Ольга Васильева » 21 июл 2018, 10:54
Теория риска или риск-менеджмент-что это такое?
При открывании позиций нужно рассчитывать количество лотов, то есть контролировать размеры открывавшихся позиций.
При этом обязательно нужно знать - каким размером капитала вы рискуете.
Есть 2 понятия:
1. Правильное управление.
2. Неправильное управление.
Правильное управление - это риск и вознаграждение за риск.
При правильном управлении берется в учет все в целом и все возможности.
Неправильное управление - это либо риск, либо вознаграждение.
При неправильном управлении берется в учет только каждый аспект в отдельности, то есть именно соотношение прибыли и риска на сделку.
Если говорить о риск-менеджементе, то это - либо риск, либо вознаграждение.
В торговле на рынке форекс главное - это математическое ожидание и система торговли.
Если тестирование системы идет 1-3 месяца, то на таких данных невозможно сказать о 100% серии выигрышных сделок. Потому что окажется, что некоторые сделки были открыты по интуиции или на эмоциях.
Поэтому перебирать торговые системы не стоит, их нужно дорабатывать.
Есть интересная книга Ральфа Винса "Формулы управления портфелем". Так вот в этой книге описывается, как подбрасывается монетка и во время броска невозможно угадать куда упадет монетка, на какую сторону. На рынке "форекс"так же.
Поэтому нужно подбирать риск на весь депозит и он должен быть не более 2%, потому как при 25% есть высокий процент потери всего депозита. А так поступают только новички и непрофессионалы.