ТС Возврат в диапазон (М5)

[Haos]

Описание ТС
Строим диапазон (прямоугольник) на М5 (по кабелю или евро проверял, по остальным парам еще нет) от начала суток до 11-час. по МСК или тоже самое на момент открытие Европы по наивысшей цене за это время и наинизшей.
Вот это и будет наш диапазон на весь день.

Правила торговли
Также довольно просты: если цена вышла за пределы диапазона (закрытие свечи вне диапазона и в течение торгового дня вернулась в диапазон (закрытие внутри диапазона хоть одной свечи), то в 73% случаев она дойдет до середины этого диапазона.
Однако, если цена вышла из коробки импульсом, совершила ретест и не вернулась в коробку, то можно торговать на продолжение движения.
Таким образом, или на возврат к центру коробки или на продолжение движение вне коробки ведется торговля.

ТП и СЛ одинаковы и равны расстоянию до середины диапазона при узком диапазоне и СЛ за экстремумом и ТП в пределах 6 - 20 пнт. всё зависит от волатильности, ширины коробки и расположению экстремумов.

Приведу примеры в качестве скринов (по всем 33 торговым случаям можно скрины сделать):

Ограничения: в день не более двух сделок, при этом вторая сделка открывается только если первая была убыточна. Если обе сделки убыточны, то торговля всё равно прекращается в этот день.

[Haos]

Статистика теста с 17-01-2019 г. по GBPUSD:
-27, 16, -22, -21, 33, 25, 20, 27, 26, 19, -17, 22, 32, -17, 16, -26, 17, -32, 19, 13, 26, 29, 13, -23, 23, 17, 12, 20, 13, 16, -43 (13.03.2019), 45, 31.
Профит: +302 пнт.!!!

Рассмотрим случаи, когда был убыток:

1. Цена вышла из диапазона, вернулась, но не пошла к середине, а пошла вон из него. При этом ширина диапазона 43 пнт.! Расстояние на которое она вышла 11 пнт. Вряд ли бы мы поставили СЛ на 43 пнт., но правило есть правило:

2. Пример от 26.02.2019 г. Цена не дошла до ТП, вернувшись в диапазон:

[Haos]

Есть еще два вида торговых дней, но их не торгуем:
1. Цена выходит из диапазона и не возвращается;
2. Цена топчется в диапазоне и не выходит из него.

Видно, что про сейф (термин из ТС Снайпер) я не упоминал. Хотя кажется, что с ним может быть лучше, но не факт. Прибыль формируется за счет движения до середины диапазона, если его половинчить, то будет ли толк?

Я хотел создать ТС, свободную от всяких там Прайс экшн, фигур теханализа, свечных паттернов и прочее и, видимо, это удалось. А использовал все современные идеи о том, что маркет-мейкер каждый божий день должен вести рынок так, чтобы вышибать как можно больше участников, т.е. сначала покупателей, потом продавцов или наоборот. Поэтому цена очень часто возвращается в диапазон. Неторговых дней очень мало было за период от 17 января 2019 г. всего несколько.
В общем, есть что тестировать.

[Haos]

Провел тест с 17 декабря 2018 г. по 17 января 2019 г.:
-19, 26, 23, 33 ,26, 19, 16, -33 (31 декабря), -37 (2-го января), 27, -22, -26, -34, 26, 20, 22 -26, -28.
Прибыль: 13 пнт. (праздничные дни принесли убыток 70 пнт.! Ну и не нужно лезть в рынок, а отдыхать нужно значит.
Таким образом за 3 месяца: 315 пнт. прибыль.
Посмотрю что раньше еще было.

[Фастовец Николай]

Здравствуйте. Рациональное зерно и логика в системе присутствует. Тестировать собираетесь систему? На реале или на демо? Показывать результаты в данной теме будете?

[Haos]

Здравствуйте. Рациональное зерно и логика в системе присутствует. Тестировать собираетесь систему? На реале или на демо? Показывать результаты в данной теме будете?

А Вы попробовать не хотите? Вижу как мучаетесь с неработающими паттернами, а здесь всё проще и прибыльно.
Всё очень быстротечно на 5 мин. поэтому сложно по ходу фиксировать результаты, только постфактум. Я протестировал уже за 3 месяца на истории, понятно, что в реале будет результат чуть хуже, т.к. проскальзывания, неточности входа и т.п., но это сути не должно менять. Поэтому лучше на реале (бонусном счете) с малыми объемами сразу тестировать, т.к. за демо, уверен, никто не будет сидеть весь день ждать сигнал.
Проблема здесь в том, что при возврате в диапазон, свеча может закрыться, пройдя уже большую часть до центра диапазона, а иногда вообще слету доходит. Как с этим быть пока не знаю.

[Фастовец Николай]

Только что пролистал график по евро доллару и фунт доллар за этот месяц. Если брать прибыль и стоп в пунктах - то пока в этом месяце по системе минус. Если вкладывать в стоп определенный процент, то получается за это время небольшая прибыль, так как прибыльных сделок больше убыточных всего навсего на одну штуку. Как-то не очень результат...

[Haos]

Результаты теста (GBPUSD) за 17.09.18 - 17.11.18 г.
Прибыль: 64 пнт.

Интересно, можно ли подобное сделать для недельных диапазонов, а то М5 для меня очень быстро, не смогу по любому на нем работать? Ладно, на любителя.

[Haos]

Данные за 20 ноября по 16 декабря 2018 года:

Убыток: 71 пнт.
Это никуда не годится. Просидеть целый месяц и получить убыток... такое нам не надо. В очередной раз приходится признать, что нет работающей ТС.

[Haos]

В принципе, можно добавить правило торговли на ретесте, тогда будет более обширная торговля, но суть остается та же: прямоугольник, построенный по макс. и минимуму до открытия Европы, без заморочек. Я протестирую этот вариант и подумаю еще над первым.

В общем, да, можно работать и на пробой (при ретесте), а если цена не идет и возвращается в коробку, то на достижение 50% уровня её ширины.
Вот сегодня вечером немного запоздало, но вошел на продажу по евро до середины коробки:

Стопик брать за последним экстремумом - это 4-5 пнт. получается. Если цена идет - то ТП 10-13 пнт. (можно подумать о сейфе, т.к. на пробой цена бывает и 40 и 60 пнт. проходит).