Двуликие МАшки (ТФ любой)

Идея ТС
Идея принадлежит мне. Меня давно не покидало желание использовать любой ход цены по-возможности с пользой. А поскольку мне всегда нравились МАшки, то когда-то и возникла данная идея (правда на тот момент она была несколько в другом варианте). Я по ней написал советника и, поскольку, не встречал ничего подобного, был весьма рад своей идее. Открывать её я, конечно, не собирался. Но теперь я стал, скажем так, спокойнее относиться к любым идеям, понимая что ни одна из них не может быть совершенной на Форекс. И самое печальное, что какую бы мы не взяли стратегию, со временем понимаешь, что без мартина, ну хоть убей, никак и никуда! Нет, методы торговли без оного есть, но на Форекс они, увы, дают ничтожный результат. В любом случае, я ничего за долгие годы стоящего не нашел. Лучше самый слабый мартин (ограниченное усреднение) чем "гениальные" входы без оного ибо гениальность заканчивается очень быстро.

ТФ: любой

Индикаторы: Две МАшки (периоды, тип и т.п. оптимизируются один раз). Может и не оптимизируются, т.к. это ничего не дает в долгосрочной перспективе (об этом все профи знают).

Описание правил торговли
А вот теперь внимание! Сначала в общем. Вход как обычно по пересечению (поверьте моему многолетнему опыту никакие улучшения по входу не являются таковыми - это иллюзия. Достаточно провести тестирования в сравнении на долгом участке торговли). А вот дальше самое интересное: если происходит пересечение обратное вне зоны профита, то сделка не закрывается, а открывается противоположная. И так продолжается одновременно в обе стороны пока не произойдет движение цены от последнего пересечения, которое даст профит. При этом, естественно, при каждом последующем пересечении лот увеличивается. На рис. ниже я привел схематически 6 сделок на покупку и 5 сделок на продажу.

Однако, есть определенные ограничения на открытие сделок, своего рода, фильтр. Каждая последующая продажа открывается если она выше предыдущей. Каждая последующая покупка открывается если она ниже предыдущей. Т.е. будет открыта S1, S2, а из покупок B4, B5 (если на уровне В6 не будет достаточный профит).
Вот и всё! Тупо колбасим профит по мере поступления. Щутка. А если серьезно, то всё руки не доходили сделать советник ну вот теперь с наступлением "унылой поры", думаю, дойдут. Но суть это не изменит... вера есть, а это главное.

Преимущества ТС: никаких СЛ и ТП что любому профи понятно только ухудшают реальные ожидания. Ни одно значимое движение не проходит мимо - создается ощущение что "шведский стол" всегда с вами. За счет наличия встречных позиций определенное хеджирование. Сами периоды МАшек могут быть взяты (и так лучше делать) по самым старым канонам, типа, на основе чисел Фибо или заканчивающиеся на 10 и при этом одна из них быть в 2 раза больше другой.

Недостатки: тяжелая позиционная борьба, где, в основном, всегда имеет место плавающий минус. Все минусы мартингейловых систем. Рынок может улететь далеко в одну сторону и долго не откатывать и, как обычно, при завышенном торговом лоте трейдер увидит "полный конец обеда".

Заключение: ясно что эта ТС похожа на двусторонние сеточные методы. Однако, от них её отличает вход не абы где - только лишь по факту того, что цена проходит некоторое кол-во пунктов, а вполне определенных местах - где МАшки пересекаются. Конечно, можно сказать что эти пересечения также "абы где", но так вообще мы ни к чему не придем - всё будет размыто и недействительно. Поэтому "будем считать что на Земле" ("Киндза-дза", к-ф).

- определение дивергенции? Вы пишите индикаторы?
А по моему это: Лимиты на прибыль. Рыночная зависимость в реальном времени и "Технический" прогноз.
- При расчете имеющихся коффициентов технического анализа и определения цели, погрешность реального рыночного исполнения в зонах для начала работы по финансовому инструменту определяет как силу так и слабость в том числе денежного объема.., и выражается это не только в свечном отображении, как ни странно. Предложение оправдывает средства, поддержка срабатывает. Определенно отчетности выявляется картина о заработках и лимитах на прибыль, ошибках и неконтролируемых зависимостях. А именно, собственно, лимиты прибыли и капитализация находятся под давлением определенных процентных коэффицентофф...скорее всего

Итак, продолжим. Для осуществления проверки ТС создается советник. Прорисовываются следующие параметры:
1. Периоды МАшек
2. Метод усреднения МАшек
3. Тип цены для расчета МАшек
4. Величина последующего увеличения торгового лота (т.е. не коэфф-т умножения, а именно увеличения)
5. Минимальный шаг между сигналами (т.е. расстояние от одного пересечения МАшек до другого в одну и ту же сторону)

Вот и всё. Оптимизированными могут быть параметры: 1, 4, 5. Из них 4 и 5 опосредованно влияют на результат, а периоды - напрямую. Т.е. у нас будет только один параметр реально влияющий на результат. Это очень хорошо. Чем меньше таких параметров - тем лучше.

А какую смысловую нагрузку несет минимальный шаг между сигналами? Это вроде аналога шага сетки?

Torin писал(а):А какую смысловую нагрузку несет минимальный шаг между сигналами? Это вроде аналога шага сетки?

Да, верно. Нет никакого смысла входить повторно в сделку, если цена не удалилась достаточно в более выгодное положение для повторного входа. Величина этого "достаточного удаления" и соответствует минимальному шагу между сигналами, т.е. своего рода, аналог шага сетки - как Вы заметили.
Поясню на графике:

Для советника нам понадобится разработанная мною функция (см. тему Как получить цену закрытия бара на котором пересеклись МАшки) для определения цены на которой было последнее пересечение. От этого значения цены и будет отсчитываться минимальному шагу между сигналами.

Итак, советник написал. Результаты тестирования на 5 мин. ТФ по EURUSD от 1-го марта до 2-го сентября текущего года, т.е. за 6 месяцев:

Видно, что все варианты 10-периодной быстрой МАшки с медленной от 20 до 100 оказываются прибыльными, т.е. это говорит о хорошей устойчивости. При этом оказывается что достаточный фильтр всего в 10 пнт. Следует обратить внимание, что ребейт составляет если 50% от спреда, то на сделку дополнительно 1.5 пнт. Значит, за 200 сделок - профит 300 пнт. За 300 сделок - 450 пнт.
Возьмем, например параметры:
10 - быстрая, 100 - медленная (период)
10 - фильтр
Получаем следующий отчет:

Видно, что за пол-года прибыль составила бы 31% при макс. просадке 7,2%.

Вывод: хорошие идеи мне приходят. Торговать МАшками можно и нужно прибыльно... только руки должны расти откуда надо.

Еще хотелось бы отметить вот что: сколько ни тестировал обычное применение МАшек на 5 мин. ТФ никогда не было прибыли. Более того, начиналась она еле-еле с 1 час. ТФ, а то и с 4 час. ТФ. Но там сделок мало и это стат. недостоверно. Понятно, что классическим применением ничего не заработаешь... потому его и предлагают доверчивым трейдерам где ни поподя. Нужно смотреть на всё нестандартно. На этой ТС, на этом примере, я показал, что даже применяя всего 2 МАшки на одном ТФ можно получать прибыль при не стандартном подходе.

Да, результаты интересные. А публикация самого советника ожидается?