• Разбор мониторинга торговых счетов

    Все необходимое для успешного старта в форекс-трейдинге! Азы трейдинга, практическая информация, актуальная для тех, кто только пробует на вкус загадочный Форекс, и, конечно, ответы бывалых новичкам.
    Бонус за сообщение 0.4$
    Ответственный модератор - Ольга Васильева

    Разбор мониторинга торговых счетов

    Сообщение Haos » 11 авг 2019, 15:39

    Рассмотрим проблему анализа графика мониторинга торгового счета. Т.е. как нам понять что происходило с торговлей трейдера, как он вообще торговал, где были допущены провалы, а где были успехи, насколько стабильно выглядит его торговля и т. п., т. е. всю информацию, которую мы можем извлечь из рассматриваемого графика.

    График, на котором можно видеть мониторинг счета за время проведенного в торговле, имеет 2 линии:
    - линия баланса;
    - линия средств;
    Как можно заметить при просмотре различных мониторингов трейдеров, эти линии далеко не всегда совпадают.
    Что же представляют из себя те или иные движения линий баланса и средств?

    Рассмотрим на примере счета без инвесторов (по данным на момент публикации, что не исключает, что они были ранее), чтобы лишние флуктуации кривой баланса не отвлекали наше внимание.

    01-Пример мониторинга (без инвесторов).png

    На графике мы видим две шкалы: левая — это денежный уровень, правая — задействованная маржа. Как видно из графика — синие столбики чуть выше шкалы времени говорят об изменениях маржи.
    В начале депозит был размером 10 000 у.е. и торговля не велась до июня 2018 г. об этом свидетельствует слияние кривой баланса и средств и параллельное течение этих кривых вдоль оси времени (аналог оси X).

    Область графика «1».
    Это начало торговли. Имело место расхождение кривой баланса и средств: баланс рос, а средства падали, но потом резко выросли и слились с кривой баланса. О чем это говорит? Если кривая средств падает — значит средства на счете уменьшаются. Это может быть связано с увеличением торговых объемах при движении цены против открытых позиций. При этом:
    1. возможно, что трейдер осуществляет усреднение (мартин) на одном или нескольких активах, с уже открытыми сделками;
    2. открывает новые позиции по новым инструментам, но не применяет усреднение или мартин, что очень важно.
    Таким образом, мы не можем точно определить на этом этапе использует ли трейдер усреднение или мартин, мы можем только констатировать, что резко растут торговые объемы — об этом нам говорят увеличивающиеся синие столбики маржи на графике.
    Далее, если кривая баланса резко выросла (вертикально, фактически), а кривая средств осталась на том же уровне, это говорит о том, что на счет было произведено вливание новых средств, а не то, что закрыты были сделки с прибылью, т. к. если бы это были бы закрытые с прибылью сделки, то кривая средств подросла бы вместе с балансом, более того: сначала бы выросла кривая средств, достигла бы линии баланса и поднялась над ней.
    Итак, сначала трейдер осуществил вливание средств, а потом и кривая средств поднялась к уровню баланса и чуть выше него. Это значит, что позиции были закрыты с прибылью и баланс вырос. Соединение кривой баланса с кривой средств при отсутствии синего бара маржи, говорит об отсутствии сделок в тот момент или об очень незначительном торговом объеме.
    На этом область графика «1» закончена.

    Область графика «2».
    Мы видим, что на протяжении всей длины этой области торговля велась весьма консервативно, т. к. синие бары маржи практически незаметны. Сделки "плавали" в небольшой просадке длительное время — об этом говорит постоянное более низкое течение кривой средств относительно баланса. При этом, кривая баланса не стояла на месте, а постепенно росла — это говорит о том, что сделки открывались и закрывались с прибылью, но средств всё время было меньше чем баланс. Такой характер торговли соответствует очень консервативному усреднению или обычной торговли со СЛ и ТП, но при многих торгуемых активах и длительности сделок. В общем, это считается самым лучшим видом торговли что мы и видим на графике. Однако, по сравнению с областью «1» произошел очень резкий спад, если в области «1» мы видели значительные риски, большую маржу и доливки счета, то здесь торговля, фактически замерла. Кривая роста стала, фактически, параллельной оси времени.
    На этом область графика «2» закончена.

    Область графика «3».
    Начался январь 2019 г. и мы видим довольно резкое уменьшение баланса одновременно с кривой средств. Это может говорить о том, что трейдер «подбил дебит с кредитом", т. е. закрыл долго "плавающие" убыточные позиции, которые так и не вышли в плюс в течение предыдущей области «2». Также и маржа упала в 4 раза, что говорит о закрытии позиций. Баланс уменьшился от 28 759 у.е. до 26 073 у.е. что соответствует 10%.
    На этом область графика «3» закончена.

    Область графика «4».
    Эта область была аналогичной области 2, при этом, баланс на конец этой области стал еще меньше чем на начало. Скажем прямо, торговля была никакая.
    Линия баланса почти не отходила от линии средств, т. е. объемы торговли были очень низкие. Об этом же свидетельствует и отсутствие видимых синих баров маржи на графике (они есть, только очень маленькие).
    На этом область графика «4» закончена.

    Область графика «5».
    И вдруг в марте 2019 г. происходит резкое увеличение задействованной маржи от нуля до 45 410 у.е. т.е. резко увеличивается. Рост депозита до 32 306 у.е. был обусловлен удачной прибыльной торговлей с большим объемом, а потом произошло вливание до 54 577 у.е., т. е. было закинуто порядка 22 271 у.е. это видно по тому, что при этом маржа была нулевая! Если бы маржа была большая, то это была бы прибыльная сделка огромным объемом. Маржа была нулевая, значит открытых сделок в данный момент не было, в отличие от похожей ситуации в области графика «1».
    Возникает вопрос: «Почему трейдер рискнул открыться большим объемом?" Ответ лежит в последующем большом вливании. Т.е. трейдер рискнул с учетом того, что скоро поступят средства, которые могут покрыть потенциальную просадку, но ему повезло и он закрылся с прибылью до поступления фактических средств, т.е. они ему не потребовались для компенсации просадки.
    Таким образом, в управлении счетом мы можем отметить переход от вялой консервативной торговли с посредственным результатом (см. прошлые области) до резкой рискованной операции.
    На этом область графика «5» закончена.

    Область графика «6».
    Эта область характеризуется вначале увеличением просадки и снижением баланса, при остающемся несовпадении этих кривых, т. е. трейдер закрывал больше убыточных сделок при наличие других также убыточных, но потом кривые совмещаются и линия баланса становится чуть выше, т. е. сделки из просадки перешли в прибыльную зону и трейдер зафиксировал прибыль. Размер маржи был примерно такой же как и в 1 области, что говорит о том, что началась активная торговля. Снижение средств в район 49 061 у.е. при балансе 55 498 у.е. говорит о 12% просадки. Это умеренно рискованная торговля.
    На этом область графика «6» закончена.

    Область графика «7».
    Эта область графика очень похожа на предыдущую, за исключением того, что баланс растет на всём ее протяжении. Это говорит о том, что сделки закрываются с прибылью, а другие или усредняются или выходят также в прибыль через некоторое время. Просадка также приемлемая. Это также хороший участок торговли как и предыдущий. Маржи при этом задействовано больше чем в прошлой области, но не настолько чтобы можно было говорить о завышенных рисках.

    Последнее время после области 7 видно, что график баланса и средств постепенно растет, кривая средств ненамного уходит вниз от кривой баланса. Маржа задействована умеренно. Всё это говорит о переходе торговли в устойчивый профессиональный режим.

    Таким образом, на примере мониторинга одного счета, мы рассмотрели множество торговых ситуаций и разобрали скрытый смысл значений поведения кривых баланса и средств.
    У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
    Аватар пользователя
    Haos
    Специалист MQL
     
    Сообщений: 15369
    Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07
    Средств на руках: 807.75 Доллар
    Группа: Главные модераторы
    Благодарил (а): 2099 раз.
    Поблагодарили: 6322 раз.
    Надежный, недорогой ВПС. Реально это лучшее, что я встречал за всё время! Скидка по партнерскому промо-коду: A353PDJ

    Разбор мониторинга торговых счетов

    Сообщение Nord » 12 авг 2019, 08:16

    Отличный образец анализа кривых Баланса и Средств! Спасибо, Haos. Я бы добавил еще общее замечание, что по сути весь рост тут формируется только за счет двух диких рывков (1 и 5). Если их убрать, то кривая доходности за такой долгий период времени больше напоминает кардиограмму умершего. То есть, картины стабильного роста не наблюдается. Резких уходов вниз так же нет, что, несомненно, плюс. Всплески объемов на участках 1 и 5 говорят о том, что рост прибыли дался за счет ощутимых рисков. Но еще больше на это обращает внимание рост объемов на участках 6 и 7, где трейдер явно пытается выравнивать просадку игрой с объемами. Все это указывает на то, что рост доходности при такой торговле связан с очень большими рисками. А значит, на участках 1 и 5 вполне могли бы быть столь же резкие изменения, только вниз.
    Аватар пользователя
    Nord
    Администратор
     
    Сообщений: 7149
    Зарегистрирован: 17 июл 2013, 15:55
    Средств на руках: 27.00 Доллар
    Откуда: Украина
    Группа: Администраторы
    Благодарил (а): 2878 раз.
    Поблагодарили: 5837 раз.
    Правила форума - залог долгой жизни на форуме!

    Разбор мониторинга торговых счетов

    Сообщение Haos » 14 авг 2019, 07:29

    Рассмотрим примеры, как нельзя торговать и об этом нам расскажет мониторинг счета. В данном примере прибыльной торговли вообще не было. Откуда это видно? Потому, что ни разу линия баланса не была совмещена с линией средств выше нуля по проценту прибыли. О чем это говорит? О том, что могли быть доливки на счет, могли закрываться сделки в профит при общей превосходящей их убыточной картине по средствам ситуации. При этом всё время был высокий уровень задействованной маржи. Такая торговля характерна для:
    1. Сеточной торговли.
    2. Торговли на корреляции с постоянными добавлениями новых сделок в направлении торговли.
    Трейдер фиксировал убыток 3 раза при 60%, 80% и 90%. Т.е. коренная ошибка (помимо плохой торговой системы) была в том, что:
    1. Были очень большие торговые объемы (это всегда главная ошибка всех сливов).
    2. Попытка пересидить просадку или сама ущербность ТС, которая позволяет это и для которой это нормально.
    Просадка уже должна была быть обрезана на 10-20% уровне. Объемы минимум в 10 раз сокращены.
    У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
    Аватар пользователя
    Haos
    Специалист MQL
     
    Сообщений: 15369
    Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07
    Средств на руках: 807.75 Доллар
    Группа: Главные модераторы
    Благодарил (а): 2099 раз.
    Поблагодарили: 6322 раз.
    Надежный, недорогой ВПС. Реально это лучшее, что я встречал за всё время! Скидка по партнерскому промо-коду: A353PDJ


    Вернуться в Школа трейдинга

    Кто сейчас на форуме?

    Сейчас этот форум просматривают: Grace, Haos, Serjay и гости: 160

    Права доступа к форуму

    Вы не можете начинать темы
    Вы не можете отвечать на сообщения
    Вы не можете редактировать свои сообщения
    Вы не можете удалять свои сообщения
    Вы не можете добавлять вложения