Стратегия на основе поиска закономерностей.

Лаборатория мыслителей и практиков. Именно здесь кипит работа над созданием и оптимизацией того, что мы называем "торговая система". Есть идеи? Кидайте их в общий котел. Одна голова - хорошо, а клуб - лучше!

Re: Стратегия на основе поиска закономерностей.

Сообщение Рэндом » 16 авг 2017, 08:29

Хорошо бы действительно получить совместными усилиями достойный результат. Возможности программы большие. Там есть и статистические методы в том числе.
Аватар пользователя
Рэндом
Специалист MQL
 
Сообщений: 13700
Зарегистрирован: 18 июл 2013, 08:05
Средств на руках: 31.45 Доллар
Группа: Администраторы
Благодарил (а): 1131 раз.
Поблагодарили: 3174 раз.
Каждый заблуждается в меру своих возможностей.

Re: Стратегия на основе поиска закономерностей.

Сообщение Рэндом » 16 авг 2017, 21:56

Первое вам нужно сделать такой процесс. Кликните по картинке и откройте ее чтобы детально рассмотреть.
U1.png

Первое создайте новый процесс. Затем перетащите блоки из вкладки Operators и соедините их. Название блоков видно на картинке. Можно воспользоваться поиском по операторам. Затем откройте блок Validation. Для этого кликните по нему два раза. И сделайте так:
U2.png

Сохраните процесс. Мы сделали процесс для обучения и тестирования нейронной сети. Причем входные данные разбиваются на две группы. Первая для обучения. Вторя для проверки как нейронная сеть работает, т.е. для теста.
Далее мы займемся настройкой блоков.
Аватар пользователя
Рэндом
Специалист MQL
 
Сообщений: 13700
Зарегистрирован: 18 июл 2013, 08:05
Средств на руках: 31.45 Доллар
Группа: Администраторы
Благодарил (а): 1131 раз.
Поблагодарили: 3174 раз.
Каждый заблуждается в меру своих возможностей.

Re: Стратегия на основе поиска закономерностей.

Сообщение Рэндом » 17 авг 2017, 04:45

Статья по глубокому обучению. Думаю будет полезно знать подробности и рекомендации по построению нейронных сетей глубокого обучения.
http://datareview.info/article/eto-nuzh ... u-chast-1/
Аватар пользователя
Рэндом
Специалист MQL
 
Сообщений: 13700
Зарегистрирован: 18 июл 2013, 08:05
Средств на руках: 31.45 Доллар
Группа: Администраторы
Благодарил (а): 1131 раз.
Поблагодарили: 3174 раз.
Каждый заблуждается в меру своих возможностей.

Re: Стратегия на основе поиска закономерностей.

Сообщение Рэндом » 18 авг 2017, 02:25

Займемся настройкой блоков. Первое что нам нужно сделать это подготовить данные. Для этого надо выбрать пару которую мы будем использовать. История пары должна быть больше 10000 бар. Чем большею историю мы будем использовать, тем качественнее будет результат. Для экспорта данных используем скрипт который я выложил выше.
Теперь надо настроить импорт данных в программу анализа. Для этого кликаем по блоку Red CSV и нажимаем кнопку в параметрах Import Configuration Wizard.
U3.png

Далее в открывшемся окне выбираем файл данных и жмем Next. Теперь нам нужно настроить формат файла.
При первом запуске вызарда вы получите такую картинку:
U4.png

Здесь надо настроить разделитель, а именно Comma (запятая). У вас должна получиться такая картинка:
U5.png

Далее можно несколько раз нажать некст только для того чтобы познакомиться со следующими вкладками визарда. Настраивать там ничего не надо. Потом нажать Finish. Все импорт настроен.
Аватар пользователя
Рэндом
Специалист MQL
 
Сообщений: 13700
Зарегистрирован: 18 июл 2013, 08:05
Средств на руках: 31.45 Доллар
Группа: Администраторы
Благодарил (а): 1131 раз.
Поблагодарили: 3174 раз.
Каждый заблуждается в меру своих возможностей.

Re: Стратегия на основе поиска закономерностей.

Сообщение Рэндом » 18 авг 2017, 06:46

Идем дальше. Дальше нам надо определить что будем подавать на выход сети. Выделяем блок Set Role. Справа задаем параметры как на картине.
U6.png

Теперь надо настроить разделение разделение на тренировочную и тестовую выборки. Выбираем блок Validations и настраиваем как на картинке.
U7.png
Аватар пользователя
Рэндом
Специалист MQL
 
Сообщений: 13700
Зарегистрирован: 18 июл 2013, 08:05
Средств на руках: 31.45 Доллар
Группа: Администраторы
Благодарил (а): 1131 раз.
Поблагодарили: 3174 раз.
Каждый заблуждается в меру своих возможностей.

Re: Стратегия на основе поиска закономерностей.

Сообщение Рэндом » 18 авг 2017, 08:14

Лекция по нейронным сетям и глубокому обучению.
Аватар пользователя
Рэндом
Специалист MQL
 
Сообщений: 13700
Зарегистрирован: 18 июл 2013, 08:05
Средств на руках: 31.45 Доллар
Группа: Администраторы
Благодарил (а): 1131 раз.
Поблагодарили: 3174 раз.
Каждый заблуждается в меру своих возможностей.

Re: Стратегия на основе поиска закономерностей.

Сообщение Рэндом » 19 авг 2017, 05:20

На вкладке валидация надо настроить два блока Deep Learning и Strore. С блоком Store все просто. Он сохранияет обученную сеть для дальнейшего использования. И все что нужно это выбрать папку и ввести имя файла или выбрать его для перезаписи. Лучше сделать отдельную папку в Local Repository.
А вот с Deep Learning придется повозиться. Я не знаю пока другого способа как изучить параметры блока на английском https://docs.rapidminer.com/studio/oper ... rning.html Если вы не знаете английского, то воспользуйтесь браузером Хром и встроенным в него переводчиком.
Аватар пользователя
Рэндом
Специалист MQL
 
Сообщений: 13700
Зарегистрирован: 18 июл 2013, 08:05
Средств на руках: 31.45 Доллар
Группа: Администраторы
Благодарил (а): 1131 раз.
Поблагодарили: 3174 раз.
Каждый заблуждается в меру своих возможностей.

Re: Стратегия на основе поиска закономерностей.

Сообщение Рэндом » 19 авг 2017, 05:41

Я пробовал определять развороты по зигзагу и изменение цены по предыдущим ценам. Результаты практически нулевые. Вот в связи с этим два вопроса. Что подавать на входы? А что на выходы. Я на входы подаю 15 баров с информацией о длине бара, изменением максимумов и минимумов. А что еще можно подать исходя из графика.
Аватар пользователя
Рэндом
Специалист MQL
 
Сообщений: 13700
Зарегистрирован: 18 июл 2013, 08:05
Средств на руках: 31.45 Доллар
Группа: Администраторы
Благодарил (а): 1131 раз.
Поблагодарили: 3174 раз.
Каждый заблуждается в меру своих возможностей.

Re: Стратегия на основе поиска закономерностей.

Сообщение Nord » 19 авг 2017, 05:45

Тебе не кажется, что 15 баров для полноценной отрисовки зиг-зага может быть очень мало? При сколько-нибудь сильном импульсе направленность движения (одна нога зиг-зага) может достигать нескольких десятков баров, а для формирования двух ног в несколько раз больше.
Аватар пользователя
Nord
Администратор
 
Сообщений: 8112
Зарегистрирован: 17 июл 2013, 15:55
Средств на руках: 193.10 Доллар
Откуда: Украина
Группа: Администраторы
Благодарил (а): 3187 раз.
Поблагодарили: 6752 раз.
Правила форума - залог долгой жизни на форуме!

Re: Стратегия на основе поиска закономерностей.

Сообщение Рэндом » 19 авг 2017, 07:05

Можно попробовать увеличить до 30. Это будет 90 входных параметров. Хотя глубокое обучение может работать и с большим числом входов. Надо попробовать. Я использую зигзаг с параметрами 3.1.1. А это значит учитываются сигналы по максимуму.
Аватар пользователя
Рэндом
Специалист MQL
 
Сообщений: 13700
Зарегистрирован: 18 июл 2013, 08:05
Средств на руках: 31.45 Доллар
Группа: Администраторы
Благодарил (а): 1131 раз.
Поблагодарили: 3174 раз.
Каждый заблуждается в меру своих возможностей.


Вернуться в Клуб стратегов

Кто сейчас на форуме?

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26

Права доступа к форуму

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

cron