Старая добрая корреляция :)

Лаборатория мыслителей и практиков. Именно здесь кипит работа над созданием и оптимизацией того, что мы называем "торговая система". Есть идеи? Кидайте их в общий котел. Одна голова - хорошо, а клуб - лучше!

Как вы относитесь к парному трейденгу?

Хорошо
3
75%
Плохо
1
25%
 
Всего голосов: 4

Старая добрая корреляция :)

Сообщение piter1777 » 16 фев 2016, 16:01

Ну что же наконец я добрался до этой темы, уже давненько подумываю детально разобраться во всех тёмных уголках этой сферы. Нужно столько всего сказать... В прочем сперва по сути, лирику оставим на потом.

Характеристика


Платформа: Metatrader 4
Валютные пары: EURUSD, GBPUSD (любые коррелирующие)
Таймфрейм: M15 (можно выбрать от Н1 и ниже)
Время торговли: Любое
Рекомендуемые ДЦ: Мaxi-market
Сложность: Подойдёт как новичкам, так и опытным трейдерам
Элементы мартингейла: присутствуют

Основным преимуществом является то, что система проста в практическом применении, то есть что куда и когда нажимать понятно, нет никаких проблем с аналитикой, а вот с теоретической частью обычно возникают большие дебаты... Поэтому теорию мы оставим теоретикам и аналитикам, а сами сосредоточимся на на моменте заработка.

Суть торговой системы:
Идея такая: многие трейдеры замечали, что некоторые пары очень похоже двигаются порой повторяя движение друг друга точь в точь. Однако иногда случаются "сбои" в синхронном плаванье и начинается не одинаковое хождение пар, а позднее синхронизация восстанавливается. Зарабатывать мы будем как раз на этом "сбое" (раскорреляции) и ставка будет на то, что пары возобновят свою корреляцию. Делать мы будем это при помощи индикатора оверличарт. Этот индикатор поможет наложить один график на другой, что бы видеть на сколько далеко разошлись пары.

Пример:
1.png


Алгоритм торговли:
1 .Открываем две коррелирующее пары, например EURUSD и GBPUSD;
2. Скажем, на евродоллар цепляем индикатор и прописываем в его настройках крупными латинскими буквами пару, которую нужно отобразить:
2.png

3. Меняем цвета как угодно. Сетку можно сделать цветом фона. что бы не мельтешила.
4. Ждём расхождения не менее 40 старых (четырёхзначных) пункта.
5. Если линия индикатора ниже цены, значит открываем продажу по паре, на которой установлен индикатор, а на отображаемой паре выставляем покупку, то есть открываемся в сторону схождения пар.
3.png

6. Выход из позиции либо при достижении прибыли 1% от депозита (рекомендуемый), либо при схождении графика и линии индикатора.
7. Если раскорреляция продолжается можно просто ждать схождения, а можно усредняться при расхождении ещё + 40 пунктов. Важный момент: усредняться можно только если по обоим сделкам минус.

Дополнение:
График, на котором установлен индикатор должен всегда находиться на максимальном удалении.

В общем это всё. Стопа нет, усреднения есть - торговля однозначно рисковая. Однако это, на мой взгляд самая подходящая система для отработки бонуса на мой взгляд.
Вложения
OverLayChart.mq4
(8.68 KB) Скачиваний: 34
Аватар пользователя
piter1777
 
Сообщений: 1218
Зарегистрирован: 07 май 2015, 10:02
Средств на руках: 128.10 Доллар
Награды: 1
Ветеран I (1)
Группа: Базовая
Благодарил (а): 310 раз.
Поблагодарили: 303 раз.

Re: Старая добрая корреляция :)

Сообщение piter1777 » 16 фев 2016, 17:50

Теперь немного лирики. Познакомился с этой системой довольно давно, но не проверенных идей было слишком много и в течении полу года система лежала в архиве. Когда дошли руки я начал шерстить интернет в поисках завершённой целостной системы (всё-таки разрабатывать идею начали очень давно). Натыкался на большое количество споров о корректности данных предоставляемых индикатором, о работоспособности идеи вообще...но готовой торговой системы так и не встретил, везде недоработанность. Прочитывал как всегда с установкой "Практика - критерий истины". Встречал довольно-таки трейдеров, которые зарабатывали по данной идеи. У всех были свои детали, фишки, но суть одна. Однако как один все они перешли на другие системы, не доказав не состоятельность данной. Кто-то делал суррогаты по этой системе, другие уходили вообще в другую область. Вопрос только почему? :ne_vi_del:

Система без условно имеет свои риски, как и любая система без стопа, но надо заметить, что живучисти ей не занимать при разумном мани менеджменте. Надо сказать, что не столько это стало основной причиной моего интереса к этой системе, а то что эта ТС как нельзя лучше подходит для отработки бонуса, который висит на наших депозитах в МаксиМаркет.

Думаю цель благородная, ну а что там выйдет - время покажет :-):
Аватар пользователя
piter1777
 
Сообщений: 1218
Зарегистрирован: 07 май 2015, 10:02
Средств на руках: 128.10 Доллар
Награды: 1
Ветеран I (1)
Группа: Базовая
Благодарил (а): 310 раз.
Поблагодарили: 303 раз.

Re: Старая добрая корреляция :)

Сообщение piter1777 » 16 фев 2016, 19:10

Я не спроста решил представить вашему вниманию эту систему. Сам по ней торгую уже некоторое время на бонусном счёте и результаты меня устраивают. Бонус отрабатывается, депозит растет чего ещё желать? :-):
1.png


Просадка очень низкая, лот можно и больше сделать, но у меня пока что максимум три колена было открыто, посмотрим как дальше дело пойдёт...
Аватар пользователя
piter1777
 
Сообщений: 1218
Зарегистрирован: 07 май 2015, 10:02
Средств на руках: 128.10 Доллар
Награды: 1
Ветеран I (1)
Группа: Базовая
Благодарил (а): 310 раз.
Поблагодарили: 303 раз.

Re: Старая добрая корреляция :)

Сообщение piter1777 » 16 фев 2016, 20:41

Основная идея описана, пора торговать! :)-(:

Открыл сделки на своём бонусном счёте в Максимаркет. Расхождение составляет 240 пунктов, но это не предел. Я видел расхождение по этим парам и более 400, так что будем смотреть и ждать дальнейшего развития событий :cve_ty:

Буду и далее выкладывать динамику развития счёта. Может буду первым кто на всеобщем обозрении отработал бонус :men:
Аватар пользователя
piter1777
 
Сообщений: 1218
Зарегистрирован: 07 май 2015, 10:02
Средств на руках: 128.10 Доллар
Награды: 1
Ветеран I (1)
Группа: Базовая
Благодарил (а): 310 раз.
Поблагодарили: 303 раз.

Re: Старая добрая корреляция :)

Сообщение piter1777 » 17 фев 2016, 04:52

Раскорреляция увеличилась - усреднился:
2.png

2.png
Вложения
1.png
Аватар пользователя
piter1777
 
Сообщений: 1218
Зарегистрирован: 07 май 2015, 10:02
Средств на руках: 128.10 Доллар
Награды: 1
Ветеран I (1)
Группа: Базовая
Благодарил (а): 310 раз.
Поблагодарили: 303 раз.

Старая добрая корреляция :)

Сообщение Kalkin » 17 фев 2016, 06:30

piter1777 писал(а):Основная идея описана, пора торговать! :)-(:

Открыл сделки на своём бонусном счёте в Максимаркет. Расхождение составляет 240 пунктов, но это не предел. Я видел расхождение по этим парам и более 400, так что будем смотреть и ждать дальнейшего развития событий :cve_ty:

Буду и далее выкладывать динамику развития счёта. Может буду первым кто на всеобщем обозрении отработал бонус :men:

Все индикаторы подобного рода страдают одним недостатком: все эти расхождения зависят от первоначальной точки привязки во времени, сдвинув которую обязательно получишь совсем другие расхождения, иногда даже в противоположном направлении. Я лет пять назад писал подобный индикатор и изучал свойства наложенных графиков, в конце концов бросил эту затею. Этот индикатор привязывается к первому видимому на экране бару, и банальное увеличение размера окна сдвинет наложенный график и очень сильно.
Впрочем, смотри сам:
2016.02.17 06.28_GBPUSD_H1.gif

И после увеличения экрана:
2016.02.17 06.29_GBPUSD_H1.gif
Аватар пользователя
Kalkin
 
Сообщений: 1589
Зарегистрирован: 05 мар 2015, 06:51
Средств на руках: 108.80 Доллар
Награды: 2
Ветеран I (1) Медаль за научный вклад (1)
Группа: Базовая
Благодарил (а): 633 раз.
Поблагодарили: 1190 раз.
Ace Register Votive

Re: Старая добрая корреляция :)

Сообщение Haos » 17 фев 2016, 09:00

На этом подходе слилось много депозитов, так как применяющие обязательно начинали усредняться по обоим активам пары. А так как заранее это не было учтено в ТС, то объем торговый возрастал немеренно и депозит вылетал в трубу. Если уж рассматривать данных подход, то необходимо делать акцент на анализ методики усреднений:
- кол-во усреднений макс. и что делать если достигли его;
- шаг усреднений;
- начальный лот;
- диверсификация через торговлю несколькими парами.
Аватар пользователя
Haos
Специалист MQL
 
Сообщений: 24699
Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07
Средств на руках: 193.70 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 3379 раз.
Поблагодарили: 8200 раз.

Старая добрая корреляция :)

Сообщение Alekskm27 » 17 фев 2016, 09:58

Корреляция(валютный арбитраж) привлекала внимание многих и есть целые готовые системы основанные на корреляции, Только там сразу используется 8пар. Сов настраевается по общему профиту -скажем 250денег и по общей просадке в % - при достижении данного уровня весе ордера закрываются , а после по новой открываются при появления сигнал.Часть из системы взял в свой симбиоз.
Аватар пользователя
Alekskm27
 
Сообщений: 3537
Зарегистрирован: 24 фев 2015, 10:06
Средств на руках: 13.74 Доллар
Награды: 2
Ветеран I (1) Медаль за эрудицию (1)
Группа: Базовая
Благодарил (а): 3101 раз.
Поблагодарили: 1001 раз.

Re: Старая добрая корреляция :)

Сообщение piter1777 » 17 фев 2016, 13:25

Прежде чем отвечу, вот результат вчерашнего входа:
1.png


Закрыл все сделки, так как достигнута цель в 1% от депо.
Аватар пользователя
piter1777
 
Сообщений: 1218
Зарегистрирован: 07 май 2015, 10:02
Средств на руках: 128.10 Доллар
Награды: 1
Ветеран I (1)
Группа: Базовая
Благодарил (а): 310 раз.
Поблагодарили: 303 раз.

Re: Старая добрая корреляция :)

Сообщение piter1777 » 17 фев 2016, 13:44

Kalkin писал(а):все эти расхождения зависят от первоначальной точки привязки во времени, сдвинув которую обязательно получишь совсем другие расхождения, иногда даже в противоположном направлении.

То что индикатор перерисовывается я знаю, поэтому и сделал дополнение в первом посте, где и написал, что нужно включить и пылинки сдувать. В целом то идея вроде как пашет...Что если сделать всегда одну точку привязки, например 01.01.2000? Без загруженной истории работать не будет, зато можно избежать перерисовки. Что скажешь?

Kalkin писал(а):Я лет пять назад писал подобный индикатор и изучал свойства наложенных графиков, в конце концов бросил эту затею.


Многие оставили...Даже те кто торговал успешно на длительной дистанции и я не понимаю почему? :ne_vi_del:

У меня такой такой подход к парному трейденгу: это менее рискованно и более стабильно, чем мартин, но более рискованно и менее стабильно, чем обычная стоповая система. Далеко не грааль, но работает! Думаю никто не будет отрицать, что корреляция существует, а значит мне нужно хотя бы попробовать в этом разобраться :nez-nayu:
Аватар пользователя
piter1777
 
Сообщений: 1218
Зарегистрирован: 07 май 2015, 10:02
Средств на руках: 128.10 Доллар
Награды: 1
Ветеран I (1)
Группа: Базовая
Благодарил (а): 310 раз.
Поблагодарили: 303 раз.


Вернуться в Клуб стратегов

Кто сейчас на форуме?

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54

Права доступа к форуму

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

cron