ТС Портфельный трейдинг v1

В соответствие с темой Клуба стратегов Портфельный трейдинг v1 определим торговую систему для тестирования портфельной торговли.
За основу возьму "Три экрана Элдера", по модифицированной версии я давно работаю на товарном рынке.

Индикаторы: EMA13, EMA22, Envelope (EMA-22)
ТФ: 4Н

Вход в рынок:
Покупка: от зоны ценности (область между двумя скользящими средними на бычьем рынке)
Продажа: от зоны ценности (область между двумя скользящими средними на медвежьем рынке)
СЛ и ТП - нет.

Выход из рынка:
1. Через определенный период времени при достижении достаточного процента прибыли по портфелю.
2. При достижении ценой границы Конверта (при покупке по ведущему активу - верхней линии, при продаже - нижней).
Правила формирования портфеля:
1) Портфель будет формироваться из 4 пар, но одновременно открываться 3 позиции (одна ведущая и 2 хеджирующих).
Ведущая пара - та, сигнал от правил ТС которой, появляется первый:

Правило определения направления сделок в треугольном портфеле:
если между ведущим активом и хеджирующим положительная корреляция (больше 50%), то направления сделок должно быть противоположным, а если между ведущим активом и хеджирующим отрицательная корреляция (меньше -50%), то направления сделок должно быть однонаправленным.

Варианты:
EURUSD - (AUDUSD) - USDJPY
AUDUSD - (EURUSD) - USDJPY
USDJPY - EURUSD - AUDUSD
Первый в списке актив - ведущий (1.0 объем), два последующих - хеджирующих (0.3 объема).

Пример сигналов на вход в рынок:

Начали тестирование.
Начальный депозит: 9 617,29 у.е.
Евро-доллар (ведущий) - покупка, т.к. цена на бычьем тренде опустилась уже ниже зоны ценности. Два других - хедж.

Вот сейчас какова ситуация по портфелю за прошедший торговый день:



Видно, что в данный момент всё "гладенько" - хедж аккурат в 50%.

На данный момент ситуация такова. Тренды идут ровно - поэтому всё так "линейно" (ведущая поза в плюсе, хедж в минусе). Для трендовых ТС основной интерес будет во время:
1. смены тренда
2. флета
3. взрыва волатильности

Ндя, если б фунт сейчас был бы в хэдже - неплохо бы покувыркались. Наос. у меня вопрос, а что если ( ну ведь такое возможно) - пойдет однонаправленное движение? Какой запас на сделке? Сколько сможет тонуть не утопая? Это просчитывалось?
Я к чему все это - реально ли создать что то типа тест-системы на истории хотя бы? Робота мультивалютного.. хотя, боюсь история тут не поможет - надо в реале прогон делать...

Опять таки как считать объемы для разных пар? Ведь при неточном просчете можно влететь.
Нужен робот и несколько тестеров для каждого актива.. Или несколько терминалов.
Надо собирать команду! Тема реально нужная и полезная, портфель с активами, не дающими увести депо в большой минус- это просто находка!
Можно хотя бы часть задачи упростить на вход - пересечение машек- вход, открытие хэджей? И закрытие либо по тралу либо по обратному пересечению? Руками я сейчас точно даже не попробую...

Да, можно написать робот для МТ5 на основе входа по пересечению МАшек для ведущего актива с одновременным открытием позиций по хеджирующим активам. Тогда можно будет на истории найти оптимальное соотношение объемов для хеджирующих активов.

Tit4 писал(а):Ндя, если б фунт сейчас был бы в хэдже - неплохо бы покувыркались. Наос. у меня вопрос, а что если ( ну ведь такое возможно) - пойдет однонаправленное движение? Какой запас на сделке? Сколько сможет тонуть не утопая? Это просчитывалось?

Нет, не просчитывалось, поскольку только-только зарождается что-то. Здесь бездна для исследований и проверок. Только четко определены какие пары в портфеле ведущие и какие хеджирующие.

Haos писал(а):Да, можно написать робот для МТ5 на основе входа по пересечению МАшек для ведущего актива с одновременным открытием позиций по хеджирующим активам. Тогда можно будет на истории найти оптимальное соотношение объемов для хеджирующих активов.

Только для МТ5? А можно и для МТ4? я просто как то с ним работать привык. Можно как то это будет оптимизировать?
Хочу такого зверька. Это чем то сродни моему бычку и его подбру по хэджу, только у тебя гораздо активнее будет.

Haos писал(а):Нет, не просчитывалось, поскольку только-только зарождается что-то. Здесь бездна для исследований и проверок. Только четко определены какие пары в портфеле ведущие и какие хеджирующие.

И то, как я понимаю - это только первый пробник? Потом же можно будет и другие подбирать.
я реально хочу такого зверя!!!!

Только для МТ5? А можно и для МТ4?

В МТ4 сов. работает только на том активе, что запущен. Операции торговые с другими парами - недоступны. Поэтому МТ5 не с потолка взят.