Треугольный арбитраж

Haos писал(а):

ВЯЧЕСЛАВПЕТРОВ писал(а):Как дело интересно обстоит с парами в треугольнике на ваш взгляд EURUSD GBPUSD EURGBP.
Пробовал запустить схему пока не очень удачно. Есть у кого наработки.

Что Вы конкретно запускали? Наработки только те, что здесь мною изложены. Никто, видимо, с этим не сталкивался.

Конкретно была начальная мысль запустить на этих трех парах индикатор TDI и при максимальных отклонениях на парах EURUSD GBPUSD входить в пару EURGBP.

EURGBP будет основной торговой парой на которой можно применять усреднения и пересидки по торговой системе КИД. Эта схема прошла первый уровень теста.
Пары EURUSD GBPUSD являют сигнальными друг для друга. Здесь тест провалился. Одна из причин это сильные движения фунта. Вторая загрязненность счета рисками которые не позволили полноценно использовать возможности сигналов.
Как формировался сигнал если одна из пар делает движение в определенном направлении то со временем и вторая пара пойдет в том же. То есть общее состовляющяя доллар при его укреплении проседают и евро и фунт. Только это происходит в разное время. Время может быть как несколько минут так и дней и неделя.
Если одна из пар набирает ценность по отношению к доллару, а вторая нет это сигнал что ода из них перепродана. Все это проходит через EURGBP где и идет торговля.

Haos писал(а):ВЯЧЕСЛАВПЕТРОВ, Вы данную тему читали? Она основана на том, что в совокупности позиции по трем активам более-менее хеджируют друг-друга. У Вас я не вижу ни слов о направлении треугольника ни какими объемами работали, поэтому создается впечатление, что говорите о чем-то другом. Давайте если есть вопросы по данной теме - задавайте, но только в рамках именно треугольного хеджа.

Вчера я ету тему не читал просто задал вопрос и вы предложили поделится своими наработками. Сегодня я с ней ознакомился и понял это то что меня интересует и не только в режиме теста я уже запусти этот трейгодник EURUSD GBPUSD EURGBP в рабрту на бонусном счете .
Начну сначала. Если у вас усть точка входа и открыт орер несущий прибыль значит вам не нужно хеджирование. Хеджирование в этом треугольнике применяется как фактор снижения убытков или как фактор прибыльного колебания трех пар с фиксацией небольшой прибыли. Также могут проводится и сложные комбинации на базе математических расчетов. Подобная вещь может проводится и со множеством пар не связаных кросами. Этот вариант отработан в бычке на этом форуме.
Теперь пример. Начну с точки входа. Позиции в треугольнике не открыты.
EURUSD Доллар укрепляется пара стоит на месте.
GBPUSD Доллар укрепляется пара движется вниз.
EURGBP Доллар укрепляется пара движется верх.
Здесь выражена класическая точка входа каторая не всегда но в большинстве случаев сработает. Пара EURUSD просто задержалась по времени и тоже пойдет вниз значит можно открыть сел на паре. Задержка во времени значит отклонение в матиматических расчетах .
Таких примеров может быть множиство и каждый зависит от конкретного количества ордеров открытых в рамках треугольника.
Эсли Haos не забанит продолжу.

Я не EURCHF торгую этой парой потому не чего про о ней не чего конкретного не расскажу.
Я торгую парами EURUSD GBPUSD EURGBP и хотел бы поделится своим опытом по ним. Профессорское писание читать сложно я для себя его упростил на том уровне котором понял.
Пары EURUSD GBPUSD не предсказуемы в своем движении или эти пару нужно анализировать другим методом.
Пара EURGBP является функцией пар EURUSD GBPUSD поэтому она стабильнее и более предсказуема. Она и взята за основу в моих торгах.
Отклонения хоть и стремятся к некому эталону. Но бывают разными по своей амплитуде. Все это выражается на разных тайм фреймах. Условно их можно назвать
Сильное отклонение выражены на месячном тай фрейме MN
Средние отклонение на D1.
Малое отклонение H4.
Есть еще микро отклонение на более младших тайфреймах.
прежде чем трейдер решит извлекать прибыль из треугольника EURUSD GBPUSD EURGBP он должен понять с каким отклонением будет работать. отсюда и построена система открытия и закрытия ордеров.
Я работаю со средним и сильным. В большинстве случаев игнорируя малое.
Теперь к сегодняшнему дню.
EURUSD доллар укрепляется пара идет вниз
GBPUSD доллар укрепляется пара идет вниз
EURGBP доллар укрепляется пара стоит на месте.
С моей точки зрения здесь нет сигнала на вход так как пары EURUSD GBPUSD не предсказуемы в рамках треугольника.
У меня открыты ордера GBPUSD 9 штук по 0.01 лотом. 4 сел 5 бай. Здесь пошла просадка.
EURUSD один ордер.
EURGBP 4 ордера 2 сел 2 бай это лок.
Значит в рамках треугольника возможен хедж по евро. Здесь просадка. Предыдущее движение уже все выработано.

Haos писал(а):Нет, это другой подход и не имеет отношение к хеджу. Вы так и не определили четкое направление и правила Ваши торговли. Так что давайте не отклоняться от данной темы.
Не евро-чиф - не важно. Вот треугольник по евро-кабелю:
EURUSD-(GBPUSD)-(EURGBP). Вы понимаете его? Как Вы это понимаете и каковы Ваши четкие правила?

Возможно это и другая ТС, но основана она на торговле тремя парами.
Сам по себе хедж взятый за основу в начале темы это много ходовая финансовая операция между несколькими банками.
Если трейдер хочет извлечь прибыль из треугольника пар EURUSD-(GBPUSD)-(EURGBP) то он должен понимать что это тоже много ходовая операция в которой работает серия ордеров открытых на парах в разное время.
Правила работы трейдера определяются не парами, а условиями применения ММ для счета.Для меня правила ММ по этим парам трактуются через правила КИД и без стоплостовой торговли.. Для трейдера торгующего со стопом правила будут трактоваться совсем по другому.

Гуд!

Haos писал(а):Сейчас, когда всё больше становится возможностей работать с малыми спредами, данная стратегия может стать актуальной. Поскольку. как было выяснено, ни а каком арбитраже речь идти не может, остается только "обычный" способ торговли на ожидания профита или убытка. В данном случае, общий результат определяется именно по профиту треугольника, а не по пунктам пройденным, входящим в него активом.
Нужно будет в ближайшее время подумать в определении правил торговли для тестирования.

Стратегия с применением треугольного арбитража всегда актуальна независимо от спреда. Это могу сказать из небольшого личного опыта. Сперед в 3 пункта (четыре знака за запетой) не считаю большим для треугольников в рамках долгосрочных моделей. Конечно если пипсовать или торговать внутри дня то это актуально,но сильный ход цены на одной из пар может сыграть злую шутку для депозита. Перелом цены на других парах треугольника может затягиваться по времени иногда на дни или на недели.
Торговля в обычными методами на ожидании профита и пересаживании убытков в рамках треугольника вполне оправданный подход. Единственное что нужно для получения стабильного профита это отсутствие жадности чтобы не нарушать риск менеджмент и терпение. Пока не сформируется профит в треугольнике. Ход цены на парах может быть достаточно большим, но в рамках времени всегда стремится к определенному балансу треугольника. этот баланс и определяется свойствами корреляции и временем.
С моей точки зрения легче работать с парами евро-доллар фунт-доллар и евро-фунт. Эти пары имеют более тесные связи между собой чем например пары с еной к канадским , австралийским долларам.