Треугольник: вариант 1 (среднесрок)

Треугольник:
EURUSD-USDJPY-(EURJPY)
(информация по вопросам треугольной торговли рассмотрена здесь).
Напомню: в скобках отображается валютная пара с противоположным направлением торговли.
Правила торговли:
Вход:
От зоны скопления цен (эволюция уровней) на отбой.
При этом ведущая пара всегда EURUSD, остальные - хеджирующие. Вход осуществляется всеми тремя парами. При этом для хеджирующих пар размер торгового лота - половина от ведущего.
Выход:
при достижении противоположной зоны скопления цен. Выход осуществляется одновременно всеми тремя парами. Есть совокупная прибыль - хорошо, нет - ну нет, так нет. Задача данного тестирования изучить данный феномен. До реальной торговли тут еще далеко.
Если движение происходит ведущим активом не к "прибыльной" зоне скопления цен, т.е. не в сторону сделки, а в сторону убытка к той же направленной зоне скопления цен, то выход в любом случае. Т.е. выход при достижении любой ближайшей зоны скопления цен.
ТФ: 4 час.
СЛ: за зоной скопления цен.
ТП: следующая зона скопления цен (для покупок - та, что выше точки входа, для продаж - та, что ниже точки входа).
Однако, из-за невозможности понять какой будет при этом курс на хеджирующих парах, выход будет осуществляться в ручном режиме.


На скрине выше указана торговая ситуация по евро-доллару с двумя ближайшими зонами скопления цен; направление торговли, если за выходные не произойдут существенные изменения.

Поясню схематически правила выхода. Итак, вход от зоны скопления цен на отбой.
Если цена пошла в профитную сторону и достигла ближайшей зоны скопления цен (случай 1 на рисунке), то выход с прибылью по ведущему активу (и неизвестным результатом по двум хеджирующим).
Если цена пошла в убыточную сторону и достигла ближайшей зоны скопления цен (случай 2 на рисунке), то выход с убытком по ведущему активу (и неизвестным результатом по двум хеджирующим).

Итак, поплыли, с богом, как говорится. )
Начальный депозит: 10 000 у.е.
Первый треугольник: SSB.

Некоторое уточнение по выходу по СЛ внес: не на следующей зоне скопления цен, так как там снова входить по правилам нужно, а за текущей зоной скопления цен. Также максимум удержание сделок - 1 неделя. Т.е. на выходные сделки закрываются. В данном виде главное понять как влияют хеджирующие позиции на общий результат, а не сам результат. Поскольку вес этих позиций определять очень сложно, по портфельному подходу - это одно дело, по поиску полного хеджа - другое.
Т.е. в данном треугольнике СЛ будет на уровне где-то 1.0671:

Видно, что если не угадать с направлением, то получаем двойной убыток за счет евро-яны.


Это не удивительно: корреляция между EURUSD и USDJPY порядка -80%, т.е. при односторонней торговли активы хеджируются неплохо, а евро-яна - линейное соотношение их.
Получается треугольник интересная но бессмысленная вещь всё-таки?

В общем, тут нужно сделать советник для МТ5 и протестировать, поняв что к чему. В МТ4 не получится одновременно работать с несколькими валютными парами.

В конце недели не удалось закрыть позиции, поэтому закрою в Пн. Далее тестирование будет приостановлено.

Haos писал(а):В конце недели не удалось закрыть позиции, поэтому закрою в Пн. Далее тестирование будет приостановлено.

А что если продолжить тестирование, но подключив второй вариант с евроеной в бай (на втором счету)? Какой-то же должен выстрелить в плюс... Просто понаблюдать хотя бы месяца два...

И в чем тогда смысл? Один треугольник даст прибыль равную убытку от второго треугольника. Если же речь идет о том, чтобы изменить направление торговли только евро-яны, то так нельзя по правилам построения треугольника. Направление торговли в треугольнике четко определено.

Haos писал(а):И в чем тогда смысл? Один треугольник даст прибыль равную убытку от второго треугольника. Если же речь идет о том, чтобы изменить направление торговли только евро-яны, то так нельзя по правилам построения треугольника. Направление торговли в треугольнике четко определено.

Я имел ввиду как раз вариант - проверка, а правильно ли выбрано направление ЕЕ. Ну раз Вы утверждате, что его изменить нельзя, тогда ...