• Как устроен механизм сделок на Форексе?

    Все необходимое для успешного старта в форекс-трейдинге! Азы трейдинга, практическая информация, актуальная для тех, кто только пробует на вкус загадочный Форекс, и, конечно, ответы бывалых новичкам.
    Бонус за сообщение 0.4$
    Ответственный модератор - Ольга Васильева

    Как устроен механизм сделок на Форексе?

    Сообщение nikolja » 25 июл 2019, 17:48

    Ежедневно миллионы трейдеров по всему миру открывают новые сделки через брокеров, но как обрабатываются такие сделки? Этот момент за несколько десятков лет оброс многочисленными мифами, которые я постараюсь развеять в данной теме. На сегодня существуют два метода обработки сделок: A-Book, B-Book.

    25-07-2019 17-19-03.jpg



    Технология обработки сделок A-Book. Данная схема пользуется особым авторитетом в трейдерском сообществе, так как предусматривает вывод сделок трейдеров на поставщиков ликвидности. Это позволяет избежать конфликта интересов, который предусматривает возможность игры брокера против клиента. Ведь в этом случае брокер больше заинтересован в получении прибыли клиентом, так как при росте его депозита, будет расти и объем открываемых позиций. Другим преимуществом является спред, то есть разница между ценой покупки и продажи. При работе с несколькими десятками поставщиков ликвидности, брокер способен обеспечить самую лучшую цену покупки или продажи. При этом фактически исключаются проскальзывания, но как узнать проводятся ли Ваши сделки по данной технологии? Могу Вас заверить, что Вы этого не узнаете. Чтобы проверить реальность вывода сделок на поставщиков ликвидности, нужно запросить у брокера логи совершенных сделок. Далее с этой информацией обратится к поставщику ликвидности, где должна была пройти эта сделка. Поставщик должен подтвердить реальность этой сделки, но кто из трейдеров занимается подобными запросами? 1 трейдер из 10 или 10 тысяч.

    Технология обработки сделок B-Book. Так сложилось, что конкуренция среди брокеров просто зашкаливает. Большинство из них не стесняются использовать черные методы в борьбе за клиента. Наверняка Вы слышали такое слова как кухня или кухонный метод работы брокера. Так вот эти слова часто путают с B-Book технологией обработки сделок. B-Book заключается в том, что брокер замыкает сделки клиентов вокруг себя. Он просто соединяет сделку на продажу со сделкой на покупкой, а весь спред забирает себе. При A-Book нужно делиться с поставщиком ликвидности, а при B-Book не нужно. Так вот если брокер сам выступает своего рода поставщиком ликвидности, обрабатывая сделки по B-Book, то он не является кухней. Более того, такой брокер может предложить лучшие торговые условия, бонусы, акции, конкурсы для трейдеров. Вы будите удивлены, но в этом нет ничего плохого. Не нужно верить в сказки про то, что брокер замыкающий сделки внутри себя, является чем-то плохим. Большинство брокеров работают по смешанной технологии, но у них нет конфликта интересов. Конфликт интересов начинается только в том случае, если контрагентом выступает или сам брокер, а не другой клиент. То что брокер выводит на поставщиков лишь остаток объема покупки или продажи после обработки по B-Book, не является признаком его кухонности. Вас могут убеждать в обратном, но поверьте моему опыту торговли у нескольких десятков топовых брокеров. Вы даже не почувствуете разницу когда Вас переведут с B-Book на A-Book технологию обработки сделок. Возможно не много увеличатся спреды и появятся не значительные проскальзывания, но это мелочи.

    B-Book от поставщика ликвидности. Многих пугают, что поставщик ликвидности сделает Вашу торговлю убыточной))). Не верьте в эти сказки. Если он ухудшит исполнение ордеров, то попадет в список очень плохих с поставщиков, а там то же присутствует конкуренция. Если он увеличит спреды, то просто отправится в самый конец списка лучших цен. Его услугами просто не будут пользоваться, так как весь объем заберут конкуренты. По своему опыту могу отметить, что Вам не стоит заморачиваться на эту тему. Если конечно Ваш депозит не представляет собой цифру с 8 нулями. Меньше слушайте так называемых зазывал, которые Вам навешают лапшу о необходимости вывода сделок на межбанк. Вам без разницы обработается сделка внутри маленькой компании или внутри большой. Топовый брокер такой-же поставщик ликвидности как Morgan Stanley или Citibank.
    У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
    Аватар пользователя
    nikolja
    Лучший аналитик месяца
     
    Сообщений: 4074
    Зарегистрирован: 17 янв 2014, 11:41
    Средств на руках: 172.47 Доллар
    Награды: 3
    Ветеран I (1) Друг новичкам (1) Снайпер-аналитик (1)
    Группа: Элита
    Благодарил (а): 1086 раз.
    Поблагодарили: 877 раз.

    Как устроен механизм сделок на Форексе?

    Сообщение Haos » 25 июл 2019, 21:46

    Спорно, очень спорно. Много можно сказать, но в свое время. Сейчас же отмечу вот что. Вот это введение пятого знака после точки открыло дорогу к такому тонкому обману трейдеров, что раньше и не снилось. Цена доходит до отложенника или СЛ или ТП по 4 знаку пункт в пункт, а по 5-му знаку не дотягивает и о чудо ("Мать его за ногу"! :-( ) ордер не выполняется! У меня было в течение пары месяцев у одного брокера что с материка недалеко от Антарктиды (скажем так) что цена доходила до отложенных ордеров и не срабатывало открытие. Проверить и доказать что-то невозможно. Спреды плавают как угодно и отследить невозможно стало. Ясно одно: клиент в такие "чудеса" не должен верить. Один раз - да, случайность, ну два раза за год, может быть - да, совпадение, но три раза за 2 месяца это уже закономерность.
    Аватар пользователя
    Haos
    Специалист MQL
     
    Сообщений: 14987
    Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07
    Средств на руках: 712.65 Доллар
    Группа: Главные модераторы
    Благодарил (а): 2037 раз.
    Поблагодарили: 6197 раз.
    Надежный, недорогой ВПС. Реально это лучшее, что я встречал за всё время! Скидка по партнерскому промо-коду: A353PDJ

    Как устроен механизм сделок на Форексе?

    Сообщение nikolja » 26 июл 2019, 07:30

    Так при исполнении Market Execution брокер даже не обязуется закрыть ордер по стопу. Он закрывает и открывает по лучшей цене, которую предложат поставщики ликвидности. Вот если геп формируется, а стоп внутри этого гепа находится, то брокер не обязуется закрыть сделку по этому стопу. Он ее закроет по цене, которая сформируется в первые секунды после формирования гепа с астрономическим спредом. Я так в 2016 году влетел работая со стопом, он на гепах не срабатывает и виноватых в этом нет.

    Я торгую фунт киви, там ночью спред может достигать половину среднего дневного уровня волатильности, а это больше сотни пунктов. Т.е стоп лосс поставил на поддержке 1.8610, а его выбило при цене 1.8650 и это нормально.

    Просто когда писали про необходимость торговли со стопами поголовно было исполнение Instant Execution. На сегодня на рынке совсем другие условия, а литература для обучения осталась прежняя и половина из нее вообще для фондового рынка написана.
    Последний раз редактировалось nikolja 26 июл 2019, 07:31, всего редактировалось 1 раз.
    Аватар пользователя
    nikolja
    Лучший аналитик месяца
     
    Сообщений: 4074
    Зарегистрирован: 17 янв 2014, 11:41
    Средств на руках: 172.47 Доллар
    Награды: 3
    Ветеран I (1) Друг новичкам (1) Снайпер-аналитик (1)
    Группа: Элита
    Благодарил (а): 1086 раз.
    Поблагодарили: 877 раз.

    Как устроен механизм сделок на Форексе?

    Сообщение Рэндом » 26 июл 2019, 07:40

    А вообще как может быть по другому? Исполнение идет по ценам на рынке в порядке очередности ордеров. Может не быть котировки точно по стопу. Может не быть ликвидности на сильном движении и перед вашим ордером могут быть масса ордеров. Стопы это вообще-то рыночный ордер. Лимитные ордера должны исполняться пункт в пункт. Другое дело валютный беттинг. Там может быть исполнение точно по заданным ценам, но это добрая воля ДЦ. :nez-nayu: Так что стопы вещь относительная. :nez-nayu:
    Аватар пользователя
    Рэндом
    Специалист MQL
     
    Сообщений: 9586
    Зарегистрирован: 18 июл 2013, 08:05
    Средств на руках: 0.30 Доллар
    Группа: Администраторы
    Благодарил (а): 908 раз.
    Поблагодарили: 2534 раз.
    Каждый заблуждается в меру своих возможностей.

    Как устроен механизм сделок на Форексе?

    Сообщение nikolja » 26 июл 2019, 07:51

    Рэндом писал(а):А вообще как может быть по другому? Исполнение идет по ценам на рынке в порядке очередности ордеров. Может не быть котировки точно по стопу. Может не быть ликвидности на сильном движении и перед вашим ордером могут быть масса ордеров. Стопы это вообще-то рыночный ордер. Лимитные ордера должны исполняться пункт в пункт. Другое дело валютный беттинг. Там может быть исполнение точно по заданным ценам, но это добрая воля ДЦ. :nez-nayu: Так что стопы вещь относительная. :nez-nayu:

    Ну как. С запасом спред брать как брокеры с Instant Execution берут. Правда у них спред 12 пунктов по паре фунт киви, а нормальный 2 пункта. Т.е они сразу в 6 раз спред накручивают и то им мало ибо реквоты получаются если не выставить отклонение в 2-3 пункта от запрашиваемой цены.

    В целом возможности стопов и необходимость их выставления трейдеры часто переоценивают. Особенно если речь идет не о торговле мажорами.
    Аватар пользователя
    nikolja
    Лучший аналитик месяца
     
    Сообщений: 4074
    Зарегистрирован: 17 янв 2014, 11:41
    Средств на руках: 172.47 Доллар
    Награды: 3
    Ветеран I (1) Друг новичкам (1) Снайпер-аналитик (1)
    Группа: Элита
    Благодарил (а): 1086 раз.
    Поблагодарили: 877 раз.

    Как устроен механизм сделок на Форексе?

    Сообщение Haos » 26 июл 2019, 08:47

    В общем, ясно, что стопы нужно ставить виртуальные, каждый раз анализируя рыночную ситуацию, в том числе и размер спреда. От лимитников тоже уходить по мере возможности. Главное уйти от того, что ожидаешь, что сделка должна открыться или закрыться, а она не открывается и не закрывается и это рушит весь алгоритм ТС. Т.е. программно отслеживать это. Я себе представляю как это делать, код не слишком усложнится. Придется вводить понятие, типа, "цена вблизи места входа (выхода) в рынок". :du_ma_et:
    Аватар пользователя
    Haos
    Специалист MQL
     
    Сообщений: 14987
    Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07
    Средств на руках: 712.65 Доллар
    Группа: Главные модераторы
    Благодарил (а): 2037 раз.
    Поблагодарили: 6197 раз.
    Надежный, недорогой ВПС. Реально это лучшее, что я встречал за всё время! Скидка по партнерскому промо-коду: A353PDJ

    Как устроен механизм сделок на Форексе?

    Сообщение Nord » 26 июл 2019, 09:02

    А от лимитников-то чего уходить? Они за очень редким исключением исполняются как надо. Плюс удобство, в отличие от стоповых ордеров, - поставил себе заранее, и не требуется ждать нужного момента и пытаться успеть запрыгнуть в цену.
    Аватар пользователя
    Nord
    Администратор
     
    Сообщений: 6952
    Зарегистрирован: 17 июл 2013, 15:55
    Средств на руках: 605.80 Доллар
    Откуда: Украина
    Группа: Администраторы
    Благодарил (а): 2806 раз.
    Поблагодарили: 5653 раз.
    Правила форума - залог долгой жизни на форуме!

    Как устроен механизм сделок на Форексе?

    Сообщение Haos » 26 июл 2019, 09:17

    Nord писал(а):А от лимитников-то чего уходить? Они за очень редким исключением исполняются как надо. Плюс удобство, в отличие от стоповых ордеров, - поставил себе заранее, и не требуется ждать нужного момента и пытаться успеть запрыгнуть в цену.

    Если они выполняются всегда "как надо", то вот оно решение для СЛ, т.к. достаточно открыть встречную заявку (на форекс получится залокироваться) и дело в шляпе. Только лимитники тоже с причудой, т.к. на покупку открываются по аск, а на продажу по бид, т.е. по невыгодной цене (ну это все знают) это я для того вспомнил, что с учетом плавающего спреда они могут открыться по очень невыгодной цене.
    В общем, нужно на дневки переходить для ручной торговли, что я и сделал в свое время. :-):
    Аватар пользователя
    Haos
    Специалист MQL
     
    Сообщений: 14987
    Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07
    Средств на руках: 712.65 Доллар
    Группа: Главные модераторы
    Благодарил (а): 2037 раз.
    Поблагодарили: 6197 раз.
    Надежный, недорогой ВПС. Реально это лучшее, что я встречал за всё время! Скидка по партнерскому промо-коду: A353PDJ

    Как устроен механизм сделок на Форексе?

    Сообщение nikolja » 26 июл 2019, 09:21

    Есть индикатор, который отобразит в какой время и какой максимальный спред бывает. Это чтобы потом не удивляться почему стоп лосс сработал, хотя цены и близко не было на уровне установке стопа.
    У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
    Аватар пользователя
    nikolja
    Лучший аналитик месяца
     
    Сообщений: 4074
    Зарегистрирован: 17 янв 2014, 11:41
    Средств на руках: 172.47 Доллар
    Награды: 3
    Ветеран I (1) Друг новичкам (1) Снайпер-аналитик (1)
    Группа: Элита
    Благодарил (а): 1086 раз.
    Поблагодарили: 877 раз.


    Вернуться в Школа трейдинга

    Кто сейчас на форуме?

    Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], konnbar, Torin и гости: 235

    Права доступа к форуму

    Вы не можете начинать темы
    Вы не можете отвечать на сообщения
    Вы не можете редактировать свои сообщения
    Вы не можете удалять свои сообщения
    Вы не можете добавлять вложения