Прибыльно ли закрывать позицию поэтапно?

[Haos]

В данной статье хотелось бы развенчать очередной миф, почему-то сильно распространенный среди многих трейдеров, о том, что частичное закрытие позиции более лучший вариант трейдинга чем закрывать всё и сразу.
Рассмотрим открытие двух сделок на покупку на уровне " 0 + а". СЛ будет в нулевой отметке или а - a, где
a - расстояние до СЛ. Входим в рынок двумя сделками с равным объемом (для определенности в 1 лот).
Вероятность движение вверх и вниз на равную величину определяем как равную 0,5, т.е. 50%. Тогда имеем формулу для вероятности достижения двух барьеров (ТП и СЛ), с начальным положением частицы на уровне а:

1. Вероятность того, что сделка достигнет ТП раньше чем СЛ:
Pa = a / (a + b)
2. Вероятность того, что сделка достигнет СЛ раньше чем ТП:
Qa = b / (a + b)
b - расстояние от а до ТП.

В нашем случае b = 2 * a, т.е. расстояние до ТП2 = 3 * а.
Матожидание* 1-ой сделки:
МО1 = 1 лот * а * 0,5 - 1 лот * а * 0,5 = 0;
Чтобы рассчитать матожидание второй сделки найдем вероятность достижения ТП2 и СЛ2:
Ра = a / (a + b) = a / (a + 2a) = a / 3a = 1 / 3; (вероятность достижения ТП2).
Qa = b / (a + b) = 2a / 3a = 2 / 3; (вероятность достижения СЛ2).
Таким образом,
МО2 = 1 лот * 2а * 1 / 3 - 1 лот * а * 2 /3 = 0;
Таким образом, и в сумме обе позиции дают нулевой матожидание, т.е. стратегия поэтапного закрытия позиции не дает статистического преимущества.

* среднее значение прибыли в сделке

[Haos]

Теперь рассмотрим вариант с закрытием полностью позиции на расстоянии равном СЛ (пример 2).

Интуитивно ясно, что убыток равен прибыли, что и подтверждается расчетом матожидания сделки в данном типе торговли: Вероятность достичь СЛ равна вероятности достичь ТП и равна 0,5.
МО = 1 лот * а * 0,5 + 1 лот * а * 0,5 - 1 лот * а * 0,5 - 1 лот * а * 0,5 = 0;
В данном варианте мы не учли накладные расходы в виде спреда, свопа, комиссии. С их учетом получаем некоторое отрицательное МО, но значительно выше чем в первом примере.

[Haos]

Аналогично, как бы мы не удаляли ТП2 от точки входа, это не повлияет на увеличение матожидания и оно всегда будет оставаться нулевым, т.е. нет никакого статистического преимущества в поэтапном закрытии сделок перед закрытием одновременным (пример 2).

[naprikole]

Аналогично, как бы мы не удаляли ТП2 от точки входа, это не повлияет на увеличение матожидания и оно всегда будет оставаться нулевым, т.е. нет никакого статистического преимущества в поэтапном закрытии сделок перед закрытием одновременным (пример 2).

Тогда следуя вашей логике нет никакого смысла торговать вообще потому,что вероятность получения прибыли или убытка одинаковые минус спред/комиссия и трейдер постоянно находится в убытке.Поэтапно закрывать позицию в первую очередь "выгодно" тем кто в силу своей не дисциплинированности не может додержать позицию до тейк профита,а так хоть какая-то часть дойдет до запланированного финиша.Получается поэтапно закрывать позицию прибыльно пусть и без статистического преимущества.

[Haos]

Аналогично, как бы мы не удаляли ТП2 от точки входа, это не повлияет на увеличение матожидания и оно всегда будет оставаться нулевым, т.е. нет никакого статистического преимущества в поэтапном закрытии сделок перед закрытием одновременным (пример 2).

Тогда следуя вашей логике нет никакого смысла торговать вообще потому,что вероятность получения прибыли или убытка одинаковые минус спред/комиссия и трейдер постоянно находится в убытке.Поэтапно закрывать позицию в первую очередь "выгодно" тем кто в силу своей не дисциплинированности не может додержать позицию до тейк профита,а так хоть какая-то часть дойдет до запланированного финиша.Получается поэтапно закрывать позицию прибыльно пусть и без статистического преимущества.

Нигде не сказано в статье о том что есть смысл или нет торговать вообще. Это Ваши умозаключения. Причем тут "ваша" логика? Это математика. Вы, видимо, в ВУЗе не учились, поскольку знали бы, что даже при защите диплома в тексте не допускаются никакие личностные оценки в том числе местоимения "Я", "мои", "Мое" и т.п. Есть знание и оно излагается автором, при необходимости делаются соответствующие ссылки на источники. Личная оценка никого не интересует кто что думает о предмете изложения. По крайней мере, в естественных ВУЗах так.

[naprikole]

Нигде не сказано в статье о том что есть смысл или нет торговать вообще. Это Ваши умозаключения. Причем тут "ваша" логика? Это математика. Вы, видимо, в ВУЗе не учились, поскольку знали бы, что даже при защите диплома в тексте не допускаются никакие личностные оценки в том числе местоимения "Я", "мои", "Мое" и т.п. Есть знание и оно излагается автором, при необходимости делаются соответствующие ссылки на источники. Личная оценка никого не интересует кто что думает о предмете изложения. По крайней мере, в естественных ВУЗах так.

Вы совершенно правы - в ВУЗе я не учился и диплома у меня нет,какой с меня спрос?Мне искренне жаль,что я своим бестолково написанным постом зацепил ваше скромное эго.Я понятия не имел,что на форексе наличие диплома дает существенные преимущества,а математика фундамент успеха.Почему-то наивно полагал,что на форумах люди просто общаются,а не кичатся успехами прошедших дней.Спасибо,что открыли мне глаза убогому.

[argument7]

Я например всегда так работаю. То есть закрываю сделку частями. Так как форекс высоко волатильный рынок и часто после хорошего роста при покупке цена меняет направление. В таких случаях я часть сделки закрываю с прибылью, а остальную переношу в б\у. Также часто использую большие цели и закрываю сделку частями. Возможно по тралу.

[Nikolay Groznuy]

это не самый прибыльный вариант, зато более надёжный!

[Haos]

это не самый прибыльный вариант, зато более надёжный!

А может это только кажется? У Вас есть большая статистика для такого вывода? Коллега, у нас принято стараться подробно излагать свои мысли. Хотя бы две строчки для приличия по теме.

[Haos]

Вообще, чтобы трейдер непосредственно мог убедиться что выгоднее закрывать позицию поэтапно или на 1-м уровне, скажем так, делается советник по рассматриваемой ТС и так есть два варианта: или закрывать позу так или эдак. Они тестируются на одном и том же интервале при равных условиях и затем сравниваются результаты.