Трал по экстремумам RSI

[Haos]

Буквально сегодня мне пришла интересная идея как можно программно достаточно легко получить трал, который позволит удерживать направленное движение, фактически, до его окончания. При этом, данный метод также может быть успешно и легко применяться и при ручной торговле.

Суть метода
1. Используем индикатор RSI с одним из быстрых периодов, например, 3-7 (для примера на М5 я применил RSI(5)).
2. При бычьей торговле нужно получить нахождение линии RSI в зоне перепроданности (ниже 20 уровня), а для медвежьей нужно получить нахождение линии RSI в зоне перекупленности (выше уровня 80).
3. Обычно значение цены при данных положениях RSI (см. п. 2) будет означать какой-то экстремум (минимум или максимум) на ценовом графике. Другими словами, это будет или низина или вершина.
4. СЛ располагается на некотором удалении от этого экстремума (см. п. 3).

Пример
В качестве примера рассмотрим две скользящие средние для определения тренда SMA(100) и SMA(200) на М5. На рисунке (см. скрин ниже) отмечены возможные положения СЛ-ов для медвежьего тренда (красная скользящая ниже темно синей скользящей).

Видно, что сделка была бы закрыта по СЛ в положении 3, что соответствовало бы точному завершению медвежьего тренда.

[Haos]

Рассмотрим еще 2 примера.
В первом примере СЛ был бы достигнут на пером же экстремуме, что, тем не менее, позволило бы взять прибыль даже из столь непростого случая:

Во втором примере выход бы был по СЛ на уровне 3, а если бы не использовался трал и по классике выход был бы на противоположном пересечении МАшек, то вместо прибыли мы бы имели убыток (см. скрин ниже):

Таким образом, мы имеем вполне приемлемый способ формализации трала СЛ по экстремумам, который легко применять в робо-торговле, так и в ручной торговле.

[Haos]

Рассмотрим для примера ручную торговлю по нефти. ТФ 4Н. Быстро сравнив расположения СЛ-в при использовании периодов RSI 5 и 3, приходим к выводу, что наиболее оптимальным будет период 3. На рисунке (см. скрин ниже) видно, что весь видимый в окне бычий тренд по нефти успешно тралится данным методом и СЛ не выбивается ни разу (при некотором достаточно небольшом отступе от найденного ценового уровня при экстремуме).

[Haos]

Рассмотрим для примера текущую ситуацию по евро. Видно, что 1- ый уровень трала был образован сразу же после открытия сделки на продажу (см. скрин ниже).

А вот далее, хотя и были экстремумы на графике, но РСИай не переходил в зону перекупленности и СЛ не переносился. Потом появилось подряд два экстремума и СЛ последовательно перенесся, причем второй экстремум уточнил уровень чуть выше (такое может быть и ничего тут страшного нет, т.к. заранее не известен конец формирования экстремума). А вот на данный момент, хотя визуально виден эктстремум на граф. цены, но индикатор РСИАй не перекуплен, поэтому СЛ переносить рано.

[Haos]

В рассматриваемом выше примере посмотрим как изменилась ситуация. Были образованы два новых экстремума, куда и переносился СЛ. Окончательно СЛ находится в положении 4 (см. скрин ниже):

Таким образом, мы не были вышиблены из рынка и находимся уже в профите, выжимая из движения максимально возможную прибыль, осуществляя трал по экстремумам RSI, методом описанным в данной статье.