Создание торговых систем на основе Price Action

[Haos]

В соответствие с темой, посвященной описанию торговых паттернов Прайс Экшн, можно (и нужно) создать ряд торговых систем с использованием имеющихся паттернов.
Очевидно, что торговые системы на основе паттернов Прайс Экшн можно будет разделить на два типа:
1. Применение паттернов для входа по тренду;
2. Применение паттернов для входа против тренда (на разворот).

[Haos]

Для начала рассмотрим сигналы по тренду. В качестве паттернов для ТС можно взять:
1. Внешним баром (Outside bar)
2. Ключевой разворот
3. Рельсы
4. Пинбар
Конечно, можно использовать и другие паттерны, но для начала вполне достаточно изучить и создать ТС по более простым паттернам (и возможно более действенным).
Паттерны на продолжение тренда могут возникать в разных участках цены, но наиболее эффективным, очевидно, будет обнаружение их в зонах после отката:

Если тренд продолжится, то это будут места самого выгодного входа в рынок, а если не продолжится, то убыток будет минимальным.
Далее нужно определиться с основными индикаторами для определения тренда и отката.

[Haos]

Я тренд всегда определяю МАшками, поэтому возьмем две МАшки (периоды сейчас не имеют значения) и посмотрим как будет выглядеть общая картина. На рисунке ниже видно формирование Бычьего внешнего бара по бычьему тренду. Это хороший был сигнал, после него цена росла:

Если присмотреться, то основными чертами данной конфигурации было:
1. Наличие бычьего тренда;
2. Близкое формирование паттерна от медленной МАшки.

[Haos]

Однако, если мы посмотрим внимательно на место формирование паттернов, то обнаружим, что чем больше они удалены от медленной МАшки. Поэтому нужно учитывать расстояние до медленной скользящей средней при определении решения о входе в рынок.

Одним из решений данной проблемы будет анализ расстояния от центра внешнего бара до медленной МАшки. На рисунке это расстояние обозначено для трех паттернов: D1, D2, D3.

[Haos]

Итак, начинают прорисовываться черты новой ТС с использованием паттерна "Внешний бар". Таким образом, индикаторы:
1. Медленная МАшка
2. Быстрая МАшка
Паттерны:
1. Внешний бар
Очевидно, что нужен будет СЛ и ТП (хотя бы в первом приближении).

[Haos]

Итак, очевидно, что паттерн внешний бар сам по себе может быть сигнификатором уровня СЛ, а именно, если это бычий паттерн, то СЛ нужно расположить за минимумом сигнального бара, а при медвежьем паттерне - за максимумом сигнального бара. С ТП вопрос сложнее, т.к. паттерны Прайс Экшн никак не определяют потенциал движения. Поэтому не мудрствуя лукаво выберем в качестве ТП - числовое значение, которое может быть оптимизировано. Однако, можно и попытаться связать потенциал движения с самим размером сигнального бара (это будет равенство ТП и СЛ) или добавить коэф-т зависимости. Это предмет для тестирования.

[Haos]

Итак, торговая система с применением Внешнего Бара реализована и советник написан и дал хорошие результаты при тестировании. Теперь можно дальше продолжить разработку ТС с применением паттернов Прайс Экшн.
Следующем паттерном будет Пин-бар. Чтобы не смешивать все паттерну в кучу, для каждого будем рассматривать отдельную ТС (так как сами правила ТС могут быть разные).

[Haos]

Хотя Пин-бар является разворотным паттерном, но, очевидно, что более удачным его применением будет использование по тренду, когда он может являться разворотным сигналом при завершении отката. Если мы схематически изобразим такую ситуацию на рисунке для бычьего тренда, то она может выглядеть так:

Таким образом, нам нужны будут индикаторы тренда. При этом откаты не должны приводить к преждевременным показаниям этих индикаторов на разворот тренда.

[Haos]

Используя уже удачно зарекомендовавший себя подход для Внешнего Бара в виде применения двух МАшек, попробуем также применить их и в данном случае. При этом, быстрая МАшка не должна быть "слишком быстрой", т.к. она не должна давать преждевременный сигнал на разворот тренда чтобы потенциально прибыльный Пин-бар на завершении отката не был пропущен. Насколько это возможно можно оценить визуально обозрев график с двумя МАшками.

[Haos]

И тут мы замечаем, что это не всегда далеко возможно, т.к. откаты могут быть и глубоки и продолжительны. Поэтому приходим к выводу, что лучше от быстрой МАшки вообще отказаться и выбрать осциллятор для определения отката. Всем известны такие стратегии: МАшка определяет тренд, а Стохастик или РСИАй с быстрым периодом (я использую 3) определяет откаты на этом тренде. При этом есть очень неплохое преимущество для осцилляторов, которое считается недостатком: если движение устойчивое, то он "залипает" в зоне перекупленности или перепроданности. В данном случае это преимущество, т.к. нам нужно для определения отката определить вход осциллятора в эти зоны, а потом искать там паттерн Пин-бар! МАшка же быстрая просто пересекла бы медленную в данном случае.
Итак, приходим к выводу, возьмем:
1. Медленную МАшку для определения тренда
2. Стохастик (или РСИАй) для определения откатов