Треугольный арбитраж

Haos писал(а):Вот в том и вопрос - в каком направлении? Всё остальное дело техники.

Как я и упоминал ранее - была попытка сделать советник, используя арбитраж, только немного неудачная и я отказался от этой затеи, поскольку кто-то из форумчан намекнул что за такой советник ДЦ и счет заблокировать сможет. Вот ссылка на техописание и советник: stol-zakazov/sovetnik-indikator-pryamoy-ne-pryamoy-obmen-t945.html

sergo197 писал(а):

Haos писал(а):Вот в том и вопрос - в каком направлении? Всё остальное дело техники.

Как я и упоминал ранее - была попытка сделать советник, используя арбитраж, только немного неудачная и я отказался от этой затеи, поскольку кто-то из форумчан намекнул что за такой советник ДЦ и счет заблокировать сможет. Вот ссылка на техописание и советник: stol-zakazov/sovetnik-indikator-pryamoy-ne-pryamoy-obmen-t945.html

Пока прибыль не потечет рекой никто внимания не обратит. Все счета постоянно проверять они просто физически не смогут. Но если заказывать прибыль на вывод тогда могут заняться проверкой счета на предмет соблюдения правил. Если я правильно понимаю то это будет нарушением, но утверждать не буду.

Grumbler писал(а):
Пока прибыль не потечет рекой никто внимания не обратит. Все счета постоянно проверять они просто физически не смогут. Но если заказывать прибыль на вывод тогда могут заняться проверкой счета на предмет соблюдения правил. Если я правильно понимаю то это будет нарушением, но утверждать не буду.

Может быть и так, может быть и никто не обратит внимание на советник, если не будет постоянных заявок на вывод стабильной прибыли, только вот пока не получился советник. Я согласно той формулы в техзадании к советнику, как-то пробовал рассчитать направление открытия ордеров с помощью Ексель Ворд, но это слишком громоздко вручную делать, вводить числовые данные в формулу вычисления, а вот в программировании я не силен...

Блокируются советники, которые грузят брокера потоком заявок и нарушают иные регламенты. А насчет того, что прибыль может потечь рекой... не может. Если бы могла потечь, то уже бы потекла (в мире есть намного более, скажем так, развитые интеллектуально люди). А если рынок как был так и есть значит сама его природа такова, что ни фига никто ничем не обыграет, а это только в случае теории случайных блужданий цены. А эта теория уже больше века выдвинутая математиком Башелье так и остается неопровергнутой... да и каждый может сам в этом убедиться.

Haos писал(а):Блокируются советники, которые грузят брокера потоком заявок и нарушают иные регламенты. А насчет того, что прибыль может потечь рекой... не может. Если бы могла потечь, то уже бы потекла (в мире есть намного более, скажем так, развитые интеллектуально люди). А если рынок как был так и есть значит сама его природа такова, что ни фига никто ничем не обыграет, а это только в случае теории случайных блужданий цены. А эта теория уже больше века выдвинутая математиком Башелье так и остается неопровергнутой... да и каждый может сам в этом убедиться.

Так что, получается теория треугольного арбитража - просто пустое место, которое ничем не подкреплено? Если открыть сделки согласно найденнй теории, то это все блеф, иногда повезет, а иногда не совсем?

Да, я уже несколько раз в этой теме писал, что данный арбитраж реально применим для банка, который совершает операции с другими банками. То, что мы видим на экране как появляется арбитражная ситуация - это ничего не дает, так как она рассасывается за секунду и менее и даже если бы мы обладали такими скоростями и прямым доступом на межбанк, то ничего бы не получили, так как огромное количество гавриков в лице супер-пупер банков всего мира, инвест-фондов и т.п. стоят в очереди и пытаются поймать свои крохи, так как даже их возможности уже давно проигрывают тем кого даже мы не знаем стоят еще выше.

Сейчас вторую неделю открыт у меня трин и так как если цена проходит пунктов 100 в минус я усредняюсь, то можно было бы и здесь, но кабель быстро откатил и я пропустил усреднение. Так что пока ждать нужно или сам выйдет в плюс или таки дойдет до усреднения.
Сейчас все-таки сделаю анализ по изменению эквити, так как это нужно и для многих других систем мультивалютной торговли.

А почему последняя пара у Вас меньше по объему? Был бы такой же объем как у первых, были бы в плюсе.

Sapta писал(а):А почему последняя пара у Вас меньше по объему? Был бы такой же объем как у первых, были бы в плюсе.

А потому, что объем определяется из риска которые является виртуальным СЛ по 100 пнт. на каждый "угол" треугольника. При достижении хотя бы одной пары этого значения надо усредниться. Сейчас дело уже дошло до этого:

Haos писал(а): Очевидно, что первые две могут претерпеть следующие изменения:
1. EURUSD - растет, GBPUSD - растет
2. EURUSD - растет, GBPUSD - "стоит на месте"
3. EURUSD - растет, GBPUSD - падает
4. EURUSD - "стоит на месте", GBPUSD - растет
5. EURUSD - падает, GBPUSD - растет
6. EURUSD - падает, GBPUSD - "стоит на месте"
7. EURUSD - падает, GBPUSD - падает
8. EURUSD - "стоит на месте", GBPUSD - падает

Может я что то не понял но по моему нет варианта EURUSD - "стоит на месте", GBPUSD - "стоит на месте".Логично было поставить перебор вариантов три варианта EURUSD - растет,три варианта EURUSD - "стоит на месте" и три варианта EURUSD - падает.Я так думаю.