BigBoss_EA

[piter1777]

В остальном осталось сделать, что бы хэдж открывался на каждом колене и убрать тейк хэджа или сделать возможность поставить 0

[Shepherd]

В остальном осталось сделать, что бы хэдж открывался на каждом колене и убрать тейк хэджа или сделать возможность поставить 0

ноль на тейк хэджа точно можно, остальное нужно еще смотреть, что можно улучшить
но система однозначно живучая получается даже сейчас в этом виде

завтра еще посмотрю, нудная работа в большом коде искать иголку....

[piter1777]

У меня возник вопрос: "тейк профит при хэдже" когда срабатывает, закрывает ли он с собой висячий хэдж?
Другими словами, если поставить "закрытие по прибыли" 100500 долларов и вынудить советник закрываться по тейку, то как он себя поведёт?

Вот как он себя повёл:

С начала 2019 года робот стал строить сетку, закрывать по тейкам хэджи, но саму сетку по тейку в 100 пунктов он так и не закрыл, хотя цена вернулась к цене открытия первой сделки.

И бедный робот до сего дня ждал, пока его сделки заработают 100500 долларов

[Shepherd]

У меня возник вопрос: "тейк профит при хэдже" когда срабатывает, закрывает ли он с собой висячий хэдж?
Другими словами, если поставить "закрытие по прибыли" 100500 долларов и вынудить советник закрываться по тейку, то как он себя поведёт?

Вот как он себя повёл:

2019-05-02_21-59-11.png

С начала 2019 года робот стал строить сетку, закрывать по тейкам хэджи, но саму сетку по тейку в 100 пунктов он так и не закрыл, хотя цена вернулась к цене открытия первой сделки.

И бедный робот до сего дня ждал, пока его сделки заработают 100500 долларов

бедный не робот, а тот кто решился заниматься этим безобразием.
не знаю почему, но у меня сложилось, что я делаю некачественный код - увы, в этом (в Рэмбо) хитросплетении кода и стилей написания программ, возможно может автор только разобраться
Возможно кто-нибудь из старожилов форума в курсе как формировался код Рэмбо и сможет Вам помочь

Я не буду больше тратить свое время на некачественную работу на выходе - это бесконечный поиск багов никогда не прекратится
Я без полного ТЗ не буду делать эту работу

[piter1777]

У меня возник вопрос: "тейк профит при хэдже" когда срабатывает, закрывает ли он с собой висячий хэдж?
Другими словами, если поставить "закрытие по прибыли" 100500 долларов и вынудить советник закрываться по тейку, то как он себя поведёт?

Вот как он себя повёл:

2019-05-02_21-59-11.png

С начала 2019 года робот стал строить сетку, закрывать по тейкам хэджи, но саму сетку по тейку в 100 пунктов он так и не закрыл, хотя цена вернулась к цене открытия первой сделки.

И бедный робот до сего дня ждал, пока его сделки заработают 100500 долларов

бедный не робот, а тот кто решился заниматься этим безобразием.
не знаю почему, но у меня сложилось, что я делаю некачественный код - увы, в этом (в Рэмбо) хитросплетении кода и стилей написания программ, возможно может автор только разобраться
Возможно кто-нибудь из старожилов форума в курсе как формировался код Рэмбо и сможет Вам помочь

Я не буду больше тратить свое время на некачественную работу на выходе - это бесконечный поиск багов никогда не прекратится
Я без полного ТЗ не буду делать эту работу

Что необходимо добавить в ТЗ?

[Shepherd]

как рассчитывать:
13. Тейк профит_1
14. Номер колена для нового тейкпрофита
15. Тейкпрофит_2. Основной смысл: при открытии нескольких колен набирается хороший объём лота, сократив тейк сетке нужен будет меньший откат, быстрее закроется
?

ОК, спрошу по другому:- как Рэмбо пересчитывает тейки, если в ручном режиме открыть один ордер, выставится ордер с тейком - логично, проблем с этим нет
затем открываем в ручном режим еще один ордер - тейки будут пересчитаны - как?
и так каждый раз при открытии ордера пересчитываются тейки - нужен расчет
посмотреть в Рэмбо - исключено, я этот код раз 20 за последние 2 месяца модифицировал, насмотрелся уже это исходник, в прошлом Вашем задании я писал уже, что модификация исходника Рэмбо - это дело удачи

Теперь вернёмся к вопросу тейка.
При создании рэмбо такой же вопрос возникал, правда тогда он ещё по-другому назывался... В моём понимании есть классический мартингейл, на котором все мартины работают и рассчитывают тейк для всей сетки и не важно, это Илан динамик 1,2,5,7 и тп версии или какой-нибудь прогрессор... Даже не задумывался как они это делают, потому что по большей части делают одинаково и казалось разночтений быть не может.

А какие есть варианты расчёта тейка для сетки? Как можно считать тейк для сетки?
В моём понимании это работает так. Открываются две сделки на покупку с дистанцией 200п, следовательно нужно поменять тейк, когда сработала вторая сделка. Одна сделка находится ниже, другая выше, значит можно найти точку, когда прибыль второй сделки перекрывает убытки первой в ноль - точка безубыточности. Вот от этой точки безубыточности мы и считаем тейк, указанный в параметре. Так же как перекрестьем наводим и мерим. Подойдёт такой вариант?

Теперь у нас другой параметр динамического лота, думаю с ним корректнее будет работать "динамический тейк в валюте". Если какие-то вопросы будут по хэджу -пиши, поясню как смогу.

В остальном осталось сделать, что бы хэдж открывался на каждом колене и убрать тейк хэджа или сделать возможность поставить 0

где расчет тейкпрофита? - обсудили, но расчета так и не появилось

[piter1777]

Добрый день! Извиняюсь за длительное отсутствие. Связано оно с тем, что, раз такое дело, я решил дописать ТЗ до самого конца. В предыдущий раз я не стал всё писать, потому что у меня было несколько вариантов возможного развития и я не мог определиться, с тем, каким путём пойти. Вот в чём была идея.

В советнике уже прописана очень гибко настраиваемая сетка усреднения. В этом направлении уже работать некуда, поэтому я решил взяться за новое направление - Хэдж. Ранее хэдж работал как дополнительная прибыль. Пример. Открывается сетка из 3-х ордеров на покупку с определённой дистанцией, на 4-ом ордере усреднения открывается противоположная сделка на продажу объёмом в 2 раза меньше, чем усредняющий ордер на покупку. Если в этот момент цена разворачивается, то хэджирующий ордер на продажу закрывается за счёт прибыли сетки ордеров на покупку. Если цена продолжает идти против сетки тейк у хэджа срабатывает на уровне цены открытия 5-ого усредняющего ордера на покупку и тут открывается уже новый ордер на продажу так же в 2 раза меньше сделки на покупку и с тейком, где открывается следующее колено и так до бесконечности. Это позволяло во время просадки получать дополнительную прибыль, сглаживало стресс от набора сетки и делает больше общую прибыль советника.

Доработать эту модель я решил так. Вместо того, что бы закрывать сделки хэджа и фиксировать небольшую прибыль, я хочу пожертвовать не большой прибылью от хэджа и за счёт этого увеличить размер безоткатного движения который может выдерживать советник. Ведь хэдж это тот или иной вид лока, а лок для того и придуман, что бы останавливать рост убытков. Вот мне и захотелось на время сильного движения против начатой сетки мартингейла ограничить убытки от ёё усредняющих ордеров. Соответственно, вместо того, что бы хэджи закрывались по тейку, убрать им тейк совсем и перевести сделки в безубыток (б\у), когда по хэджу накопится прибыль.

Получается, что убытки от мартина сильно уменьшаются, а значит автоматически сетка живёт дольше. Но и на этом я не остановился. Я понял, что через Н колен мы получаем несколько сделок с хорошей прибылью и глупо было бы не задействовать эту накопленную прибыль. Ведь алгоритм у нас остаётся тот же: все сделки накапливаются и переводятся в безубыток, а последний хэдж, который не успел перевестись в безубыток, в случае возврата цены в сторону основной сетки, закрывается так же за счёт прибыли сетки. Однако, если у нас есть накопленная прибыль от не закрытых хэджей мы можем увеличить размер хэджа, полностью залокировав сетку мартингейла, а спустя ещё Н колен можно набирать позицию в противоположном направлении и закрывать первую нашу сетку хэджевой...Или удовлетвориться полным локированием сетки мартингейла:

В этом случае у нас получается только 0.04 лота не залокировано, что по сути, означает, что убытки у нас от 0.04, а оперируем мы куда бооольшими объёмами. Плюс ещё можно подобрать момент, когда начать набирать позицию и перевернуться вообще или за счёт прибыли хэджей закрывать первые ордера сетки мартина. В таком раскладе бот получается или ооочень живучим, точно более 10000 пипсов, а может даже близок к бессмертию

Однако, всю систему разрушает 1 не отвеченный вопрос. Сейчас я к нему подведу. Итак представим, открывается у нас 6 колен, всего 7 сделок на покупку. У нас выставлено 6 сделок хэджа и с третьего колена хэджи полностью локируют сделки на покупку, 6-ой хэдж не переведён в безубыток, остальные переведены. И в этот самый момент цена начинает откатываться в сторону основной сетки. Откатилась к третьему колену и немного за него зашла. Внимание вопрос! Когда цена продолжит движение против основной сетки, открывать ли нам хэджи повторно на тех же местах? Если да, мы получаем вот что: Цена зашла за третье колено и снова ползёт против сетки, открываем снова хэдж 0.02, тут цена разворачивается и убегает в сторону нашей сетки, мы получаем не закрытый хэдж на 6-ом колее и на третьем, что потребует очень большого движения в сторону основной сетки, что бы перекрыть убытки от двух хэджев ещё и так далеко расположенных. И это только одна комбинация, а цена может такие кунштюки вытворять...Если мы не открываем хэдж, при срабатывании безубытка, то получается такая же как сейчас ситуация. Откатом выбьет все хэджи и...

Поэтому я решил не продолжать развитие идеи в этом направлении. Думаю робот уже достаточно разработан и пора оставить его в покое. Можно, конечно, подставлять различные стратегии в эту систему сопровождения и учитывая как глубоко Shepherd вник в код этого робота, это не будет так же мучительно как доработка хэджа
А по-хорошему, нужно двигаться дальше и разрабатывать новые идеи и одна уже вертится у меня на уме

За сим, прошу выслать мне последнюю версию, выложенную в теме

[Haos]

piter1777, Ваш пост на хорошую статью тянет и лучше бы он был в соответствующем разделе. А техзадание формируется уже на основе статьи кратко и по пунктам.

[Shepherd]

За сим, прошу выслать мне последнюю версию, выложенную в теме

версию советника сейчас отправлю Рэндом


по поводу расчета хэджа и пр...
как бы объяснить на пальцах эту проблему.... все хотят красивую картинку в тестере стратегий, при использовании усреднения или локирования почти всегда можно этого добиться, авторы таких ТС всегда считают усреднения по уровням и лотам - это проще и интуитивнее понятно, но чисто технически задача вывода убытка в плюс никогда так не решилась

эту задачу нужно решать через совокупную позицию ордеров, это считается так:
- имеем 3 ордера БАЙ 1 лотом по цене 1.1 , 1.2 , 1.3 , совокупная позиция = (1.1 + 1.2 + 1.3)/3 = 3 лота по цене 1.2
- имеем 2 ордера СЕЛЛ 1 лотом по цене 1.2 и 1.3 позиция = 2 лота по цене 1.25
- итого в рынке у нас 3-2 = 1 лот БАЙ по цене (1.25+ 1.2)/2 = 1.225

и любые дополнительные ордера просто перемещают цену позиции ордеров и изменяют общий обьем ордеров в рынке
Вот если сумеете через позиции найти алгоритмы усреднения, тогда Грааль у Вас в кармане - часто цена движется по экспоненциальному пути и нужно к формуле выставления уровней это как то "прикрутить"



ЗЫ: я немного резок был в последних обсуждениях, прощу на меня не сердиться, но старый советник Рэмбо - "все соки высосал", я больше не хочу с этим кодом проводить эксперименты - нервы дороже

[Nord]

Shepherd, я Вам с самого начала говорил: просто не берите в работу задания типа "тут вот какой-то советник, привинтите к нему ноги и пару индюков". В техзадании автором должен быть по пунктам в текстовом варианте изложен пошагово весь алгоритм работы. Тогда и Специалисту понятно как работать, и заказчик сможет сразу понять - как надо работает советник, или нет.