Акции компаний по секторам экономики

[Torin]

Многие брокеры рынка Форекс предоставляют возможность торговли активами фондового рынка через CFD (Contract For Difference) - контрактами на разницу цен различных базовых активов. В терминале Метатрейдер инструменты CFD доступны в окне «Обзор рынка», далее нужно выбрать «Символы», «CFD”.
При этом известно, что акции компаний делятся по секторам экономики, но какой тикер выбранного актива принадлежит к какому сектору экономики как оказалось не так просто найти на просторах интернета. А ведь принадлежность актива к определенному сектору экономики делает возможным анализировать движение цены в ту или иную сторону не каждого актива по отдельности, а целой группы активов из рассматриваемого сектора! Другими словами, к примеру, если технологический сектор испытывает устойчивый рост (что известно из СМИ и др. источников), то очевидно, что все активы, входящие в этот сектор, также испытывают тенденцию к росту стоимости. И наоборот, при падении рынка по секторам, целый набор активов претерпевает подобную тенденцию. Это объясняется тем, что активы, входящие в определенный сектор имеют не просто сильную взаимную корреляцию, но даже коинтеграцию, т. е. логически внутренне взаимосвязаны по самой своей фундаментальной природе.

Помимо этого, для технического трейдера первостепенную роль в его торговле имеют сигналы, поступающие от его торговой системы. Зная, что целый набор активов принадлежит к одному сектору экономики, он понимает, что его торговая система может быть применима к этому набору активов с одними и теми же базовыми параметрами и что сигнал на вход или выход в рынок по одному активу означает такой же сигнал и по другим активам. Тем не менее, возможны незначительные флуктуации цены за счет, несомненно, имеющихся индивидуальных отличий друг с другом у каждой компании, активы которых рассматриваются, но общая тендеция всё же может быть рассмотрена как одинаковая для всех активов, принадлежащих к одному сектору экономики.

Для удобства мною была составлена таблица, в которой имеется следующая информация:
1. Обозначение тикера торгового инструмента;
2. Название компании;
3. Сектор экономики;
4. Принадлежность к стране;
5. Индустрия

Для примера рассмотрим финансовый сектор. Если он растет, а мы получили сигнал на покупку по нашей торговой системе для MS (Morgan Stenley), мы можем рассматривать покупки всего финансового сектора, т.е. и С и JPM и т.д. Трейдеры, работающие с портфельными стратегиями, могут также осуществлять различные торговые действия от хеджирующих, до направленных по секторам и т.п.
Также весьма полезной может быть информация о принадлежности компании к той или иной отрасли экономики, т.к. активы из подобной отрасли также имеют сильную взаимосвязь на фундаментальном уровне.
А общем, данная информация распределения компаний по секторам экономики является крайне полезной и важной для трейдера, использующего в своей торговле CFD.

[Haos]

Если мы торгуем, к примеру, на основе корреляции по активам сектора, то относительно некоторых активов финансового сектора вот что можно узнать (я пользуюсь ресурсом):

Видно, что очень неплохая корреляция:
MS с GS, BAC, C, JPM;
GS c BAC, C, JPM;
BAC c C, JPM;
C c JPM;
Т.е. банки хорошо согласуются друг с другом, а вот Алтаба, АИГ и UBS не клеится сюда.

[Haos]

V и MA в финансовом секторе имеют хорошую корреляцию 0,851. Среди Basic Materials и Consumer Goods что-то не удалось среди указанных компаний найти внятную корреляцию. Пока что финансовый сектор рулит.

[Haos]

Вот некоторые соотношения корреляций по технологическому сектору:

[Haos]

Если разбираться дальше, то при выборе пар, начиная от секторов экономики, пройдя высокую корреляцию взаимную, также нужно учесть залоговую стоимость той или иной бумаги.
Вот что у нас получается по упомянутым выше активам (у некоего брокера, что очевидно не может соответствовать условиям у других брокеров):

Финансовый сектор я выделил желтым цветом ячейки, а технологический - зеленым. Если депозит не безразмерен и предполагается много-ордерная торговля по активам, то лучше избегать таких "зверей" как: Голдман Сакс да и JP Морган. А вот MS, C, BAC - то, что нужно, т.к. залог небольшой и можно осуществлять несколько "интервенций" подряд. )
Также парочка Виза и Мастеркард много жрёт - 2250 руб. почти на минимальные лоты. Чтобы чувствовать по ним комфортно, нужен депозит где-то от 50 Круб. Тем не менее, я бы работал ими, т.к. они хорошо коинтегрированы.
В технологическом секторе нужно избегать Гугл как огня, эта бумага жрёт аж 7 123 руб. за минимальный лот маржи! А вот Майкрософт с Ораклом подойдут.