около 20 последних лет истории торгов.
Пример приведен на рисунке.
Здесь используется немного другая упрощенная система разметки. Где размечаются не волны сами по себе , а треугольники.
Например формирование из трех бычьих треугольников будет равно формированию из 5 волн.
Треугольник также отмечается цифрами бычьи волны буквами медвежьи.

Раздел 4 аналитика пост 2 валюты AUDUSD последний пост .

Раздел 4 аналитика пост 3 валюты AUDUSD .
Разметка основного период (Major). Встает вопрос зачем она делается цена может и не пойти в сторону точки Е1 и развернутся и австралиец может начать укрепятся относительно американского доллара.
Вы совершено правы цена может и не дойти до уровня Е1 и даже не пойти в том направлении. Разметка производится не для того чтобы угадать цену. Разметка производится для того чтобы вы точно знали что будете делать если цена пойдет том направлении не по вашему плану и против открытых вами ордеров. Для того чтобы вы знали что вы будете делать при таких обстоятельствах.
Возможность первая помните в разделе деньги мы разумно распорядились средствами и у нас осталась сумма не запущенная в торги. Вот здесь в точке Е1 можно спокойно открывать новый счет с повещенным плечом с учетом расчета риск менеджмента конечно. Направление рынка будет относительно понятно в тот момент и у нас будут средства для торгов.
Можно использовать систему локирования и увеличения депозита за счет резервных средств и т.д.
Следующий инструмент который применяется при анализе после разметки по волновой теории Элииотта это сетка круглых уровней которая служит сеткой просадок на один лот.
Для моего счета (смотрите параметры счета) кредитное плечо 1:33 лотт 0.01 один пункт на паре AUDUSD будет равен 1П=0.63 рубля 10П=6.30 100=63.00 500=315.00 1000=630.00 2000=1260.00 рублей 3000=1920.00 рублей. Пункт четыре знака после запятой.
Я размечаю горизонтальными красными линиями круглые уровни и записываю в комментарий наведя курсром на линию открываются характеристики просодок на один лот.
Посмотрели и всегда знаете что вас ждет в случае ошибки.
Сделав один раз разметку и круглые уровни за один день вам хватит на несколько лет торговли этой информации. применяется перед открытием ордера.
Раздел 4 аналитика пост 3 валюты AUDUSD последний пост.

Тема деньги. Аналитика пост 5.
Многие пытаются анализировать рынки задают себе казалась бы главный вопрос. Куда пойдет рынок. Куда пойдет цена.
Действительно ли это главный вопрос для спекулянта.
Если вы бы были директором нефти перерабатывающего завода вам была бы важна закупочная цена на нефть на ваших плечах лежит серьезная обязанность закупить нефть, переработать в бензин и продать фермерам которые вспашут поля вырастят продукты. Заправить автомобили которые доставят их в магазины и накормят людей и т.д. Направление цены на нефть жизненно важно для всех в этой цепочке и вы не можете не выполнить поставленную задачу или вам не хватит бюджета. Будет голод и холод.
Перед спекулянтом подобная задача на уровне его знаний пока не ставится. Перед ним стоит простая задача понять действия директора нефти завода и заключить пари с другим спекулянтом. Основная задача выиграть пари.
Эму не важно на этом этапе развития по своей сути куда пойдет цена верх или в низ. Не важно покупать или продавать. Евро или австралийский доллар... Поэтому главный вопрос который должен задать новичок звучит так.

Что будет с моим счетом если цена пойдет против направления открытого мною ордера.

Рынок предсказать трудно угадать цену тоже сложно, а вот просчитать что будет с вашим счетом при определенных условиях довольно не сложно и не требует сверх знаний достаточно школьной программы и немного времени. В ответе на вопрос: Что будет с моим счетом если цена пойдет против направления открытого мною ордера. на мой взгляд и лежит основа спекулятивной торговли. С ответа на этот вопрос начинаться создание своей торговой системы или адаптация уже созданной торговой системы под вас.
Тема деньги. Аналитика пост 5.ссылка на последний пост.

Раздел 4 аналитика пост 4 валюты AUDUSD .
Промежуточный уровень волновой теории Эллиотта (intermediate).
Разметка промежуточного уровня теории Эллиотта (intermediate).
Как я ранее писал есть главенство систем и система чисел Фибоначчи старше волновой теории Эллиотта.
Поэтому инструмент сетка Фибоначчи будет неотъемлемой частью вашей торговли. Здесь на примере мы будем размечать промежуточный уровень сеткой Фибоначчи.
Промежуточный уровень на паре AUDUSD начался в 2009.01.01 примерно и был из двух волн. Система чисел Фибоначчи в принципе проста нужно просто выбрать число я выбрал два. Значит сетка установится в основание волны 1.3 на цене 0.6400 одновременно это будет уровнем сопротивления. Число два натягивается на вершину.
Во многих пособиях рекомендуется просматривать два старших тайфрейма перед открытием сделки. Здесь линии Фибоначчи и будут служить как возможными линиями сопротивления и поддержки так и отображать положение вещей с старшего тайфрейма.
дополнительные линии вы всегда можете добавить на младший тайфрефм.
Линии Фибоначчи могут заменить цифровую и буквенную разметку в теории Эллиотта.
Примечание чтобы сильно не засорять торговый график информацией откройте два окна или работайте в двух терминалах.
Раздел 4 аналитика пост 4 валюты AUDUSDпоследний пост.

Раздел 4 аналитика пост 5 валюты AUDUSD.

Системе волн вторичного уровня волновой теории Эллиотта (Minor).
Разметка в системе (Minor) происходит также с помощью сетки Фибоначчи где за единицу берется ближайший полностью сформированный треугольник. Так возникает торговое поле текущего момента. рамки которого определяются подержкой старшего треугольника и поддержкой младшего треугольника. Внутри торгового поля волны могут размечаться и не полностью систематизированным способом. а удобным и понятным трейдеру. Это не столь страшно при грамотном управлении счетом. Рынок сформировав полностью треугольник вернет все на свои места. Не забываем что разметка вспомогательный способ,Главенство остается за сеткой Фибоначчи.
Для меня удобнее размечать волны цифрами от 1 до 7 ставя на пики сформированных треугольников. В разметке будут участвовать решения центральных банков как круги различного цвета.
Сама система разметки вспомогательный инструмент по которому можно торговать. Для грамотного входа требующуюся и другие инструменты. Система разметки применяется перед применением торговой системы которая и будет определять точки входа. Поэтому для торгов не всегда достаточно одной теории Эллиотта.
Следующий раздел будет выбор торговой системы.
Раздел 4 аналитика пост 5 валюты AUDUSDпоследний пост.

Раздел 5 стратегии.
Я предлагаю ознакомится со стратегией. Между торговой системой и торговой стратегией есть большая разница эта разница сформулирована в одной из книг по трейдингу которую вы можете прочесть это .

С.В. Половицкий. Книга Логика движения валютных пар.
Цитата из книги.
Чтобы более отчетливо уловить разницу, давайте, вкратце, перечислим основные
преимущества и недостатки торговой системы и стратегии.
Преимущества торговой системы:
1. Торговая система имеет четкие правила торговли.
2. Чтобы торговать по системе, не нужно быть профессионалом.
3. Основным тезисом торговли по системе является «четкое следование правилам
системы».
4. Торговать по системе может даже компьютер без вмешательства человека.
5. Разработать прибыльную торговую систему можно в течение нескольких часов.
Недостатки торговой системы:
1. Система может давать хороший результат на прошлых данных и сливать депозит
сейчас.
2. Любая система рано или поздно перестает работать и нуждается в корректировке.
3. Очень часто трейдер слишком поздно понимает, что система начала сливать.
Преимущества стратегии:
1. Вы всегда понимаете, что происходит на рынке, вне зависимости от постоянно
меняющихся рыночных условий.
2. На основе одной прибыльной торговой стратегии Вы можете разработать тысячи
прибыльных торговых систем.
3. Трейдер, умеющий торговать с помощью стратегии, никогда не сольет свой
депозит, как бы ни изменился рынок, так как он всегда идет на шаг впереди от тех
трейдеров, которые умеют торговать только по системе.
4. Стратегия никогда не перестанет работать, потому что она более гибкая, чем
система. В ее основе лежат не четкие правила на вход и выход из рынка, а
фундаментальные принципы заработка на финансовых рынках.
Недостатки торговой стратегии:
1. Торговая стратегия предполагает профессиональные навыки торговли у трейдера.
2. Торговая стратегия предполагает наличие опыта у трейдера. Нельзя научиться
прибыльно торговать за две недели.
3. Стратегия не дает трейдеру четких правил на вход и выход из рынка. Она дает
возможность выбирать эти места в режиме on-line непосредственно во время торгов.

Как между торговой стратегией и торговой системой есть разница я предлагаю вашему вниманию торговую стратегию которая может включать в себе работу с несколькими торговыми системами.
Подбор торговой системы это дело индивидуальное для каждого трейдера я работаю с долгосрочными перспективами.
Есть некоторые рекомендации которые помогут с выбором. Есть начальные факторы которые будут влиять на эффективность работы торговой системы и даже сделать запрошенной к применению на определены условиях.
Факторы.
Основной фактор это размер депозита.
Торговые условия счета.
Тип счета.
Время которое вы можете потратить на реальные торги в день.
Трейдерский опыт.
Оборудование.

Раздел 5 стратегии пост 1.