Часто приходится видеть в терминале в подокне изменений цены при тиках при открытии позиции такую картинку (см. рис. ниже):
Или аналогичный импульс бывает вверх. Это говорит о том, что какой-то игрок осуществил крупную продажу (покупку) и цена за один тик резко просела (подскочила). Очень часто это говорит о том, что рынок в дальнейшем в течение какого-то промежутка времени будет двигаться в направлении импульса. А когда импульс сменится (возможно аналогичным образом) на противоположный рынок развернетс. Поэтому появилась задумка создать ТС, основанную на данном принципе.
Итак, входом в рынок служит детерминация данного события. Какие события служат для выхода из позиции? Как обычно:
1) СЛ
2) аналогичный паттерн противоположного характера
3) усреднение
4) встречная торговля
5) некий другой (другие) паттерн (паттерны), символизирующий завершение первоначального импульса
Для начала определимся с определением паттерна на вход. Очевидно, нужно сравнивать величину изменения цены за тик. Если она больше чем среднее изменение цены за тик за последние n тиков, умноженное на заранее определенный коэфф-т, то имеем сигнал на вход. Истории по тикам нет и их характеристики нужно накапливать после запуска программы. Поэтому здесь без советника не обойтись.
Итак, задача: создать советник, который для начала будет определять следующие величины:
1. среднюю величину тика за последние n тиков;
2. сравнивать величину текущего тика со средней величиной п.1 и если она больше её, то осуществлять соотв. сигнализацию.