В данной теме, мне хотелось бы выделить методику определение волатильности именно за счет относительного изменения дневного диапазона (если рассматривать дневной ТФ ) цены. Данный метод расчета не требует индикаторов из торговых терминалов.
Итак, преступим. Преамбулой послужило видео Вебинар по парному трейдингу (Антон Клевцов), а именно авторский расчет волатильности (45:48).
Скрин с кодом выглядит так:
Из кода видно, что для расчета волатильности акций используется относительное изменение цены. Формула для расчета относительного изменения некоторой величины в общем виде выглядит так:
dYt = (Yt+1 - Yt) / Yt (1)
т.е. все просто - от текущего значения вычитается предыдущее и делится на предыдущее. В процентном виде это выглядит так:
dYt = (Yt+1 - Yt) / Yt * 100 (2)
Вот формула (2) и используется Антоном Клевцовым для расчета волатильности, а именно, как несложно догадаться как после несложных арифметических преобразований имеем:
VolA(i) = (High(i) - Low(i)) / Low(i) * 100 = (High(i) / Low(i) - 1) * 100, (3)
где VolA(i) - волатильность акции А в момент i,
High(i), Low(i) - значение максимальной и минимальной цены в момент i.
Далее, автор просто находит среднее арифметическое для всех членов ряда i = 1...n, где n - период (автор использует 50, но это не принципиально).
Итак, для расчета волатильности нужно найти по формуле (3) относительное изменение в процентном соотношении для всех членов ряда и далее найти среднее арифметическое. Это задача для средних классов общеобразовательной школы и элементарно делается или вручную или в Экселе, но удобнее будет автоматизировать этот процесс, что будет рассмотрено мною отдельно (см. Расчет волатильности).
Сейчас же будет уместно рассмотреть примеры данного расчета, чтобы, так сказать, пощупать что мы имеем в результате данного метода определения волатильности.
