Размер лота Треугольного арбитража

Все необходимое для успешного старта в форекс-трейдинге! Азы трейдинга, практическая информация, актуальная для тех, кто только пробует на вкус загадочный Форекс, и, конечно, ответы бывалых новичкам.
Бонус за сообщение 0.4$
Ответственный модератор - Ольга Васильева

Размер лота Треугольного арбитража

Сообщение Haos » 19 авг 2018, 16:09

Расчет лота для "идеально" хеджированного Арбитражного кольца прост, как только вы поймете простую математику, использующую цены. Для начала вам нужны три связанные пары, которые образуют кольцо или треугольник, и одновременные цены этих трех пар. Простой способ записи одновременных цен на динамичном рынке-сделать скриншот.

В предыдущей статье, озаглавленной Треугольный арбитраж, пример треугольного арбитража был разобран с использованием трех валютных пар и их одновременных цен. Можно рассчитать Треугольный арбитраж с котировками Bid и Ask. В этой статье мы будем использовать следующее кольцо и цены для работы с серией примеров, показывающих, как вычислить полностью хеджированный Размер лота для треугольного Арбитражного кольца:

EURUSD = 1.4169
GBPUSD = 1.60655
EURGBP = 0.8821


Было показано, что при наличии цен на три валютные пары (как указано выше), тривиально определить, какая пара находится вне баланса, или другими словами, какие пары переоценены, а какие недооценены относительно треугольного Арбитражного кольца. Важно знать какая пара относительно высока, а какая относительно низка, если вы хотите выполнить треугольное арбитражное кольцо в правильном направлении, чтобы захватить неэффективность, как показано на рисунке (см. рис. ниже).

Triangular Arbitrage Lot Size-01.png

На этом рисунке (см. рис. выше) показан пример неэффективности треугольного арбитража по паре EURJPY-USDJPY * EURUSD при изменении цены покупки более 1000 bid ask (очень короткий период времени). Очевидно, что между рынками существует постоянная, но очень небольшая неэффективность - только около 1 масштабированного пункта или 0,0001 на уровне стандартного отклонения 3. В общем смысле, вы можете определить, какая пара не сбалансирована, по следующим трем формулам, вычисленным из ранее указанных данных EURUSD, GBPUSD и EURGBP:

EURUSD - EURGBP * GBPUSD = 1.4169 - 0.8821 * 1.60655 = EURUSD переоценена на 0.00024
EURGBP - EURUSD / GBPUSD = 0.8821 - 1.4169 / 1.60655 = EURGBP недооценена на -0.00015
GBPUSD - EURUSD / EURGBP = 1.60655 - 1.4169 / 0.8821 = GBPUSD недооценена на -0.00027


На рисунке (см. рисунок ниже) показано, как выглядит прыжок Сигма на уровень 6.9 EURUSD-GBPUSD*EURGBP. Абсолютный ход находится всего в 6 пипсах от паритета и идентифицируется только с данными bid / ask. Можете ли вы выполнить арбитраж достаточно быстро, чтобы захватить 6 пипсов при меньших торговых издержках и спреда? Приведенный пример может быть очень редким в этом отношении.

Triangular Arbitrage Lot Size-02.png

Но что делать, если вы хотите, определить размер ваших позиций, чтобы сформировать идеальный хедж? Как рассчитать правильный размер лота для полностью хеджированного треугольного Арбитражного кольца? Сначала нужно выбрать пару из кольца и выбрать начальный размер лота. Я выберу EURUSD и лот размером 10 000 единиц.

Когда вы покупаете 10 000 EUR / USD, вы получаете 10 000 EUR, и для того, чтобы финансировать покупку EUR, Вы должны заимствовать эквивалентную сумму USD. Чтобы определить необходимое количество USD, просто умножьте на курс EURUSD.

Buy 10 000 EUR/USD = +10 000 EUR -14 169 USD (-10 000 * 1.4169).

Знак для USD отрицательный, потому что, когда вы покупаете EUR Вы продаете USD как в EUR/USD. Точно так же, когда вы продаете EUR, Вы покупаете USD.

EURUSD = 1.4169
GBPUSD = 1.60655
EURGBP = 0.8821


Если вы хотите инициировать кольцо, где вы покупаете 10,000 EURUSD, нужно определить другие разницы такие как:

EUR/USD покупка 10,000: EUR +10 000, USD -14 169. Берете USD и определяете количество GBP следующим образом:
GBP/USD продажа 14 169 / 1.60655 = продажа 8 820 (округленно) GBP которое соответствует 8 820 x 1.60655 = 14 170 USD покупка (округленно).
EUR/GBP продажа 10 000 чтобы компенсировать существующую 10 000 покупку EUR что соответствует в GBP как 10 000 * 0.8821 = 8 821 GBP покупке.


Итак, подведем итог:

1.4169  EUR/USD покупка 10 000 EUR, продажа 14 169 USD
1.60655 GBP/USD продажа 8 820 GBP, покупка 14 170 USD
0.8821  EUR/GBP продажа 10 000 EUR, покупка 8 821 GBP


Чтобы выяснить, насколько хорошо разница отменена, мы можем вычислить для проверки:

EUR: 10 000 - 10 000 = 0 EUR остаточная разница
GBP: -8820 + 8821 = 1 GBP остаточная разница
USD: -14 169 + 14 170 = 1 USD остаточная разница


Не слишком потрепанные, да? Все, кроме 1 GBP и 1 USD, были отменены. Аналогично, начиная с любой из двух других пар, один и тот же набор уравнений можно суммировать следующим образом: (где "+" - покупка и "-" продажа)

1.60655 GBP/USD +10 000 = GBP + 10 000, USD -16 066
0.8821  EUR/GBP -10 000 GBP и вменяется 10,000 / 0.8821 = +11 337 EUR
1.4169  EUR/USD -11 337 EUR, +16 063 USD


Отклонения -3 USD.
окончательно:

0.8821  EUR/GBP -10 000 EUR, + 10 000 * 0.8821 = +8821 GBP
1.60655 GBP/USD -8 821 GBP, +8 821 * 1.60655 = +14 171 USD
1.4169  EUR/USD +10 000 EUR, 10 000 * 1.4169 = -14 169 USD


Отклонения 2 USD.

Могут быть некоторые дробные остатки, которые не учитываются в данном анализе, но для практических целей небольшие остатки могут быть проигнорированы, поскольку они слишком малы, чтобы сильно повлиять на капитал трейдера из-за очень малого размера.

Кроме того, с практической точки зрения многие Форекс-брокеры применяют минимальный размер, что делает большую часть обсуждения размера спорным. Размеры на мини-лотов брокеров, которые предлагают 0.01 Размер лота не менее 100 единиц, поэтому округление размеров лота необходимо будет сделать на этом уровне. Стандартный лот брокеров 0.01, поэтому размер лота нужно будет округлять до ближайших 1000 единиц.

Таким образом, у вас есть три способа вычислить Размер хеджированного лота для использования в треугольном арбитраже. Вы можете начать с любой из трех валютных пар в треугольном арбитражном кольце с желаемым размером, а затем, следуя шаблону в приведенных выше примерах, вы можете рассчитать другие правильные размеры лотов для всего треугольного Арбитражного кольца. Работайте над примерами выше самостоятельно (или по собственному выбору), чтобы убедиться, что вы понимаете, как работать с математикой. Вам нужны текущие цены для всех трех пар, поэтому самый простой способ записать цены, прежде чем они изменятся, - сделать снимок экрана.

Если вам нужен обзор основ Треугольного арбитража или вы хотите определить, какие пары в кольце не сбалансированы и на сколько, взгляните на статью под названием Треугольный арбитраж. Для более продвинутых тем, взгляните на Треугольный арбитраж с котировками Bid и Ask.

(перевод статьи с сайта).
Аватар пользователя
Haos
Специалист MQL
 
Сообщений: 24699
Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07
Средств на руках: 193.70 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 3379 раз.
Поблагодарили: 8200 раз.

Размер лота Треугольного арбитража

Сообщение Haos » 25 авг 2018, 11:08

Итак, краткое резюме этой статьи:

1. Рассмотрим треугольник:
EURUSD = 1,41690
GBPUSD = 1,60655
EURGBP = 0,88210

Пусть имеет место покупка EURUSD, тогда будет продажа GBPUSD, EURGBP.

2. Размер торговых позиций вычисляется так:
Если покупаем EURUSD в размере 10 000, что соответствует лоту 0,10, то размер продажи GBPUSD будет равен:
10 000 * EURUSD / GBPUSD = 10 000 * 1,41690 / 1,60655 = 8 820, что соответствует 0,088 лот.
EURGBP продается тем же объемом, что и EURUSD, т.е. 10 000 или 0,10 лот.

Окончательно:
EURUSD Buy 0,10 лот
GBPUSD Sell 0,09 лот
EURGBP Sell 0,10 лот
Аватар пользователя
Haos
Специалист MQL
 
Сообщений: 24699
Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07
Средств на руках: 193.70 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 3379 раз.
Поблагодарили: 8200 раз.

Размер лота Треугольного арбитража

Сообщение aleksy » 19 апр 2019, 17:46

1.4169 EUR/USD покупка 10 000 EUR, продажа 14 169 USD
1.60655 GBP/USD продажа 8 820 GBP, покупка 14 170 USD
0.8821 EUR/GBP продажа 10 000 EUR, покупка 8 821 GBP

Если я все правильно понял

EUR/USD BUY 0,1 лот
GBP/USD SELL 0,0882 лот
EUR/GBP SELL 0,1 лот

EUR/USD SELL 0,14169 лот
GBP/USD BUY 0,14170 лот
EUR/GBP BUY 0,08821 лот
Аватар пользователя
aleksy
 
Сообщений: 1
Зарегистрирован: 19 апр 2019, 07:52
Средств на руках: 0.40 Доллар
Группа: Новые пользователи
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Размер лота Треугольного арбитража

Сообщение Haos » 19 апр 2019, 19:27

Посмотрите этот пост, здесь всё систематизировано.
Сначала всегда четко нужно знать см. таблицу в том посте какой актив 1, какой второй, какой 3. Лоты 1-го и 3-го всегда одинаковые, а размер лота для 2-го актива это лот умножить на котировку аск или бид 3-го актива.
Аватар пользователя
Haos
Специалист MQL
 
Сообщений: 24699
Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07
Средств на руках: 193.70 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 3379 раз.
Поблагодарили: 8200 раз.

Размер лота Треугольного арбитража

Сообщение Haos » 19 апр 2019, 20:19

aleksy писал(а):1.4169 EUR/USD покупка 10 000 EUR, продажа 14 169 USD
1.60655 GBP/USD продажа 8 820 GBP, покупка 14 170 USD
0.8821 EUR/GBP продажа 10 000 EUR, покупка 8 821 GBP

Если я все правильно понял

EUR/USD BUY 0,1 лот
GBP/USD SELL 0,0882 лот
EUR/GBP SELL 0,1 лот

EUR/USD SELL 0,14169 лот
GBP/USD BUY 0,14170 лот
EUR/GBP BUY 0,08821 лот

В приведенном примере EUR/USD и EUR/GBP всегда одинаковый объем сделки, например, 0,1.
Объем для GBP/USD будет
1) для Buy-Sell-Sell:
0,1 * EUR/GBP(Bid)
2) для Sell-Buy-Buy:
0,1 * EUR/GBP(Ask).
Аватар пользователя
Haos
Специалист MQL
 
Сообщений: 24699
Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07
Средств на руках: 193.70 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 3379 раз.
Поблагодарили: 8200 раз.

Размер лота Треугольного арбитража

Сообщение Haos » 28 авг 2021, 11:33

А вот интересно, насколько вообще значимо отклонение объемов позиций в трине от требуемого? И, вообще, если сделки держатся не доли секунды, насколько это вообще критично?
Возьмем, к примеру, текущие котировки.
Как было сказано выше:
Объем для GBP/USD будет
1) для Buy-Sell-Sell:
0,1 * EUR/GBP(Bid)

Т.е. предположим, что
EURUSD - buy - 0.1 лот
EURGBP - sell - 0.1 лот
GBPUSD - sell = 0.1 * 0.8576 = 0.08576, т.е. с округлением 0,09 лот

Если бы мы торговали одинаковым лотом - 0,1, то разница в перепроданности GBPUSD была бы в 0,01 лот. Т.е. мы бы имели, грубо говоря, направленную продажу по синтетике EURUSDs в 0,01 лот. При изменении цены в 100 пнт. по четырехзнаку это 10 у.е. Цена редко за сутки меняется на 100 пнт. по данным активам.
...
Аватар пользователя
Haos
Специалист MQL
 
Сообщений: 24699
Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07
Средств на руках: 193.70 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 3379 раз.
Поблагодарили: 8200 раз.

Размер лота Треугольного арбитража

Сообщение Haos » 28 авг 2021, 17:34

Т.е. получается если спред где-то от 0,5 пнт. до 2 пнт. да по 3 парам, то это от 1,5 до 6 пнт. При лоте 0,1 примерно от 1,5 до 6 у.е. "плавание" курса. Т.е. проход курса на 10 у.е. (100 пнт. четырехзнак) это существенно будет - больше спреда.
Значит дисбаланс лотов уже при 0,1 лоте это существенно, будет направленная позиция. вот откуда берется случайная прибыль по тринам, типа арбитраж :ti_pa: , вот откуда и убыток. И чем дольше держится трин - тем более непредсказуем результат.
Аватар пользователя
Haos
Специалист MQL
 
Сообщений: 24699
Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07
Средств на руках: 193.70 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 3379 раз.
Поблагодарили: 8200 раз.

Размер лота Треугольного арбитража

Сообщение Haos » 29 авг 2021, 11:46

Всё это вызывает огромное количество всевозможных торговых тактик. Их все проверить нужно уйма времени. Фаткически, всё это непочатый край для трейдера, который понял, что время "голенькой" позиции по одной паре давно у него кануло в лету.
Вручную всё это считать, само-собой, не получится. Поэтому и пишут торговые роботы.
Аватар пользователя
Haos
Специалист MQL
 
Сообщений: 24699
Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07
Средств на руках: 193.70 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 3379 раз.
Поблагодарили: 8200 раз.


Вернуться в Школа трейдинга

Кто сейчас на форуме?

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 317

Права доступа к форуму

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

cron