Sergius

Kalkin · **Kalkin** » 30 ноя 2015, 09:01

Sergius писал(а):Предлагаю добавить как фильтрацию входов индикатор MACD с параметрами 15,26,1 .... вход также по системе только с подтверждения МАКДИ (чтоб хотябы 1 столбик гистограммы пересёк 0 (нулевой) уровень) в сторону сделки.
Думаю понятно объяснил.

Версия 1.4.
Добавлен фильтр по MACD - когда в положительной зоне, разрешены покупки; в отрицательной зоне - продажи. Ровно "0" - разрешено всё.

Sergius · **Sergius** » 30 ноя 2015, 10:05

Извиняюсь за назойливость. Надо добавить такой параметр как : количество (N) баров после пересечения ценой быстрой МА14 , когда ждёт подтверждения от MACD. При получении "ДОБРО" от MACD вход в сделку в направлении MACD.
А то большие движения остаются без нас.

Kalkin · **Kalkin** » 30 ноя 2015, 10:08

Sergius писал(а):Извиняюсь за назойливость. Надо добавить такой параметр как : количество (N) баров после пересечения ценой быстрой МА14 , когда ждёт подтверждения от MACD. При получении "ДОБРО" от MACD вход в сделку в направлении MACD.
А то большие движения остаются без нас.

С этим надо повозиться. Сделаю попозже.

Kalkin · **Kalkin** » 03 дек 2015, 19:24

Внес параметр "Продолжительность действия сигнала в барах" для блока "#### Настройки для фильтра входа (Moving Average)".

Kalkin · **Kalkin** » 09 дек 2015, 12:18

Провел я тесты за этот год для пары GBPUSD, период М5. Итог интересный. Прежде всего замечу, что для этой стратегии методы защиты прибыли пагубно влияют как на форму кривой баланса, так и на конечный баланс. После входа в позицию - ожидать срабатывания стопа либо тейк-профита. При частичном закрытии конечный баланс растет пропорционально количеству пунктов, при котором применяется закрытие и достигает своего максимума одновременно со значением тейк-профита, из чего делаем вывод, что применять частичное закрытие здесь бессмысленно. Трендовый фильтр - вообще вредная штука, так как очень сильно обрезает количество позиций и, соответственно, прибыль тоже.
Теперь о хорошем: MACD - полезная в хозяйстве вещь оказалась, благодаря ему можно добиться большей прибыли и меньшей просадки. Время работы преподнесло сюрприз. Оказывается, очень желательно пропускать первую половину европейской сессии.
Да и все настройки получились скорее не скальпирующие, а внутридневные. Бывают периоды, когда система терпит до 15 убытков подряд, но последующие прибыли всё вытягивают в плюс. С такой чередой убытков применение мартингейла чревато большими просадками, поэтому не рекомендовал бы (можно попробовать будет для эксперимента).
Для увеличения прибыли можно увеличивать количество позиций - когда держится сигнал, советник на каждом баре будет добавлять позиции, тогда и конечная прибыль возрастает (просадка, естественно, тоже).
Прилагаю сет для GBPUSD, M5. Настройки времени - в GMT.

Kalkin · **Kalkin** » 09 дек 2015, 13:20

Поскольку в системе стоп плавающий, то одним из методов увеличения прибыли будет введение динамического лота, который бы изменялся в зависимости от величины стопа и текущего баланса счета. Выкладываю версию 2 советника, который включает в себя риск-менеджмент. Включил также и мартингейл, чтобы просто все могли проверить и убедиться в его пагубности для данной ТС. Хотя, можно настроить и так, что на тесте кривая баланса феерически улетит в космос...
(Битое изображение)
:-)

piter1777 · **piter1777** » 09 дек 2015, 14:28

Kalkin писал(а):Провел я тесты за этот год для пары GBPUSD, период М5. Итог интересный. Прежде всего замечу, что для этой стратегии методы защиты прибыли пагубно влияют как на форму кривой баланса, так и на конечный баланс. После входа в позицию - ожидать срабатывания стопа либо тейк-профита. При частичном закрытии конечный баланс растет пропорционально количеству пунктов, при котором применяется закрытие и достигает своего максимума одновременно со значением тейк-профита, из чего делаем вывод, что применять частичное закрытие здесь бессмысленно. Трендовый фильтр - вообще вредная штука, так как очень сильно обрезает количество позиций и, соответственно, прибыль тоже.
Теперь о хорошем: MACD - полезная в хозяйстве вещь оказалась, благодаря ему можно добиться большей прибыли и меньшей просадки. Время работы преподнесло сюрприз. Оказывается, очень желательно пропускать первую половину европейской сессии.
Да и все настройки получились скорее не скальпирующие, а внутридневные. Бывают периоды, когда система терпит до 15 убытков подряд, но последующие прибыли всё вытягивают в плюс. С такой чередой убытков применение мартингейла чревато большими просадками, поэтому не рекомендовал бы (можно попробовать будет для эксперимента).
Для увеличения прибыли можно увеличивать количество позиций - когда держится сигнал, советник на каждом баре будет добавлять позиции, тогда и конечная прибыль возрастает (просадка, естественно, тоже).
Прилагаю сет для GBPUSD, M5. Настройки времени - в GMT.

С каким спредом тестировал? На моём спреде льёт :-):