Внутридневная торговля - ошибка?

[Рэндом]

На больших таймфреймах прибыль получить легче. Это давно замечено. Самый оптимальный ТФ 1 день. Если интрадей вы сливаете, попробуйте долгосрочную торговлю. Некоторые ТС не работают на малых тайм фреймах, а на дневках работают.

[naprikole]

На больших таймфреймах прибыль получить легче. Это давно замечено. Самый оптимальный ТФ 1 день. Если интрадей вы сливаете, попробуйте долгосрочную торговлю. Некоторые ТС не работают на малых тайм фреймах, а на дневках работают.

Ваша правда только подходит такой таймфрейм далеко не многим,во первых все(большинство) хотят сразу,а во вторых все хотят много но на депозитах у них мало.Поэтому многие вначале пытаются найти счастье торгуя на минутках но спустя некоторое время период увеличивается и увеличивается.С годами понимаешь,что статистика права и на рынке зарабатывают 3%,остальные 97% текучка - одни уходят другие приходят.

[Serjay]

На больших таймфреймах прибыль получить легче. Это давно замечено. Самый оптимальный ТФ 1 день. Если интрадей вы сливаете, попробуйте долгосрочную торговлю. Некоторые ТС не работают на малых тайм фреймах, а на дневках работают.

Ваша правда только подходит такой таймфрейм далеко не многим,во первых все(большинство) хотят сразу,а во вторых все хотят много но на депозитах у них мало.Поэтому многие вначале пытаются найти счастье торгуя на минутках но спустя некоторое время период увеличивается и увеличивается.С годами понимаешь,что статистика права и на рынке зарабатывают 3%,остальные 97% текучка - одни уходят другие приходят.

Вы правы, особенно такой таймфрейм не нравится новичкам, которые не хотят ждать. Ведь они убеждены "валом информации" в быстром и громадном заработке на форекс, без особого труда, что очень большое заблуждение. Да, осознание статистики приходит с годами, но я думаю нужно сразу приучать себя к торговле на больших таймфреймах и работать и работать. В итоге привыкнишь к такой торговле и умения с навыками придут. А внутредневную торговлю некоторые профи считают не ошибкой, а "развлекухой" и торгуют ради новых эмоций, острых ощущений и "вспомнить былое".

[Svarog]

Торговать ради острых эмоций это лудоманство. Трейдер должен быть профессионалом. Если торговля не приносит прибыли, то что-то надо менять. А лудомаство по определению не приносит прибыли.

[Tit4]

Разве имеет значение- на каком таймфрейме зарабатывать? Главное, если ТС найдена и приносит прибыль - следить за ней и давать работать - это не исключает паралельных поисков других ТС, но в то же самое время основная должна работать именно так, как была сделана. Скакая с одной на другую - не будет толку.

[Рэндом]

Имеет. Маленькие ТФ не предсказуемы. Этот вывод сделан на основе теории фракталов. Одна и та же ТС может не работать на маленьком ТФ и работать на большом. Читал подобное исследование по ТС Била Вильмса. Она показала прибыль только на дневках. Хотя считаю Била Вильямса еще тем прохиндеем. Он написал красивую книжку о теории хаоса и фракталах. Но забыл сказать, что на основании этих теорий не построить ТС. Его индикатор фракталы с фракталами ничего общего не имеет. А машки не имеют ничего общего с аттракторами.

[Haos]

Если прислушиваться к так называемым исследованиям, то вообще ничего не работает на Форекс. Например, протестировали МАшки с вариациями и мол получили что всё убыточно. Это люди, исходящие с неправильных позиций. А трейдер исходит из позиции: "Надо"! Это как раньше: сначала государство заказ давало, а потом ученые и инженеры работали и создавали. Так вот тут у нас заказ считайте: "Надо, Вася, надо прибыльно работать!" И вот или умри или найди метод! Поэтому находятся и приносят прибыль. А если по-научному, то возьмем к примеру известную задачу о разорении при игре двух игроков: одного с ограниченным капиталом, а второго с очень большим. На случайном блуждании выигрывает тот, кто с очень большим капиталом. Отсюда у того, кого есть образование и интеллект начинает понимать, что для обеспечения данного условия нужно или время сжать или торговый лот устремить к нулю. Вот и думайте. Ну а Форекс - не случайное блуждание чистом виде.

[Nord]

Как работали люди во времена, когда государство говорило "надо!", старое поколение хорошо помнит. Да, за пол года могли выгнать новый заводской блок, а потом выяснялось, что оборудование в ворота не лезет, стены не выдерживают вибрации от станков, а перекрытия не потянут нагрузку. Но главное было отчитаться за выполнение плана.

На случайном блуждании выигрывает тот, кто с очень большим капиталом.

Если вещи называть их именами, то реже проигрывает тот, кто тупо пересиживает убытки. Бесспорно, стоп-лоссы у него срабатывают реже. Эта тенденция видна даже без тактики камикадзе, когда ты рынку в каждой сделке предлагаешь весь депозит. Я много раз тестировал математические модели, в которых ТП был элементарно в 3-4 раза меньше СЛ. Да, чудо происходило - СЛ срабатывал реже, и "умный" трейдер получал прибыль за прибылью. Но потом случалось неизбежное, рынок перестраивал цикл, и появлялись невменяемые забеги, которые поглощали СЛ на любой дистанции. Отодвинем СЛ к маржин-колу, ну так просто оттянем все тот же неизбежный финал. А сидеть на миллионе долларов и зарабатывать с него в год тысячу баксов, когда цена вернет наш копеечный лот к неудачной точке входа... Как говорил дворник Тихон, кому и кобыла - невеста.

Если же с большим капиталом торговать консервативные системы, со СЛ, преимущества от большого капитала нет вовсе. Если я раз за разом получаю в сделке СЛ, чем мне поможет большой капитал? Он медленнее сольется? Если на каждые мои 100 сделок, я буду терять в 70 сделках по 100 пунктов и зарабатывать в 30 по 200 пунктов, я буду в каждой серии сокращать капитал на 1000 пунктов, и буду в убытке, что с большим капиталом, что с малым.

[ivis]

Имеет. Маленькие ТФ не предсказуемы. Этот вывод сделан на основе теории фракталов. Одна и та же ТС может не работать на маленьком ТФ и работать на большом. Читал подобное исследование по ТС Била Вильмса. Она показала прибыль только на дневках. Хотя считаю Била Вильямса еще тем прохиндеем. Он написал красивую книжку о теории хаоса и фракталах. Но забыл сказать, что на основании этих теорий не построить ТС. Его индикатор фракталы с фракталами ничего общего не имеет. А машки не имеют ничего общего с аттракторами.

Вроде какой-то из Вильямсов в конкурсе с 10К раскрутился за год до миллиона. Это не тот? Думаете он на больших фреймах работал?

[spartak]

Собственно, разница в количестве сделок, объемах, которые проторговываются за определенный период времени.Те же риски, которые могут быть при среднесроке меньше, в то время как при интрадее больше, за счет небольшого количества пунктов.