Тренд: реальность или мистификация?

[Ольга Васильева]

Коллеги. Ближе к теме, пожалуйста.
Читать про то, что всем известно - неинтересно.
А вот показать точку, где тренд начинается и угасает - очень было бы неплохо.
Можно на реальном графике с реальными деньгами и получением профита, работая по тому тренду.

[Haos]

Теперь вопрос к Haos. У вас генерировался график случайных чисел можно к данному графику подключить алгоритм и выяснить, а можно заработать деньги не используя предположений по движению цены. Только на факторе колебания.

Ничего не нужно подключать, этими вопросами еще задолго до биржи озаботились ученые математики лет так эдак 150 назад и дали ответы, которые сейчас рассматриваются в теории вероятностей и мат. статистике в курсах вузовских да и ряда колледжей. Т.е. велосипед изобретать не нужно, точнее даже колесо, а не велосипед. Но каждый может проверять хоть до конца своей жизни...

[ВЯЧЕСЛАВПЕТРОВ]

Теперь вопрос к Haos. У вас генерировался график случайных чисел можно к данному графику подключить алгоритм и выяснить, а можно заработать деньги не используя предположений по движению цены. Только на факторе колебания.

Ничего не нужно подключать, этими вопросами еще задолго до биржи озаботились ученые математики лет так эдак 150 назад и дали ответы, которые сейчас рассматриваются в теории вероятностей и мат. статистике в курсах вузовских да и ряда колледжей. Т.е. велосипед изобретать не нужно, точнее даже колесо, а не велосипед. Но каждый может проверять хоть до конца своей жизни...

Трейдинг это только личная практика и опора на вузовские знания и теории не приносят финансового результата. Нужны только реальные торговые стимуляторы на базе алгоритмов.
Например разница между работой с лимитными ордерами и входом по рынку может менять теорию вероятностей. Велосипед не нужно изобретать на нем нужно уметь ездить. Когда начинаешь ездить набиваешь шишки. В теории велосипед без шишек. Чтобы получить доход от случайных графиков нужен торговый симулятор для трейдера. Теоретические знания не эффективны. Если знаете компьютерную программу способную отрабатывать торговые алгоритмы на случайных графиках можем проверить доходность.

[Рэндом]

Вопрос по статистике. Она основана на теории вероятности. Я не понимаю как ее применить к голому графику. Вероятность чего на нем определять? Другое дело результаты торговли. Тут статистика применима в полной мере. Но опять же если рынок случаен, то оценивать результаты какой-либо системы нет смысла. Или я ошибаюсь и статистику можно применить к графикам?

[Haos]

Если статистику применять к графикам, то для вычисления статистических параметров, типа среднего, стандартного отклонения, моды, медианы, квинтилей и прочее. Вероятность же имеет отношение к результату сделки. Этому соответствует курс "математическая теория игр" https://ru.wikipedia.org/wiki/Теория_игр.
В нашем случае речь идет об фактически, орлянке, т.е. когда к примеру ставка 1 у.е. на одну сторону монетки плюс маркап. Известно, что вероятность 50% угадать сторону монетки. Основным критерием успешности игры считается матожидание. Обо всём этом я уже писал в соответствующих темах. Могу и здесь напомнить если требуется.

[ВЯЧЕСЛАВПЕТРОВ]

Если статистику применять к графикам, то для вычисления статистических параметров, типа среднего, стандартного отклонения, моды, медианы, квинтилей и прочее. Вероятность же имеет отношение к результату сделки. Этому соответствует курс "математическая теория игр" https://ru.wikipedia.org/wiki/Теория_игр.
В нашем случае речь идет об фактически, орлянке, т.е. когда к примеру ставка 1 у.е. на одну сторону монетки плюс маркап. Известно, что вероятность 50% угадать сторону монетки. Основным критерием успешности игры считается матожидание. Обо всём этом я уже писал в соответствующих темах. Могу и здесь напомнить если требуется.

Вы действительно считаете что рынок является продуктом случайности и теории игр?
Я считаю что рынок является продуктом системы жизнеобеспечения и как следствие человеческой деятельности.
Ваш любимый пример с орлянкой. 1 доллар стоит один бросок. Два игрока по очереди выбирают сторону. Первый выбрал второму другая сторона. Бросок у одного прибыло у второго убыло. Все прекрасно 50%.
Теперь три игрока совсем другая методика выбора. Усложняем два игрока в сговоре против третьего. Делят прибыль после игры. Здесь уже возможно искать алгоритм выбора. Как ведите усложненная игра та же система распределения.
Теперь рынок бросок цены в 1 доллар допустим равен броску монетки и здесь не обязательно возникнет прибыль у одной стороны и убыток у другой. Может возникнуть долг. Не обязательно последует убыток равный одному доллару может и 90 центам или 75 или 51 центу. Все это договорные обязательства и как они будут распределены на бросок цены так и будет. Сколько угодно собирайте статистику пока не поймете мат ожидания на серию бросков через призму распределения не поймете где прибыль на рынке.

[ВЯЧЕСЛАВПЕТРОВ]

Коллеги. Ближе к теме, пожалуйста.
Читать про то, что всем известно - неинтересно.
А вот показать точку, где тренд начинается и угасает - очень было бы неплохо.
Можно на реальном графике с реальными деньгами и получением профита, работая по тому тренду.

Нет такой системы которая может указывать начало и конец трейда точно. Есть алгоритмы на базе риск менеджмента позволяющие извлекать прибыль от трейдов. Есть личная интуиция у уникальных людей. Поймать трейд без нереализованного убытка нереально. Будете искать точки входа и выхода запутаетесь. Перед каждым трейдом есть выбивание стопов за считанные минуты.
Остается одно выжидать трейд и реализовывать его.

[Haos]

Вы действительно считаете что рынок является продуктом случайности и теории игр?

Вячеслав, я уже неоднократно изложил что я считаю и это было уже лет 7 назад сформировано. Оно неизменно и таковым останется независимо от того сомневается в этом кто-то или нет. Это вопрос применения знания соответствующих математических дисциплин высших учебных заведений, а не трейдерских книг.

[Рэндом]

Можно считать, что лучше быть добрым, чем злым. Это действительно вопрос выбора. А вот просто считать, что рынок случаен или нет, неправильный подход. Нужны доказательства. Доказательства как случайности, так и не случайности рынка я видел. Например, доказательство не случайности рынка отчет Денвера о торговле. То что показал он невозможно на случайном рынке. Доказательство случайного рынка это показатель Херста, серьезное научное исследование. Вот и что в этом случае считать? Понятно, что нужны еще данные. А вопрос, то имеет первостепенное значение.

[ВЯЧЕСЛАВПЕТРОВ]

Можно считать, что лучше быть добрым, чем злым. Это действительно вопрос выбора. А вот просто считать, что рынок случаен или нет, неправильный подход. Нужны доказательства. Доказательства как случайности, так и не случайности рынка я видел. Например, доказательство не случайности рынка отчет Денвера о торговле. То что показал он невозможно на случайном рынке. Доказательство случайного рынка это показатель Херста, серьезное научное исследование. Вот и что в этом случае считать? Понятно, что нужны еще данные. А вопрос, то имеет первостепенное значение.

Для того чтобы определить природу рынка нужно задать грамотные вопросы что есть рынок?.
Рынок это случайное движение цен на базе случайно заключенных договоров (сделок).
Рынок есть полностью контролируемое движение цен на базе заключенных договоров.
Рынок есть частичное контролируемое движение цен на базе договоров с элементами случайностей не способных изменить его природу контролируемой случайности.
Рынок есть частично контролируемое движение цен на базе договоров с элементами случайности способных преодолеть контроль случайностей.
Ответить на все четыре вопроса простой трейдер не сможет. Для него рынок останется просто неизвестным к кокой бы категории он не относился.
Трейд как продукт рынка тоже становится неизвестным. Другое дело прибыл или убыток на рынке. Эти вещи созданы на базе договоров и большей частью являются контролируемыми через алгоритмы и математику.