• Торговля на основании отчётов СМЕ.

    Здесь можно публиковать торговые сигналы. Сигналы платные или условно платные публикуются в разделе Реклама. Так же трейдеры здесь могут вести персональные журналы торговли. Сигналы и журналы, которые не вызывают интересе читателей и не несут в себе очевидную пользу для форумчан, могут быть лишены бонусного вознаграждения!
    Бонус за сообщение 0.3$

    Торговля на основании основании отчётов СМЕ.

    Сообщение Afanasich » 20 июл 2019, 08:10

    Гистограмма распределения средств на евро (открытый интерес*на премию), составленная на основании отчётов Чикагской товарной биржи от 19-го июля месячного опционного контракта с экспирацией девятого августа: больше всего денег по коллам на уровнях 1.1329 и 1.1368, по путам-на уровнях 1.1208 и 1.1173. Нижний уровень диапазона на сегодня-уровень 1.1083, а край рынка находится на уровне 1.0994, верхний уровень достойный внимания- это 1.1368, а край рынка на сегодня находится на уровне 1.1504. По соотношению позиций в деньгах по месяцам на евро: на текущем контракте 74.79% всех денег в путах. Из денег на всех контрактах на август приходится 21.18%, не очень много, но интересно то, что деньги распределены приблизительно одинаково по всем месяцам до конца года, и по каждому месяцу больше денег в путах. Для меня это признак того, что евро в долгосрок и среднесрок можно покупать, остаётся только находить самые выгодные точки для входа.
    Opera Снимок_2019-07-20_092013_forex-option.ru.png
    Opera Снимок_2019-07-20_091818_forex-option.ru.png
    У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
    Аватар пользователя
    Afanasich
    Лучший стратег месяца
     
    Сообщений: 459
    Зарегистрирован: 18 дек 2018, 06:40
    Средств на руках: 212.30 Доллар
    Награды: 2
    Высокая активность. Серебро (1) Медаль за научный вклад (1)
    Группа: Магистратура
    Благодарил (а): 28 раз.
    Поблагодарили: 359 раз.

    Торговля на основании основании отчётов СМЕ.

    Сообщение Afanasich » 20 июл 2019, 09:57

    Рассмотрим британский фунт в разрезе опционного анализа. Нижний уровень недельных пут опционов с наибольшим недельным открытым интересом находится на отметке 1.2467. Ещё ниже есть значимые уровни 1.2439, 1.2402 и 1.2359. Верхний уровень недельных колл опционов с максимальным открытым интересом находится на отметке 1.2670. Ниже есть уровень 1.2623. Баланс недели расположен на уровне 1.2570. Ситуация аналогична как и с евро. На прошедшей наделе отработали месячный уровень, Думаю, что это была в этом месяце лучшая цена для покупок. Первая цель покупок-это месячный баланс и верхний недельный уровень на 1.2670.
    GBPUSDH1.png
    По анализу от Чикагской товарной биржи по ожидаемой волатильности британский фунт наступающую неделю с вероятностью 68% должен оставаться между уровнями на рынке фьючерсов 1.2434 и 1.2630, а баланс будет находиться на уровне 1.2532. С учётом разницы цен между фьючерсным и спотовым рынками такой диапазон будет у нас в пределах 1.2401-1.2597, а баланс будет находиться на уровне 1.2499. Вполне допустимый диапазон, правда, по нижнему уровню у меня сомнения.
    Opera Снимок_2019-07-20_113424_forex-option.ru.png
    У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
    Аватар пользователя
    Afanasich
    Лучший стратег месяца
     
    Сообщений: 459
    Зарегистрирован: 18 дек 2018, 06:40
    Средств на руках: 212.30 Доллар
    Награды: 2
    Высокая активность. Серебро (1) Медаль за научный вклад (1)
    Группа: Магистратура
    Благодарил (а): 28 раз.
    Поблагодарили: 359 раз.

    Торговля на основании основании отчётов СМЕ.

    Сообщение Afanasich » 21 июл 2019, 05:48

    Гистограмма распределения средств на британском фунте, составленная на основании отчётов Чикагской товарной биржи от 19-го июля месячного опционного контракта с экспирацией девятого августа. Больше всего денег по путам на уровнях 1.2496 и 1.2486, именно там сейчас находится цена, можно покупать по рынку. Нижний уровень диапазона-это уровень 1.2337. Край рынка по низу на сегодня-уровень 1.2296. По коллам наиболее капитализированы уровни 1.2561, 1.2585 и 1.2649, а край рынка на уровне 1.2775.
    Opera Снимок_2019-07-20_113424_forex-option.ru.png
    По соотношению позиций в деньгах по месяцам на британском фунте текущего контракта 78.728% всех денег в путах. Критическим соотношением считается 5% к 95%. Большенство денег распределено на август сентябрь и декабрь, где наиболее капитализированы путы.
    Opera Снимок_2019-07-20_113638_forex-option.ru.png
    У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
    Аватар пользователя
    Afanasich
    Лучший стратег месяца
     
    Сообщений: 459
    Зарегистрирован: 18 дек 2018, 06:40
    Средств на руках: 212.30 Доллар
    Награды: 2
    Высокая активность. Серебро (1) Медаль за научный вклад (1)
    Группа: Магистратура
    Благодарил (а): 28 раз.
    Поблагодарили: 359 раз.

    Торговля на основании основании отчётов СМЕ.

    Сообщение Afanasich » 21 июл 2019, 08:48

    Верхний недельный уровень с наибольшим открытым интересом на австралийце по опционному анализу находится на отметке 0.7063, выше есть уровень 0.7077. Нижний недельный уровень с наибольшим открытым интересом расположен на отметке 0.6983, выше есть уровни 0.7002, а ниже есть уровень 0.6960. Баланс недели находится на уровне 0.7023. Недельный опционный канал узкий, а это признак того, что будет выход из канала, и, думаю, что этот выход будет вверх. Если не терпится купить, то можно от 0.6983 со стопом под месячный баланс и целью к месячному уровню 0.7123, но я так не работаю, а вот продавать от месячного уровня буду.
    AUDUSDH4.png
    Гистограмма распределения средств на австралийском долларе, составленная на основании отчётов Чикагской товарной биржи от 19-го июля месячного опционного контракта с экспирацией девятого августа. Больше всего денег по путам на уровнях 0.6925, хотя их очень мало по сравнению с верхними уровнями. По коллам больше всего денег на уровнях 0.7050 и 0.7069, верх диапазона видится на уровне 0.7116, ну а край рынка-0.7152.
    Opera Снимок_2019-07-21_095127_www.cmegroup.com.png
    По соотношению позиций в деньгах по месяцам на австралийском долларе текущего контракта 73.49% всех денег в путах. В августовском контракте на данный момент 23.88% денег от всех опционных контрактов. Маловато, в два раза больше денег в сентябрьском контракте, а там уже картина другая-73.49% денег в путах. Моё мнение- доработают верха, потом пару недель будут набирать продажи, ну а после 10-го августа пойдём на юг.
    Opera Снимок_2019-07-20_144113_forex-option.ru.png
    У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
    Аватар пользователя
    Afanasich
    Лучший стратег месяца
     
    Сообщений: 459
    Зарегистрирован: 18 дек 2018, 06:40
    Средств на руках: 212.30 Доллар
    Награды: 2
    Высокая активность. Серебро (1) Медаль за научный вклад (1)
    Группа: Магистратура
    Благодарил (а): 28 раз.
    Поблагодарили: 359 раз.

    Торговля на основании основании отчётов СМЕ.

    Сообщение Afanasich » 21 июл 2019, 11:05

    На валютной паре с канадским долларом верхняя отметка с наибольшим недельным открытым интересом находится на уровне 1.3176, выше есть уровень 1.3260. Нижняя отметка с наибольшим недельным интересом находится на уровне 1.2955, ниже есть уровень менее значимый-1.2915, а выше есть уровень 1.2990. Недельный баланс находится на уровне 1.3065. Цена уже давно крутится около нижних уровней, покупку планирую от месячного уровня 1.2949.
    USDCADH4.png
    Посмотрим что нам прогнозирует Чикагская биржа по канадскому доллару, основываясь на ожидаемую волатильность. Предполагается, что 68% времени при торговле на фьючерсе цена будет находиться в диапазоне 0.7617-0.7711 и с балансом 0.7664. На споте это будет цена между уровнями 1.2981 и 1.3141, с балансом на 1.3061. Диапазон исторической волатильности вообще маленький. Ну что же, это результат пассивности этого инструмента за последние полгода. По открытому интересу у нас дела лучше, в смысле мы можем ожидать более глубокое движение. По гистограмме видно от чего страхуется большинство участников рынка на фьючерсе. Соотношение пут/колл равно 0.25. Маловероятно, что нашу пару пустят далеко вниз.
    Opera Снимок_2019-07-21_124521_forex-option.ru.png
    Посмотрим, что нам может показать последний торговый день на Чикагской товарной бирже в отношении недельных опционов на канадский доллар. Из отчётов заметно, что большинство участников рынка страхуются от роста котировок на фьючерс: по коллам общий открытый интерес вырос на 1556 контракт, а по путам вырос на 236 контрактов. По коллам хорошо торговались страйки 0.7725 (уровень 1.2955 на споте) и 0.7700 ( уровень 1.2990 на споте).
    Opera Снимок_2019-07-20_203631_www.cmegroup.com.png
    У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
    Последний раз редактировалось Afanasich 21 июл 2019, 14:06, всего редактировалось 1 раз.
    Аватар пользователя
    Afanasich
    Лучший стратег месяца
     
    Сообщений: 459
    Зарегистрирован: 18 дек 2018, 06:40
    Средств на руках: 212.30 Доллар
    Награды: 2
    Высокая активность. Серебро (1) Медаль за научный вклад (1)
    Группа: Магистратура
    Благодарил (а): 28 раз.
    Поблагодарили: 359 раз.

    Торговля на основании основании отчётов СМЕ.

    Сообщение Tit4 » 21 июл 2019, 11:19

    Afanasich, Вы не забывайте время от времени не только свои идеи выкладывать, но и результаты торговли по ним хотя бы в общих чертах. Ведь дневник не только для анализа прогнозов нужен но и для анализа доходов тоже. А тема интересная, подход нетривиальный. Соответственно интересна и статься доходости. Заранее благодарю.
    Аватар пользователя
    Tit4
    Главный модератор
     
    Сообщений: 9260
    Зарегистрирован: 02 фев 2015, 17:39
    Средств на руках: 1,076.45 Доллар
    Группа: Главные модераторы
    Благодарил (а): 3490 раз.
    Поблагодарили: 3359 раз.

    Торговля на основании основании отчётов СМЕ.

    Сообщение ВЯЧЕСЛАВПЕТРОВ » 21 июл 2019, 19:35

    Tit4 писал(а):Afanasich, Вы не забывайте время от времени не только свои идеи выкладывать, но и результаты торговли по ним хотя бы в общих чертах. Ведь дневник не только для анализа прогнозов нужен но и для анализа доходов тоже. А тема интересная, подход нетривиальный. Соответственно интересна и статься доходости. Заранее благодарю.

    Торговля дело скучное. Поставил советника задал параметры и жди профита. На один пост в неделю сложно собрать материал. Аналитика дело интересное тут можно писать и писать. Если я правильно помню торгуют опционный анализ автора от краев у середине. Если просадка то на 300-400 пунктах закрывают вручную. На такой базе нужно составлять отдельную торговую систему с правилами риск менеджмента и управления ордерами. Торговля идет у автора на секретном счете если не ошибаюсь на публичный пока не выставлена.
    Я пробовал торговать только лень потом стало. Выходит сетка при торговле, а сетку можно и советником строить. Все дело в эффективности управления сеткой. Этот вопрос встанет при торговле по опционному анализу. Стопов не применяем значит торговля без стоплосстовая.
    Аватар пользователя
    ВЯЧЕСЛАВПЕТРОВ
     
    Сообщений: 1460
    Зарегистрирован: 06 сен 2016, 21:28
    Средств на руках: 66.05 Доллар
    Награды: 2
    Ветеран I (1) Медаль за эрудицию (1)
    Группа: Базовая
    Благодарил (а): 3174 раз.
    Поблагодарили: 411 раз.

    Торговля на основании основании отчётов СМЕ.

    Сообщение Afanasich » 22 июл 2019, 06:50

    ВЯЧЕСЛАВПЕТРОВ писал(а):
    Tit4 писал(а):Afanasich, Вы не забывайте время от времени не только свои идеи выкладывать, но и результаты торговли по ним хотя бы в общих чертах. Ведь дневник не только для анализа прогнозов нужен но и для анализа доходов тоже. А тема интересная, подход нетривиальный. Соответственно интересна и статься доходости. Заранее благодарю.

    Торговля дело скучное. Поставил советника задал параметры и жди профита. На один пост в неделю сложно собрать материал. Аналитика дело интересное тут можно писать и писать. Если я правильно помню торгуют опционный анализ автора от краев у середине. Если просадка то на 300-400 пунктах закрывают вручную. На такой базе нужно составлять отдельную торговую систему с правилами риск менеджмента и управления ордерами. Торговля идет у автора на секретном счете если не ошибаюсь на публичный пока не выставлена.
    Я пробовал торговать только лень потом стало. Выходит сетка при торговле, а сетку можно и советником строить. Все дело в эффективности управления сеткой. Этот вопрос встанет при торговле по опционному анализу. Стопов не применяем значит торговля без стоплосстовая.
    Мой рабочий месяц- от экспирации до экспирации. Следующая экспирация будет девятого августа, потом покажу состояние счёта. Кому тема интересна, то можно открыть демосчёт и через полгода (не раньше) делать какие-то обобщения. У меня торговля в среднесрок, я не ловлю по 50 пунктов, поэтому одного поста в неделю достаточно. Систему и правила мм я описывал, а потом испытывал её два года и торгую по ней уже пять лет. Кому интересно, тот пусть и разрабатывает свою систему, у меня уже всё разработано. Опционный анализ-это только часть анализа, который конкретизирует точки входа анализа рынка фьючерсов, который включает в себя контрактный стакан, анализ и величину волатильности , дельту , отчёты СОТ и частично объёмы. У меня семь счетов, и какой из низ секретный, какой не секретный решать мне. Просто нужно пролистать несколько страниц назад, и посмотреть мой пост ровно месяц назад, может тогда будет понятно, что я считаю нужным демонстрировать. А вообще я считаю, что на слово верить никому не стоит, хочешь убедиться в справедливости чужих выводов- проиди это сам. Я свой путь прохожу, кто хочет идти по этому же пути могу помочь советами, не более.
    Аватар пользователя
    Afanasich
    Лучший стратег месяца
     
    Сообщений: 459
    Зарегистрирован: 18 дек 2018, 06:40
    Средств на руках: 212.30 Доллар
    Награды: 2
    Высокая активность. Серебро (1) Медаль за научный вклад (1)
    Группа: Магистратура
    Благодарил (а): 28 раз.
    Поблагодарили: 359 раз.

    Торговля на основании основании отчётов СМЕ.

    Сообщение Afanasich » 22 июл 2019, 10:21

    Гистограмма распределения средств на валютной паре с канадским долларом, составленная на основании отчётов Чикагской товарной биржи от 19-го июля месячного опционного контракта с экспирацией девятого августа. Больше всего денег по коллам на уровнях 1.3059 и 1.2961. Нижний уровень диапазона на наших графиках -это уровень 1.2961. Маловероятно, что цену будут выпускать далеко в деньги. По соотношению позиций в деньгах по месяцам на канадском долларе текущего контракта-83.92% всех денег в коллах. В августовском контракте на данный момент 27.15% денег от всех контрактов. Похожая картина и на последующих месяцах.
    Opera Снимок_2019-07-20_211001_forex-option.ru.png
    Opera Снимок_2019-07-20_212042_forex-option.ru.png
    Сегодня покрутил немного нефть, по фьючерсу получается, что падать с текущих нефти сложно, а если нефть-в рост, то валютная пара с канадским долларом на наших графиках-вниз. На сентябрьском контракте по открытому интересу наибольшее значение на отметке 1.2664 на сегодня.
    У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
    Аватар пользователя
    Afanasich
    Лучший стратег месяца
     
    Сообщений: 459
    Зарегистрирован: 18 дек 2018, 06:40
    Средств на руках: 212.30 Доллар
    Награды: 2
    Высокая активность. Серебро (1) Медаль за научный вклад (1)
    Группа: Магистратура
    Благодарил (а): 28 раз.
    Поблагодарили: 359 раз.

    Торговля на основании основании отчётов СМЕ.

    Сообщение Afanasich » 22 июл 2019, 14:06

    Нижняя граница недельного опционного канала на валютной паре USDCHF находится на уровне 0.9734- это месячный уровень, так как на ненельных торгах к нижним уровням интереса почти не было. Верхний уровень с наибольшим открытым интересом находится на отметке 1.0001. Баланс недели расположен на уровне 0.9868. На прошлой неделе стояла отложка на продажу от 0.9959, не захотели забирать, ушли без меня. Переставлю отложку к новому недельному уровню. Для покупок буду ждать цену у месячной байзоны.
    USDCHFH4.png
    Верхний недельный уровень на валютной паре с японской еной с наибольшим открытым интересом находится на отметке 109.43, ниже есть уровни 108.86 и 108.60. Нижний уровень с наибольшим недельным интересом находится на отметке 107.21, ниже есть уровень 106.76 . Недельный баланс находится на уровне 108.32. Продажу от 108.80 пока не закрывал, дойдём до месячного баланса, там будет видно, но хотелось бы увидеть цену на нижних месячных уровнях.
    USDJPYH4.png
    У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
    Аватар пользователя
    Afanasich
    Лучший стратег месяца
     
    Сообщений: 459
    Зарегистрирован: 18 дек 2018, 06:40
    Средств на руках: 212.30 Доллар
    Награды: 2
    Высокая активность. Серебро (1) Медаль за научный вклад (1)
    Группа: Магистратура
    Благодарил (а): 28 раз.
    Поблагодарили: 359 раз.


    Вернуться в Торговые сигналы и журналы торговли

    Кто сейчас на форуме?

    Сейчас этот форум просматривают: argument7, nikolja, Фастовец Николай и гости: 130

    Права доступа к форуму

    Вы не можете начинать темы
    Вы не можете отвечать на сообщения
    Вы не можете редактировать свои сообщения
    Вы не можете удалять свои сообщения
    Вы не можете добавлять вложения