Усреднение на рынке Форекс

Tit4 · **Tit4** » 07 июл 2019, 20:16

Если мы говорим конкретно об усреднении при торговле против рынка, то смысл закрыться есть на первых нескольких коленах, как правило с увеличением количества сделок просадка начинает расти со стремительностью пикирующего самолета. В таком случае уже нет смысла закрываться. Начинается игра в Ва-Банк. И либо получаетя неплохая прибыль, либо полный слив.

Рэндом · **Рэндом** » 08 июл 2019, 05:32

Скорее всего полный слив. Вообще усреднение с плечом это очень опасно. При усреднении надо тоже соблюдать ММ. Начальный лот будет намного меньше чем без усреднения, а значит и прибыль будет не велика. Если торговать без стопа, то тогда лучше портфелем не коррелированых инструментов. Причём обязательно без плеча.

naprikole · **naprikole** » 08 июл 2019, 07:13

Рэндом писал(а):Скорее всего полный слив. Вообще усреднение с плечом это очень опасно. При усреднении надо тоже соблюдать ММ. Начальный лот будет намного меньше чем без усреднения, а значит и прибыль будет не велика. Если торговать без стопа, то тогда лучше портфелем не коррелированых инструментов. Причём обязательно без плеча.

На рынке всегда торговать опасно с кредитным плечом,стоп не дает ни каких гарантий.Портфель так же может сыграть злую шутку,закон подлости никто не отменял :-):

.Я уже несколько лет использую усреднение в торговле и считаю,что это отличный инструмент для получения прибыли.Бывают сложные ситуации но только по собственной вине,иногда теряешь контроль и заигрываешься.

Nord · **Nord** » 08 июл 2019, 07:54

На рынке всегда торговать опасно с кредитным плечом,стоп не дает ни каких гарантий.

Стоп, если не происходит непредвиденного технического сбоя, дает гарантию, что трейдер не будет продолжать терять деньги по сделке. Какие еще стоп должен (может) давать гарантии? Он только для остановки потерь и предназначен.

Ольга Васильева · **Ольга Васильева** » 08 июл 2019, 08:11

naprikole писал(а):
nikolja писал(а):Да сделок может быть сколько угодно, главное общий объем контролировать. Что касается фиксации убытка, то толку с него мало при усреднении. Даже известные трейдеры при усреднении либо сливали все деньги инвесторов, либо зарабатывали миллиарды долларов. Убыток они не фиксировали.

Общий объем сделок нужно контролировать не только потому,чтобы не вынесло по стоп ауту или по маржин колу но и для того,чтобы самому в случае смены тенденции на рынке выйти из него.Иногда ситуация меняется и лучше закрыть убыток и двигаться дальше чем сидеть в просадке и ждать чуда потому,что иногда просадка это время для принятия сложных решений.На рынке не получится все время зарабатывать,порой нужно терять меньше,чтобы потом заработать больше.

Усреднения можно делать по системе. У меня бывает тоже, но пару раз. И инструменты выбираю специально такие, где можно поставить ордера еще в случае просадки.
А вот тайм-фрейм ставлю Н4 и Д1. Потом смотрю на недельный график и сравниваю.
Поэтому убыток закрывать иногда не резон.

Haos · **Haos** » 08 июл 2019, 08:12

Рэндом писал(а):...Если торговать без стопа, то тогда лучше портфелем не коррелированых инструментов. Причём обязательно без плеча.

Торговля без стопа выглядит всё-же топорно. Может быть лок, очень малый объем но СЛ надо иметь на случае катастрофы, т.к. даже малый объем может дать большой убыток когда рынок будет лететь как камень. Насчет не коррелируемых инструментов - не понял, может наоборот - коррелированных? Как раз недавно обсуждалось, что именно коррелированность активов при их разнонапоавленной торговле дает с вероятностью значения коэф-та корреляции в процентах подавление убытка по одному из активов. :ne_vi_del:

Nord · **Nord** » 09 июл 2019, 08:55

Очевидно, Рэндом имел ввиду, что некоррелируемые активы хороши именно в корзине. Это не совсем хедж. Тут преимущество в том, что некоррелируемые активы не полезут все в одном направлении и с похожей скоростью. За счет малой связки между активами мы можем получить более хаотичную картину, которая не создаст опасности резкого движения из-за сильной новости по одной из валют. Даже если пара активов полетит против нас или уравновесят друг друга, можно получить преимущество на движении других, несвязанных активов. Правда, это же является и минусом подхода: набор инструментов может дать очень неприятную картину, когда плюсовые для нас инструменты будут двигаться очень слабо, а минусовые побегут очень резво. Убыток при этом окажется весьма значительным.

Рэндом · **Рэндом** » 09 июл 2019, 08:59

Да именно это я имел ввиду. Так же я имел ввиду торговлю без плеча и стопов. Это возможность выдержать любую просадку. Цель по прибыли на отдельный актив должна быть. Прибыльные закрываются и заменяются другими, убытки пересиживаются.

Haos · **Haos** » 09 июл 2019, 09:55

Nord писал(а):Очевидно, Рэндом имел ввиду, что некоррелируемые активы хороши именно в корзине. Это не совсем хедж.

Да, это азы портфельной теории Марковица.

Рэндом писал(а):Да именно это я имел ввиду. Так же я имел ввиду торговлю без плеча и стопов. Это возможность выдержать любую просадку. Цель по прибыли на отдельный актив должна быть. Прибыльные закрываются и заменяются другими, убытки пересиживаются.

Так вот вопрос - те, что в убытке, просто пересиживаются как одиночные сделки или усредняются? Если плеча нет, то с усреднением не разгуляешься, поэтому получается, что чем больше ограничения по плечу, то торговля больше напоминает хаотичный набор позиций, которые долго плавают на счету, съедая и так небольшую маржу.

Nord · **Nord** » 09 июл 2019, 10:05

Вот как раз в этом и проблема. Если плечо нулевое, то свободных средств для подобной торговли нужно немало, а это подразумевает гигантский счет, у которого свыше 80% будет лежать мертвым грузом (как ГО, маржа и прочие термины покупательской способности). Чтобы зарабатывать даже минимум прожиточный, нужно быть миллионером. Отсюда вопрос: а есть ли смысл миллионеру мулькаться так ради копеечных доходов?

Усреднение на рынке Форекс

Как вы относитесь к усреднению?