Идеальный трейдер

schokur · **schokur** » 01 июн 2015, 12:48

Как должен торговать идеальный трейдер ? На диаграмме показано правильное распределение количества прибыльных и убыточных сделок в зависимости от % изменения депо. Это распределение также называется правилом улитки и звучит так : никогда не торгуй в хвосте улитки.
Хвост здесь слева , голова справа , в центре раковина. Как видим у улитки идеального трейдера нет хвоста вообще.

На оси х - проценты изм. депо , на у - количество сделок.

schokur · **schokur** » 01 июн 2015, 13:03

А вот диаграмма , отражающая торговлю прибыльного трейдера. Вместе с тем его торговля не идеальна , есть сделки с чувствительными убытками. Но в целом их количество невелико.

Далее , трейдер , торгующий в 0 или почти в 0.

schokur · **schokur** » 01 июн 2015, 13:06

И наконец пример диаграммы убыточного трейдера. Ему необходимо срочно остановить торговлю и заняться образованием. Он торгует в хвосте улитки.

Всё ли понятно новичкам (а может и старичкам ?) ? Спрашивайте.

saw · **saw** » 01 июн 2015, 20:22

schokur, Ваша теория может и имеет какое-то практическое значение но только скорее всего она касается какой-то одной стратегии или метода торговли, так как например в скальперов и долгосрочного трейдера, показатель прибыльных и убыточных сделок будет отличаться возможно даже до наоборот, но при этом они будут двое в прибыли.

schokur · **schokur** » 01 июн 2015, 22:17

saw писал(а):schokur, Ваша теория может и имеет какое-то практическое значение но только скорее всего она касается какой-то одной стратегии или метода торговли, так как например в скальперов и долгосрочного трейдера, показатель прибыльных и убыточных сделок будет отличаться возможно даже до наоборот, но при этом они будут двое в прибыли.

Кто из них по вашему мнению может спокойно торговать в хвосте улитки?? И желательно знать почему.
Вы уверены , что хорошо понимаете эти диаграммы ? Может что-то не так поняли ?
P.S. Это не моя теория , а старое общеизвестное правило. При подготовке этого материала я опирался на перевод статьи известного трейдера Стэна Кима , который утверждает что изучил стратэгии многих успешных трейдеров , торгующих совершенно по-разному, и всех их объединяло вышеуказанное правило.

wvak · **wvak** » 02 июн 2015, 12:23

Да правило интересное ,но мне кажется мало у кого будут все эти три стадии ,или хотя бы одно повторятся потому что многое зависит от рынка ,и поэтому у многих может вообще не будет ни одной похожей диаграммы ,у меня если так прикинуть то вообще волновая будет ,с начал вверх и рост депозита потом плавный спад депозита .

schokur · **schokur** » 03 июн 2015, 18:01

wvak писал(а):Да правило интересное ,но мне кажется мало у кого будут все эти три стадии ,или хотя бы одно повторятся потому что многое зависит от рынка ,и поэтому у многих может вообще не будет ни одной похожей диаграммы ,у меня если так прикинуть то вообще волновая будет ,с начал вверх и рост депозита потом плавный спад депозита .

Заблуждаетесь. Эти диаграммы показывают не рост или спад депозита , а количество сделок с мелкими и крупными прибылями (синие столбики) и убытками (красные). Чем длиннее хвост улитки , тем более крупных лосей пасет трейдер. Безхвостая же улитка идеального трейдера говорит о том , что он совершенно нетерпим к убыткам и режет лосей в зародыше.

Инквизитор · **Инквизитор** » 03 июн 2015, 19:36

Хорошие данные и даже очень правильные. Вопрос такой, ты смог бы проанализировать мой стейтмент и составить такую диаграмму? Интересно в какой части улитки я окажусь.

schokur · **schokur** » 03 июн 2015, 20:09

Инквизитор писал(а):Хорошие данные и даже очень правильные. Вопрос такой, ты смог бы проанализировать мой стейтмент и составить такую диаграмму? Интересно в какой части улитки я окажусь.

Это легко сделать самому : берется двойной лист из тетради в клетку , посередине будет 0 , влево-вправо каждая клетка скажем шаг 4 % (тогда влево хватит 25 клеток , т.к. 25 - это слив 100% депо) , а вправо можно последнюю клетку принять все прибыли более х % , где х - величина прибыли в % , соответствующая предпоследней клетке.
Затем кропотливо разбираем стейтмент за квартал или больше (насколько хватает терпения) : сколько каждая сделка принесла % прибыли или убытка от величины депо на тот момент (примерно) , и отмечаем в соответствующем столбике, скажем 1 сделка - полклетки вверх или 1/4 клетки вверх (в зависимости от общ. количества сделок) за период.

P.S. Если кто найдет в своб. доступе прогу , автоматически рисующую улитку , просьба выложить сюда.

wvak · **wvak** » 04 июн 2015, 13:44

schokur писал(а):
wvak писал(а):Да правило интересное ,но мне кажется мало у кого будут все эти три стадии ,или хотя бы одно повторятся потому что многое зависит от рынка ,и поэтому у многих может вообще не будет ни одной похожей диаграммы ,у меня если так прикинуть то вообще волновая будет ,с начал вверх и рост депозита потом плавный спад депозита .
Заблуждаетесь. Эти диаграммы показывают не рост или спад депозита , а количество сделок с мелкими и крупными прибылями (синие столбики) и убытками (красные). Чем длиннее хвост улитки , тем более крупных лосей пасет трейдер. Безхвостая же улитка идеального трейдера говорит о том , что он совершенно нетерпим к убыткам и режет лосей в зародыше.

Да если посмотреть на мои сделки то скорее всего я в хвосте улитки ,так как убытки сразу не рублю ,и даже могу торговать без стопов и больше всего будет похожа диаграмма на улитку в хвосте ,и даже немного напоминает мою статистику ,если посмотреть на улитку с другой стороны ,сначала резкий рост -это ее домик и потом плавный спад это ее хвост .Да интересная эта улита ,никогда вот не думал что можно вот так торговлю сравнить с улиткой ,да вообще с каким то животным .

Идеальный трейдер