Хитрости тестера МТ5.

[Рэндом]

Эта тема предполагает что вы знаете как работать с тестером МТ5.

Хитрость 1. Форвард тестирование.

В тестере есть функция форвард тестирования. Она позволяет избежать подгонки под историю. Но чтобы этого достичь ей надо уметь пользоваться. Если просто выбрать лучший результат на форвард тесте, то вы получите все ту же подгонку под историю. Так как форвард тест проходит для всех результатов оптимизации. Поэтому надо отсортировать результаты форвард тестирования по лучшим результатам бек теста и смотреть что для них получилось на форвард тесте. Если среди первых 10 результатов есть прибыль, то уже хорошо. Если нет, то советник никуда не годиться. Далее для лучшего из этих форвард тестов сравниваем такие показатели как прибыльность, фактор востановления и коэфиуиэнт шарпа. Они должны быть примерно равны бэк тесту. Если это так, то можно считать что мы получили отличный результат.

[Рэндом]

Хитрость 2. Критерий оптимизации.

Выполнить полный перебор параметров советника и при оптимизации часто не представляется возможным. Например число вариантов комбинаций параметров для одного моего советника это число с 20 нулями. Поэтому для оптимизации используется генетический алгоритм. А для него выбираются критерии оптимизации. Т.е. параметры системы которые он будет улучшать. Хочется выбрать максимальный баланс. Очень желанная цель. Но как показывает практика такой выбор не дает оптимальных характеристик системы по просадке, коэффициенту Шарпа и т.д. Самый оптимальный критерий оптимизации это максимальный баланс и профит фактор. Он дает оптимальные показатели всех критериев оценки советника. А это может благоприятно сказаться на реальной торговле.

[Рэндом]

Хитрость 3. Оптимизация стоп лосса и тейк профита.

Самый лучший способ оптимизации это по ценам открытия, но и советник должен работать по ценам открытия. Я сравнивал этот способ оптимизации с торговлей. Так вот поведение советника в тестере полностью совпадает с торговлей им. Но этот способ имеет свои подводные камни. Нельзя чтобы стоп лосс и/или тэйк профит попадали на бар открытия. Они тут же сработают. Причем если она оба попадают на бар открытия, то сработает тэйк профит. Поэтому прежде чем задать начальные значения для них, смотрим среднюю волотильность баров выбранного таймфрейма и задаем значения больше ее. Второй момент это выбор предельных значений. Стоп лосс выбирается исходя из максимума больше которого вы не можете позволить себе стоп лосс. Чем меньше будет предельное значение стопа, тем меньше будет значение просадки по счету, но только если нет длинных серий убытков. Иногда увеличение стопа приводит к уменьшению серий убытков, что может привести к снижению просадки. Так что лучше задавать предел для стопа побольше. Это же справедливо и для тейка. При оптимизации оптимальные их значения подбируться автоматически. Другой момент. Иногда при оптимизации самые лучшие результаты получаются когда тэйк профит значительно меньше стопа. Я считаю эту ситуацию не здоровой. Так как в случае убытка требуется серия прибыльных сделок чтобы восстановить счет. А если стоп и тейк как минимум равны, один убыток отбивается одним профитом. Чтобы избежать маленьких тэйков можно увеличить его начальное значение для оптимизации. Можно даже сделать начальным значением конечное значение для стопа.

[Haos]

...Поэтому для оптимизации используется генетический алгоритм.

От себя добавлю, что генетический алгоритм ни в коем случае включать нельзя при оптимизации - получите полную чушь, не соответствующую действительности, при этом пропустите море прибыльных и лучших вариантов!
Таким образом, галка (см. скрин ниже) не должна быть выбрана!

[Рэндом]

В большинстве случаев полный перебор в МТ5 невозможен. Если слишком много вариантов он просто не включиться.

[Haos]

В большинстве случаев полный перебор в МТ5 невозможен. Если слишком много вариантов он просто не включиться.

Полный перебор не нужен. Ты совершенно верно указывал это ранее. Если не будет прибыльных вариантов с определенным шагом тестирования параметра, то грош цена тому что окажется прибыльным, а рядом с ним при близких параметрах не будет прибыльности. Это значит получена прибыльность случайно, результат неустойчив и в реальной торговле не будет работать.

[Haos]

Пример. Тестирование периодов МАшек. Я рассматриваю только 2 набора значений:
- периоды оканчивающиеся на ноль (начиная от 10, само-собой).
- периоды на основе чисел Фибоначчи.
Только в том случае, если такая грубая оптимизация дает прибыльные варианты, есть смысл рассматривать торговый советник. Понятно, что может быть не всё зависит от периодов, но в данном примере, мы исходим из того, что другие факторы тестируемого советника учтены.

[Рэндом]

Сделать некоторый шаг для индикаторов интересный вариант. Надо взять на вооружение.

[Haos]

Также очень важно, чтобы близлежайшие (соседние) значения параметра давали прибыльные варианты. Это связано с устойчивостью результатов торговли при изменении рынка в реальной торговли. Само-собой, что чем больше соседних значений окажутся прибыльными - тем лучше. Такому групповому набору и следует отдавать предпочтение (естественно, учитывая, еще ряд других параметров: просадку и т.п.).
На рисунку (см. рис. ниже) приведен пример, когда группа значений (18-22) с центральным 20-м имеет как больше соседей прибыльных, так и по значению прибыли превосходит набор, к примеру, с центральным 10-м.

[Рэндом]

Хитрость 4. Пропуск сигналов советником.

Если вы используете стоп лосс, а тем более тэйк профит и советник не закрывает позиции по обратным сигналам, то он может пропускать сигналы когда есть открытая позиция. Это может привести к зависимости от дня старта советника. Т.е. если запускать его в разные дни с одними и теме же настройками он может выдавать разные графики баланса. Так вот после оптимизации и выбора параметров советника, такой советник надо проверить со стартом с разных дат. Даты выбираются в пределах дат на которых он оптимизировался. Если графики баланса такого советника получаются схожие, то его можно использовать. В нем нет сильной зависимости от точки входа.