Торговая модель Кактус

Nord · **Nord** » 28 апр 2017, 09:04

После реализации моего индикатора "Шип" (stol-zakazov/indikator-thorn-t2579.html) самое время создать для него "торговую насадку". Если индикатор - Шип, то почему бы ТС по нему не быть Кактусом?.. "Чтоб никто не догадался!.." (С) Балбес. Поскольку в окончательном варианте базовый индикатор исполнил Kalkin, прошу его построить на этом индикаторе и советник.

В основу разработки легла работа над ошибками по торговой модели Большой Босс с поэтапным закрытием ордеров (torgovie-sistemi/ts-bolshoy-boss-tf-m1-t2531.html). Сильной стороной в ней была повышенная вероятность закрытия в безубыток за счет поэтапного закрытия объемов и быстрого переноса в ноль СЛ. Слабой стороной то, что мы открывались сразу всем объемом, а значит, в риске у нас полный объем сделки, а в прибыли частичное закрытие. Мы имели преимущество в вероятностях, но проигрывали в абсолютном денежном исчислении. Размышляя над возможностями оптимизировать положение дел, придумал несколько вариантов. Один из них и хочу заложить в Кактус.

Суть в том, что теперь мы открываемся минимальным объемом, и по мере движения в плюс наращиваем дополнительные объемы, при этом на каждом этапе наш риск не превышает изначального, и постепенно уменьшается. Итак, алгоритм:

1. По индикатору Шип происходит открытие позиции. Зеленый штрих - покупка; красный - продажа.

2. Вводится переменная "Рабочий объем". Это лот, которым советник открывает покупку или продажу, и лот, на который наращивается позиция при достижении следующего шага.

3. Размер в пунктах СЛ.

4. "Следующий шаг" - расстояние в пунктах от первоначального открытия сделки, на котором происходит открытие дополнительной сделки в том же направлении и тем же лотом, что и в начале. Это расстояние всегда равно расстоянию до СЛ при открытии первой сделки. То есть, есть сигнал от Шипа, открыли, скажем, покупку на 0,01 лот, выставили СЛ 100 пунктов, значит выше открытия на 100 пунктов должна открыться вторая покупка на 0,01 лот. Первая при этом не закрывается. Еще через 100 пунктов открывается еще такая же покупка, и т.д.

5. Теперь алгоритм защитного механизма. СЛ первой сделки сразу задается в пунктах и выставляется при активации первой сделки. При открытии каждой последующей сделки СЛ становится совокупным по торговому инструменту и привязывается к последней открытой сделке! Иными словами, СЛ остается равным 100 пунктам, но теперь он срабатывает только если последняя (в нашем примере покупка) откатится назад на 100 пунктов, и при этом советник закрывает ВСЕ сделки по инструменту.

Пример: Покупка на 1.5100 объемом 0,1 лот. СЛ сразу ставится на 1.5000. Цена поднимается на 1.5200. Советник совершает покупку на 0,1 лот. Первая сделка остается, но убирается ее СЛ. Если цена после открытия второй покупки возвращается на 1.5100 ("шаг" назад), срабатывает общий СЛ, и обе сделки закрываются. Имеем 0 по первой сделке и -100 по второй. Всего те же 100 пунктов потерь. И превысить мы его никак не сможем. Если цена идет не вниз, а дальше вверх после открытия второй сделки, на 1.5300 открываем третью покупку рабочим лотом (0,1). СЛ теперь привязывается к этой сделке! Произойдет откат обратно на 100 пунктов до 1.5200, будем иметь +100 по первой, 0 по второй, -100 по третьей: общий итог ноль. Мы закрылись в безубытке. Чем больше шагов, тем выгодней для нас, с каждым новым шагом мы уходим в бОльший гарантированный плюс. При любом раскладе минус не может превысить первоначальный размер СЛ.

6. ТП задается совокупно в пунктах. Закрытие происходит, когда заданное количество пунктов прибыли накапливается совокупно по всем открытым на инструменте сделкам.

Пример: Задан ТП 600 пунктов. Открыта первая покупка на 1.5100, вторая на 1.5200, третья на 1.5300, четвертая на 1.5400. На уровне 1.5400 происходит общее закрытие. По первой сделке имеем +300, по второй +200, по третьей +100, всего +600.

Значит, нужны переменные:
Рабочий лот;
СЛ = Шаг открытия;
ТП;
Проскальзывание;
Мэджик
ПС. Дописываю еще, разумеется, настройки индикатора Шип.

Не допускается встречная работа. То есть, одновременно по инструменту может работать только одна серия ордеров, несмотря на встречные сигналы индикатора. Закрыли серию, тогда ждем следующего сигнала.

Хорошо бы иметь возможность одновременно использовать Кактус на нескольких разных инструментах.

Слабым местом в системе будет период коротких разнонаправленных импульсов, "пила". Алгоритм рассчитан на получение хорошей прибыли на продолжительных импульсах, но при этом надежно ограничивает размер убытков.

Kalkin · **Kalkin** » 29 апр 2017, 04:34

Интересненько. На первый взгляд не очень сложный советник, на выходных сделаем.

Kalkin · **Kalkin** » 30 апр 2017, 13:27

Готова первая версия Кактуса, можно тестировать.
Некоторые тезисы:
1. Функционал индикатора включен в код советника, так что сов можно ставить отдельно.
2. Добавление позиций с рынка может идти с проскальзыванием, поэтому при выставлении стоп-лоссов может возникнуть эффект, когда они устанавливаются в прибыльной зоне для предыдущих позиций.

Nord · **Nord** » 30 апр 2017, 13:36

Оперативно. Спасибо! В тестере прогоню, но несколько скептически отношусь к такой процедуре. Интересней будет его в реал-тайм тестировать.

Nord · **Nord** » 01 май 2017, 16:53

Первые результаты Кактуса. День праздничный, настройками вообще не заморачивался, просто хотел посмотреть работоспособность.

На первом счете:

На втором счете:

Nord · **Nord** » 02 май 2017, 14:48

А вот и тяжелый день для системы. На скрине видна та самая "пила", которая приводит к убыткам. Суть в том, что советник ловит хороший импульс, но в периоды пилы, импульс - всего лишь повод для такого же отката. Потому, в какую сторону ни откроешься, а получишь лося. Пока мысль работает в сторону либо сверхкоротких позиций (хотя это сомнительно), либо в сторону перехода к большим расстояниям, чтобы, во-первых, не открывались позиции при любом дерганьи, во-вторых, чтобы шаги давали шанс пережить таки пилы на небольших ТФ. Правда, на больших ТФ пилы случаются ничуть не реже, чем на малых.

Haos · **Haos** » 02 май 2017, 15:12

А если "как обычно" фильтровать через импульс на более старшем ТФ? Т.е. есть шип на 1 час. ТФ, к примеру, на бай и, следовательно, заходить на покупку только на шипах на бай на 5 мин. ТФ тем самым отбрасывая сигнал на селл на 5 мин. ТФ.

Nord · **Nord** » 03 май 2017, 08:33

Haos писал(а):А если "как обычно" фильтровать через импульс на более старшем ТФ? Т.е. есть шип на 1 час. ТФ, к примеру, на бай и, следовательно, заходить на покупку только на шипах на бай на 5 мин. ТФ тем самым отбрасывая сигнал на селл на 5 мин. ТФ.

Очень может быть. Нужно будет протестировать. Опасаюсь, что после импульса на старшем ТФ будет часто возникать несколько откатов на мелких ТФ, на которых будут теряться деньги. Возможно, имеет смысл входить по сигналу (после крупного ТФ) на мелком ТФ, но стопы и тейки рассчитывать для большого ТФ. Пока пробую, как и написал выше, прогнать на одинаковых настройках и инструментах вариант очень коротких СЛ и ТП, и более значительных, чем были.

Nord · **Nord** » 03 май 2017, 18:25

За сегодняшний день на счете, где тестировались сверхкороткие СЛ и ТП потери в 7 раз больше, чем на счете с более значительными СЛ и ТП на 15-минутке, при прочих равных настройках. Показательно.

Kalkin · **Kalkin** » 06 май 2017, 18:54

Nord писал(а):За сегодняшний день на счете, где тестировались сверхкороткие СЛ и ТП потери в 7 раз больше, чем на счете с более значительными СЛ и ТП на 15-минутке, при прочих равных настройках. Показательно.

В общем-то, тестирование показывает то же самое. На М15 стоп порядка 30 пп, стоп около 100пп (4-значных), данные за 5-6 баров. Тогда картинка баланса более-менее приличная получается:

Глядя на кривую баланса, хочется ее сгладить, чтобы уменьшить просадки. Но пока что примененные трендовые фильтры не дают хорошего результата.

Торговая модель Кактус