Что такое дивергенция

[Inga]

В этой теме-уроке хочу рассказать о дивергенции, которая используется некоторыми трейдерами в своей торговле.

Дивергенция - это расхождение между направлением движения цены и показаниями осциллятора. Чаще всего - это MACD, хотя можно использовать и другие осцилляторы. Например, это может быть Stochastic, OsMA, RSI или CCI.

Согласно классической теории дивергенции, такое различие в движения цены валютной пары и показаний осциллятора свидетельствует о возможном предстоящем изменении направления движения рынка. А значит, это можно использовать при принятии решения о входе в рынок.
Дивергенцию можно использовать в своей торговле на любых таймфреймах, но надо иметь в виду, что осцилляторы более точны все-таки на старших ТФ.

Классическая дивергенция:

Бычья дивергенция - при нисходящем движении цены, гистограмма MACD показывает восходящее движение. То есть цена делает все более низкие минимумы, а осциллятор наоборот — более высокие. Цена - "полна сил", а осциллятор уже "ослаб".

Медвежья дивергенция - при восходящем движении цены, гистограмма MACD демонстрирует нисходящее движение. Другими словами, цена показывает более высокие максимумы, а осциллятор более низкие.

Существуют и другие варианты дивергенции. Давайте посмотрим, как это выглядит.

Бычья дивергенция: цена делает двойное дно, а второе дно осциллятора выше первого.

Медвежья дивергенция: цена показывает двойную вершину, а вторая вершина осциллятора ниже первой.

Бычья дивергенция: второй минимум цены ниже первого, при этом осциллятор показывает двойное дно (два основания - на одном уровне).

Медвежья дивергенция: второй максимум цены выше первого, а осциллятор сформировал двойную вершину (две вершины на одном уровне).

О том, как используется дивергенция в торговле, можно прочитать в теме нашего пользователя Fortis

Торговля по дивергенции и конвергенции формальные тактики.

[Haos]

Есть и понятие ложной дивергенции. И, на самом деле, статистика такова, что как обычно невозможно заранее сказать будет ли дивергенция истинной или ложной. Когда вместо того, чтобы развернуться тренду (так как MACD, например, показывал на его "слабость") он не только не разворачивается но и с новой силой продолжается.
Свежий пример можно увидеть на дневных графиках евро-доллара:

[Haos]

Вот табличка, которая также помимо обычной дивергенции рассматривает так называемую скрытую дивергенцию (о которой, кстати, мало кто знает).
Суть её в том, что на восх. тренде смотрим не только на максимумы цены, но и на минимумы и когда они соответствуют более меньшим значениям индикатора, то жди усиления тренда (т.е. индикатор откатывается к минимальным своим значениям от которых и попрёт вверх).
На нисходящем же тренде мы смотрим не только на минимумы цены, но и на максимумы и когда они соответствуют бОльшим значениям индикаторы, то жди усиления тренда (т.е. индикатор поднимается к своим максимальным значениям от которых и гахнется вниз).

[wvak]

Правильная дивергенция дает наилучший эффект во время тестирования ценой пройденных сильных уровней (предыдущих максимумов и минимумов). Если наблюдается скрытая дивергенция, то цена, как правило, движется к последнему минимуму или максимуму колебания. Если между точкой получения сигнала и последним максимумом или минимумом колебания очень маленькое расстояние, то лучше не заключать сделку.

[Ирина]

Мне очень нравится использовать это явление при помощи индикатора - осцилятора - стохастика. Только я использую этот сигнал как дополнительную подсказку к фигурам графического анализа и волновых структур Вульфа. Использование в чистом виде предполагает непонятные точки входа. благодаря явлению дивергенции просто видна общая картина рынка.

[wvak]

Да дивергенцию нужно обязательно учитывать при торговле ,потому что будете ловить стопы ,так как будет казаться что пара и дальше будет идти в том же направлении но это обман ,я вот раньше часто попадал на такой обман и очень возмущался и сердился ,как так ,но потом на других форумах узнал о дивергенции и уже не так часто на них попадаюсь как когда то.

[DIMICH]

Да дивергенцию нужно обязательно учитывать при торговле ,потому что будете ловить стопы ,так как будет казаться что пара и дальше будет идти в том же направлении но это обман ,я вот раньше часто попадал на такой обман и очень возмущался и сердился ,как так ,но потом на других форумах узнал о дивергенции и уже не так часто на них попадаюсь как когда то.

Дивергенция на Форекс встречается довольно часто. Но не каждая дивергенция отрабатывается. И это надо учитывать в первую очередь. Ведь в надежде заработать на дивергенции трейдер рискует потерять средства. Вот к примеру на графике тайфрейма D1 пары фунт/йена дивергенция наблюдается уже достаточно давно. Но никаких намеков на ее отработку пока нет. Напротив, цена продолжает карабкаться на север. А теперь представьте себе что будет с депозитом трейдера,который при входе по дивергенции использует агрессивный вход (не дожидаясь полноценного сигнала) и не выставит стоп.

[wvak]

Многие думают, что дивергенция - обязательная причина в развороте тренда и принимают таковые как ложные сигналы при дивергенции. Дивергенция - это не обязательный признак разворота тренда, а всего лишь повод возврата цены к предыдущей вершине. В этом случае дивергенция считается отработанной.

[ixion]

Многие думают, что дивергенция - обязательная причина в развороте тренда и принимают таковые как ложные сигналы при дивергенции. Дивергенция - это не обязательный признак разворота тренда, а всего лишь повод возврата цены к предыдущей вершине. В этом случае дивергенция считается отработанной.

По своему опыту торговли на форексе могу сказать, что дивергенция, особенно на старших таймфреймах, зачастую показывает реальное изменение тренда. Вот как раз в пятницу на открытии европы по евро/дол мы наблюдали неплохой дивер, который многим помог заработать на откате вниз.

[m555]

Многие думают, что дивергенция - обязательная причина в развороте тренда и принимают таковые как ложные сигналы при дивергенции. Дивергенция - это не обязательный признак разворота тренда, а всего лишь повод возврата цены к предыдущей вершине. В этом случае дивергенция считается отработанной.

Скорее всего дивер может лишь подсказать трейдеру, что близится откат и не более того, точки входа все равно не увидеть по ней. Мне например не нравится определение дивергенций по стохастику, а если со стандартными параметрами то тем более не стоит. Думаю самый простой это определить по МАСД или по РСИ. Индикаторы стандартные и имеются в терминале.
Здесь забыли упомянуть о контгенции, которая говорит о продолжении тренда.