Торговля спайков

piter1777 · **piter1777** » 30 окт 2015, 05:09

Данная система появилась на известном западном форуме Стива Хопвудса. Автор стратегии утверждает, что система попала ему в руки из богатого австрийского хэдж-фонда. При помощи этой стратегии хэдж-фонд управляет миллионами долларов!

Система приобрела большую популярность за счёт высокого количества прибыльных сделок (в районе 80%). Ну и потому что все любят индикаторы, а не графический анализ :-)

За бугром предлагают углубленное изучение данной системы от 2000 зелёных, но мне кажется не стоит переплачивать, если можно самому разобраться.
Что такое спайки? Это выбросы цены против основного тренда. Первоначально у стратегии стояла задача: 1. определить выброс (коррекции) 2. Постараться войти на пике этого выброса в сторону основного тренда.

Система очень...как бы это сказать...много сторонняя...кто бы не брался торговать по этой системе - в итоге получает уникальную систему. Посему я решил разработать систему совместно с клубом стратегов :-):

Ну а теперь непосредственно к системе.

Первоначальные характеристики системы:

Валютные пары: GBPNZD, GBPAUD, EURNZD, GBPCAD, GBPJPY, EURAUD, EURCAD, EURJPY, GBPCHF, GBPUSD, AUDJPY, NZDJPY, CHFJPY, EURUSD
Таймфрейм: H1
Тип: мультивалютная
Время торговли: Лондонская сессия

Каркас системы:
1. Анализ графика начинается за час до открытия Лондонской сессии (09:00). Прекращаем анализ после окончания Европейской сессии (16:00).
2. Перед анализом смотрим на индикатор АТР, если диапазон менее 20-ти старых пунктов - торговать нет смысла, соответственно сигнал игнорируется.
3. Условия входа:
Покупки
— Быстрая MA выше чем медленная
— Цена открытия дня выше цены на открытии Лондона
— Стохастик ниже уровня 70, направлен на момент входа вверх

Продажи
— Быстрая скользящая ниже чем медленная
— Цена открытия дня ниже цены на открытии Лондона
— Стохастик выше уровня 30, направлен вниз на момент входа

4. Стоп лосс выставляется за хай\лоу предыдущий свечи.
5. Тейк профит цена открытия дня

Область исследований, доработок
- Эксперименты со стопами: стоп за хай\лоу свечи входа, отступ от хай\лоу, локальные мин. и макс., канал АТР, свой вариант.
- Эксперименты с тейком: фиксированный 10 пунктов, ближайший ATR канал, круглый уровень 00 или 50, безубыток на + 2 пункта после 7 пунктов прибыли, дальше трейлинг-стоп, выходим в конце дня, выход после определённого количества свечей, при обратном сигнале стохастика, свой вариант.
- Попробовать торговлю в другие сессии
- валютные пары
- что делать, если сделка не закрыта до конца дня
- Входить сразу или отступить, если отступить, но на сколько
- найти дополнительные входы
- что делать если выбили и появился повторный сигнал
Ну вот и всё, вперёд к тестам :-|-:

(Индикаторы вместе с шаблоном в архиве)

piter1777 · **piter1777** » 30 окт 2015, 06:30

В принципе не обязательно брать индикаторы именно из архива, так как тут используются стандартные индикаторы. Единственный индикатор достойны внимания это канал АТР, так как в ручную его будет рассчитывать не удобно + индикатор, который рассчитывает время до закрытия свечи. В остальном можно обойтись стандартным набором:

- Отрисовать цену открытия дня
- У медленной машки период 34, метод Linear Weighted, применить к Weighted Colose, цвет оранжевый
- У быстрой машки период 13, метод Linear Weighted, применить к Weighted Colose, цвет голубой
- Стохастик 5,2,2 уровни 70 и 30, метод Linear Weighted, цены Colos
- Сессии можно запомнить в принципе :-):

piter1777 · **piter1777** » 02 ноя 2015, 15:11

Итак сегодня совершены первые сделки по системе. Все сделки на реальном счету, так как система крутая. Начну по порядку.

Пара фунт киви:

(Битое изображение)

Сигнал был обнаружен очень поздно, но всё равно хотелось войти. Если бы вход был осуществлён по правила, то я бы заработал в районе 60 пунктов, а так взял всего 24 пункта. Так как вход был не совсем по системе, стоп ставил тоже не по системе. Стоп поставил такой же как тейк.

А вот если бы я закрывался по ближайшему каналу АТР, то тейк был бы в районе 100 пунктов с учётом кривого входа!

piter1777 · **piter1777** » 02 ноя 2015, 15:21

По паре фунт ауди меня очень ловко накормили лосятиной: выбили стоп и полетели в нужную сторону. От части я сам виноват. Машки боком двигались, не было направленного движения - это не соответствует идее стратегии.

И в принципе можно было повторно войти в сделку на пинбаре, пока РСИ не зашёл в красную зону, но меня уже не было у компа к тому времени. Лось был размером 24 пункта.

(Битое изображение)

piter1777 · **piter1777** » 02 ноя 2015, 15:34

По паре фунт доллар я был жёстким формалистом, опять-таки потому что хотелось войти в сделку :-):

Цена ходила на грани запрета на открытия сделки: выше машек и почти вышла из зоны перепроданности. Тем не мене тейк был взят (10 пунктов) и цена убежала значительно дальше. Если бы я собирал прибыль на ближайшем АТР канале, тейк бы составил 40 пунктов.

(Битое изображение)

piter1777 · **piter1777** » 02 ноя 2015, 15:41

И наконец фунт ена. Тут я отработал как надо по системе чуть ли не идеально, правда с АТРом прибыльнее было бы :-):

Но это не значит.что всегда так, потому что сделки открывались по фунтовым парам и именно сегодня была важная новость в Британии. Без новостей может лучше ориентироваться на цену открытия.

(Битое изображение)

Kalkin · **Kalkin** » 02 ноя 2015, 17:38

В принципе, система должна поддаться алгоритмизации. Робота, что-ли, сделать... :du_ma_et:

piter1777 · **piter1777** » 02 ноя 2015, 18:15

Kalkin писал(а):В принципе, система должна поддаться алгоритмизации. Робота, что-ли, сделать...

Давай сделаем (в смысле ты сделаешь, а я тестировать буду :hi_hi_hi:

), думаю это будет легендарно (тесты системы радуют) :v_i_k_i_n_g:

Но пока сложно сказать какой вариант стопа и тейка лучше...Сам как думаешь?

Я вот сейчас в ручном режиме гоняю, на данный момент стоп за хай\лоу предыдущей свечи наиболее прибыльный вариант. С тейком пока выбор идёт между ценой открытия дня и ближайшем каналом АТР.

А как в алгоритме может быть реализовано понимание роботом направление стохастика?

Kalkin · **Kalkin** » 02 ноя 2015, 20:39

Займусь завтра вечером, раньше не получится.
Стопы и тейки: можно будет разные варианты сделать и протестировать.
Направление стохастика определяется по нескольким свечам. Самый распространенный вариант - сравнение значений стохастика на текущей свече и на предыдущей. Или можно взять главную и сигнальную линию стохастика.
Кстати, по самой ТС. Я как раз этим летом исследовал "ложные выбросы" цены за час до открытия Лондона и после открытия. По статистике получается 50/50 - или будет выброс, или его не будет :hi_hi_hi:

То есть, внутридневная контртрендовая стратегия в это время оказалась неэффективна.
Но здесь есть некоторые уточняющие моменты, поэтому мне интересно, может, что-то хорошее из этого и извлечём. ОБЯЗАТЕЛЬНО, притом :mi_ga_et:

Kalkin · **Kalkin** » 03 ноя 2015, 21:17

Сегодня сделал всё, что касается получения сигнала на торговлю. Выкладываю здесь, посмотри, как он работает - в комментариях всё пишет. Сама торговля пока что не ведется, займусь этим завтра уже. К тому же, может будут ещё уточнения по интерфейсу.

Торговля спайков