Хитрости тестера МТ5.

Программирование прибыли: от азов к секретам мастерства. Читайте, спрашивайте, делитесь опытом.
Бонус за сообщение 0.5$
Ответственный Модератор - Рэндом

Хитрости тестера МТ5.

Сообщение Рэндом » 22 июл 2013, 01:58

Я не буду описывать как пользоваться тестером, об этом можно прочитать в справке. Но вот некоторые хитрости, которые помогут вам написать прибыльный советник я опишу.
Аватар пользователя
Рэндом
Специалист MQL
 
Сообщений: 4225
Зарегистрирован: 18 июл 2013, 08:05
Средств на руках: 6.40
Группа: Администраторы
Благодарил (а): 402 раз.
Поблагодарили: 1052 раз.

История котировок и тестер.

Сообщение Рэндом » 22 июл 2013, 02:06

Первый фактор влияющий на качество тестирования это история котировок. Чем длиннее историю для оптимизации и тестирования вы выбираете, тем больше шансов что тестирование будет качественным. Это связанно с тем, что на больших временных интервалах рынок меняет характер своего движения, а длинная история позволяет учесть эти изменения.
Так же на качество тестирования влияет качество истории. Она должна быть без разрывов. Тут можно визуально проверить нет ли в истории пропущенных данных или написать скрипт для проверки истории. Наличие пропущенных данных искажает показания индикаторов, что естественно ведет к не качественному тестированию.
Аватар пользователя
Рэндом
Специалист MQL
 
Сообщений: 4225
Зарегистрирован: 18 июл 2013, 08:05
Средств на руках: 6.40
Группа: Администраторы
Благодарил (а): 402 раз.
Поблагодарили: 1052 раз.

Re: Хитрости тестера МТ5.

Сообщение Nord » 22 июл 2013, 07:08

Рэндом, такой вопрос: Тестируя одни и те же советники с идентичными настройками у разных брокеров на МТ4 сталкивался с тем, что результаты не просто отличаются, а бывают буквально противоположными. У одного получаем прибыль, скажем, в 500 пунктов, и просадку в 7%, у другого ловим минус 800 пунктов и просадку в 25%. Отслеживая в он-лайн торговле разницу котировок разных ДЦ, отмечал небольшие разбежки, ну, в 5-10 пунктов на основных пара и часовых свечах. По логике вещей, такие разбежки не могут приводить к СТОЛЬ значительной разнице в результатах. Грешу на грубость тестера МТ4. Изменилась ли данная ситуация в МТ5 или это неискоренимое зло?
Правила форума - залог долгой жизни на форуме!
Аватар пользователя
Nord
Администратор
 
Сообщений: 3031
Зарегистрирован: 17 июл 2013, 15:55
Средств на руках: 19.10
Откуда: Украина
Группа: Администраторы
Благодарил (а): 1275 раз.
Поблагодарили: 1848 раз.

Re: Хитрости тестера МТ5.

Сообщение Рэндом » 22 июл 2013, 07:15

Разные ДЦ могут брать котировки из разных источников и по разному настраивать фильтры котировок. Это приводит к тому, что максимумы и минимумы могут отличаться на 2-3 пункта. Из за этого индикаторы показывают разные значения, что в свою очередь влияет на показания советника. Советники нужно оптимизировать под тот ДЦ в котором вы торгуете. Причем если собираетесь ставить его на реал, то оптимизацию необходимо проводить на реальных данных.
Аватар пользователя
Рэндом
Специалист MQL
 
Сообщений: 4225
Зарегистрирован: 18 июл 2013, 08:05
Средств на руках: 6.40
Группа: Администраторы
Благодарил (а): 402 раз.
Поблагодарили: 1052 раз.

Re: Хитрости тестера МТ5.

Сообщение Nord » 22 июл 2013, 07:59

Это все понятно. Однако, я тестировал советники, которые работают без индикаторов, потому и разница должна быть несущественная, а по факту расползаются результаты капитально. Сомнительно, что 2-3 пункта разбежек в котировках дают такую разницу. Потому и любопытно, остался ли этот эффект в тестере МТ5.
Правила форума - залог долгой жизни на форуме!
Аватар пользователя
Nord
Администратор
 
Сообщений: 3031
Зарегистрирован: 17 июл 2013, 15:55
Средств на руках: 19.10
Откуда: Украина
Группа: Администраторы
Благодарил (а): 1275 раз.
Поблагодарили: 1848 раз.

Re: Хитрости тестера МТ5.

Сообщение Рэндом » 22 июл 2013, 09:57

А какой метод тестирования был использован? Если по всем тикам, то это самый ненадежный метод тестирования, так как тики тестер "придумывает" и разница в котировках 2-3 пункта и картина будет совсем иная, особенно если стопы и тейки маленькие. С контрольными точками в МТ4 также история, он зависит от длинны истории ближайшего меньшего таймфрейма. Самый надежный способ - это по ценам открытия, только советник тоже должен работать по ценам открытия. Все это справедливо и для МТ5.
Аватар пользователя
Рэндом
Специалист MQL
 
Сообщений: 4225
Зарегистрирован: 18 июл 2013, 08:05
Средств на руках: 6.40
Группа: Администраторы
Благодарил (а): 402 раз.
Поблагодарили: 1052 раз.

Re: Хитрости тестера МТ5.

Сообщение Nord » 22 июл 2013, 10:20

По всем тикам работал, как по самому точному методу с точки зрения МТ. По ценам открытия не так уж много советников работают. Так что, выбор небольшой. Я читал, что по всем тикам критично важно для тестах на мелких ТФ. Но факт в том, что на любых ТФ результаты слишком разнились, в зависимости от ДЦ. На мой взгляд, это некорректная работа тестера. Если реальная разница на тех же часовых часах по основным парам 2-3 пункта (да и то, лишь на отдельных барах), не могут результаты теста быть настолько различными. За несколько лет работы с тестером МТ4 у меня сложилось твердое убеждение, что тестер очень грубый и сырой.
Правила форума - залог долгой жизни на форуме!
Аватар пользователя
Nord
Администратор
 
Сообщений: 3031
Зарегистрирован: 17 июл 2013, 15:55
Средств на руках: 19.10
Откуда: Украина
Группа: Администраторы
Благодарил (а): 1275 раз.
Поблагодарили: 1848 раз.

Re: Хитрости тестера МТ5.

Сообщение Рэндом » 22 июл 2013, 10:38

Все тики самый плохой метод. Терминал не сохраняет историю тиков, поэтому они генерируются терминалом исходя из количества тиков на бар по своему алгоритму и не могут совпадать с рынком. Возможны фокусы не только в самом тестере, но и при переходе на реал. У меня советник по ценам открытия одинаково работает и в тестере и на реале. Специально проверял, сделки один в один. Но и его приходиться оптимизировать под конкретный ДЦ. Советник использует индикаторы.
Аватар пользователя
Рэндом
Специалист MQL
 
Сообщений: 4225
Зарегистрирован: 18 июл 2013, 08:05
Средств на руках: 6.40
Группа: Администраторы
Благодарил (а): 402 раз.
Поблагодарили: 1052 раз.

Подгонка под историю.

Сообщение Рэндом » 23 июл 2013, 03:25

Если взять самый простой советник на двух скользящих средних и попытаться его оптимизировать, то, как ни странно, он покажет прибыль. Но если попытаться его протестировать на участке истории который не участвовал в оптимизации, то с большой вероятностью вы получите убыток. Вот такая ситуации и называется подгонкой под историю. Чтобы этого избежать и повысить вероятность получить прибыль на реале используются форвард тесты. Форвард тесты работают так:
сначала проводиться оптимизация, при этом в конце истории оставляется участок который не используется при оптимизации,
затем результаты оптимизации проверяются на этом зарезервированным участке.
В МТ5 возможность форвард тестирования встроена в сам тестер. Маленькая хитрость. После того как вы выбрали результат форвард тестирования и хотите его прогнать в тестере, вы можете наблюдать такую картину: как только начинается форвард тест, появляется резкий скачек вниз на графике тестирования. Это не убыток. Форвард тест начинается со стартового депозита. Отключите его и вы получите нормальный график.
Аватар пользователя
Рэндом
Специалист MQL
 
Сообщений: 4225
Зарегистрирован: 18 июл 2013, 08:05
Средств на руках: 6.40
Группа: Администраторы
Благодарил (а): 402 раз.
Поблагодарили: 1052 раз.

Метод тестирования.

Сообщение Рэндом » 24 июл 2013, 01:44

Как я писал выше самый надежный метод тестирования по ценам открытия. В этом случае советник доложен работать тоже по ценам открытия. Есть несколько способов проверки на новый бар истории. Я рекомендую проверять его дату и время. Смысл в том что в функции OnInit записывается дата и время последнего бара, а в функции OnTick проверяется поменялось ли время если нет выход если да запомнить время нового бара и продолжить выполнение советника.

Одно важное замечание следите за тем чтобы открытие сделки тайк и стоп не попадали на один бар. Если это произойдет, результаты тестирования будут не корректны.
Аватар пользователя
Рэндом
Специалист MQL
 
Сообщений: 4225
Зарегистрирован: 18 июл 2013, 08:05
Средств на руках: 6.40
Группа: Администраторы
Благодарил (а): 402 раз.
Поблагодарили: 1052 раз.

След.

Вернуться в MQL – теория и практика

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: Yahoo [Bot] и гости: 4