• Оценка величины безоткатного движения

    Все необходимое для успешного старта в форекс-трейдинге! Азы трейдинга, практическая информация, актуальная для тех, кто только пробует на вкус загадочный Форекс, и, конечно, ответы бывалых новичкам.
    Бонус за сообщение 0.4$
    Ответственный модератор - Ольга Васильева

    Оценка величины безоткатного движения

    Сообщение Torin » 18 июл 2019, 12:01

    Одной из существенных проблем трейдеров, сталкивающихся с усреднением, является оценка возможного безоткатного движения рынка на выбранном для торговли временном периоде (ТФ). Если не знать каково может быть это безоткатное движение, то попав на него и рассчитывая на разворот цены, можно его не дождаться и тем самым потерять свой депозит. Поэтому необходимо заранее оценить, используя данные прошлого поведения цены, насколько длительным может быть безоткатное движение и выработать план действий по преодолению возможной для депозита трейдера угрозы попадания в такую ситуацию.

    В данной статье хотелось бы рассмотреть одно из возможных решеий поставленной проблемы, но далеко не единственное.
    Будем считать откатом возврат цены после достижения ею экстремума хотя бы на треть всего предыдущего движения, т. е., как принято говорить, 33% откат.

    01-Длины волн.png

    Для определенности рассмотрим один из торговых инструментов, а именно:
    EURUSD, Н1, в интервале 12 февраля 2018 г. - 18 июля 2019 г.
    Хочу отметить, что оценка длин безоткатных движений имеет свои сложности в том, что довольно проблематично считать все возможные движения. Поэтому, поскольку для решения поставленной задачи необходимы лишь наиболее значимые движения цены, на них и было обращено основное внимание.

    Данные безоткатных движений в пунктах по пятому знаку после точки в котировках торгового инструмента были получены следующие:
    1564, 4045, 684, 992, 1102, 947, 644, 931, 1167, 1716, 1380, 1516, 995, 1184, 1371, 1907, 2598, 1801, 9049, 3292, 3429, 2118, 1645, 2635, 2152, 3272, 4312, 3653, 1908, 2807, 1984, 2307, 2324, 1051, 978, 936.

    Чтобы провести математическое оценивание полученных результатов эксперимента, нам нужно сделать весьма сомнительное допущение, а именно, принять, что полученные данные о длинах безоткатных движений являются нормально распределенными, т. е. подчиняются нормальному распределению.
    Трейдерам, интересующимся математическими оценками природы котировок биржевых цен известно, что проведенные исследования говорят не о нормальном распределении изучаемых параметров, а о распределении с «тяжелыми хвостами», т. е. возможно о распределении Стьюдента или как частный случай его о распределении Коши и т. п. распределениях.
    К сожалению, расчет статистических параметров для распределений с тяжелыми хвостами относительно биржевых цен если и имеется, то не встретился автору. Кроме того, в нем имеется очень много своих сложностей и допущений, скорее всего, уводящих в сторону от насущной потребности трейдера в пусть может быть приближенном, но быстром и эффективном анализе изучаемых им параметров торгового инструмента, в нашем случае определения величины безоткатного движения.
    Итак, мы будем считать, что имеем дело с нормальным распределением безоткатных движений.

    Из математической статистики нам известно, что с вероятностью равной 99,73% нормально распределенная случайная величина Х удовлетворяет равенству:

    a – 3Sigma < X < a + 3Sigma (1)

    а — матожидание;
    Sigma — среднеквадратическое отклонение.
    Неравенство (1) - называется правилом трех сигм.
    Поэтому для оценки максимально возможного безоткатного движения нам нужно будет рассчитать правую часть неравенства (1).

    Расчет произведем в OpenOffice. Вначале ранжируем полученные данные безоткатных движений по возрастанию. Далее рассчитаем их среднее значение, обозначенное <X>, среднеквадратическое отклонение — Sigma и оценим величину а + 3Sygma:

    02-Длины волн.png

    В результате мы получим, что с вероятностью 99,73% длины безоткатных движений будут находиться в пределе не более 6742 пнт. по пятому знаку после точки в котировке торгового инструмента, т.е. 674 пнт. "по старому".
    Видно, что только одно значение, а именно самое максимальное - 9049 пнт. вышло за пределы полученного значения по правилу трех сигм.

    Таким образом, можно рассчитывать с искомой вероятностью величину безоткатных движений по любому торговому инструменту на любых ТФ. В статье была рассмотрена теория и алгоритм оценки безоткатного движения с заданной вероятностью в 99,73% по имеющимся историческим данным. Как пользоваться полученными результатами это уже другой вопрос, который необходимо будет также рассмотреть отдельно.
    У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
    Аватар пользователя
    Torin
     
    Сообщений: 381
    Зарегистрирован: 21 янв 2016, 11:26
    Средств на руках: 313.94 Доллар
    Награды: 1
    Ветеран I (1)
    Группа: Базовая
    Благодарил (а): 104 раз.
    Поблагодарили: 114 раз.

    Оценка величины безоткатного движения

    Сообщение Haos » 20 июл 2019, 08:25

    Очень интересная статья. :co_ol: Вот эта проблема расчета самой длинной волны, назову так безоткатное движение, очень сложна. Если у нас была бы вся история по какому-нибудь активу, то можно было бы просто найти её и исходить из этого, но истории мало или она не точна, а на любую "самую длинную волну" найдется еще более длинная. Поэтому, как Вы и отмечали, есть и другие подходы для её определения. Такие подходы вряд ли строго научны, но, к сожалению, вообще ничего не найдешь по научному анализу в трейдинге, поэтому приходится выкручиваться в меру сил.
    Я исхожу из правила 50% или половины в случае полной неопределенности, коей являться может также анализ возможной самой длинной волны. Это в сторону уменьшения, а в сторону увеличения неизвестного фактора будет обратное к 1 / 2, т.е. в 2 раза. Подобный подход был упомянут также коллегой Tit4.

    Т.е. необходимо увеличить в 2 раза найденную самую длинную волну.

    Из полученной длины и исходить. В этом подходе есть определенная логика, но ее долго описывать. Мы ведь исходим из того, чтобы "не дай бог" не был такой риск, что депозит не выдержал бы при появлении длинной волны. Но тут, тоже есть свои минусы. Во-первых, может быть статься так, что придет волна еще длиннее чем рассчитанная нами даже по такому методу. Во-вторых, не факт, что отрезание убытков по заданному проценту просадки депозита менее эффективнее чем стремление во что бы то ни стало выдержать очень длинную волну. Т.е. может быть эффективнее обрезать убытки на, скажем, 10% просадке и начинать торговать с начальными условиями дальше чем пережидать любую просадку в надежде, что волна окончится и рынок развернется. Думаю, это самый лучший выход, но он тоже требует расчетов и тестирования, т.к. эта просадка связана с длинной волной и заданным риском и должна быть не чаще чем раз в год.

    В общем, тема очень сложная и важная и открытая для исследований.
    Аватар пользователя
    Haos
    Специалист MQL
     
    Сообщений: 15824
    Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07
    Средств на руках: 922.85 Доллар
    Группа: Главные модераторы
    Благодарил (а): 2162 раз.
    Поблагодарили: 6444 раз.

    Оценка величины безоткатного движения

    Сообщение ВЯЧЕСЛАВПЕТРОВ » 23 июл 2019, 09:41

    Статья интересная. Только для практического применения сложно. Нужно понимать цель применения расчетов.
    Если применять расчет для расчета рисков для средне срочных и долгосрочных сеточников. Расчетное значение в 674 пнт. "по старому" здесь не подходит. Здесь есть расчеты исходя из 5000 пунктов (четыре знака). берется всегда максимальное значение с большим запасом. Долгосрочные сеточники тоже выносят шпильками на исторических минимумах или максимумах. Случается редко раз в год или в пару лет, но случается. С учетом невысокой доходности при маленьких рисках потер депозита ощутимый убыток.
    Расчет для шага сетки в 674 пнт. "по старому" вполне приемлем для долгосрочных торговых систем
    Расчет для применения формирования промежуточного профита где 1/2 или 1/3 674 пнт. "по старому" от будут точками баланса системы при откате тоже возможен. Только здесь уже нужно применять сетки с частичной фиксацией профита от колебания.
    Можно входить с применением стоп лост в данной точке только вероятность ее появления низка это средняя. Цена может дойти или вынести стоп. Событие тоже редкое. Пару раз в год.
    Есть вариант взять за точку открытия новой сетки. Только для этого нужно держать запасной депозит. Вариант неплохой..
    .
    Аватар пользователя
    ВЯЧЕСЛАВПЕТРОВ
     
    Сообщений: 1510
    Зарегистрирован: 06 сен 2016, 21:28
    Средств на руках: 86.05 Доллар
    Награды: 2
    Ветеран I (1) Медаль за эрудицию (1)
    Группа: Базовая
    Благодарил (а): 3441 раз.
    Поблагодарили: 430 раз.

    Оценка величины безоткатного движения

    Сообщение Елена Дудина » 17 окт 2019, 09:11

    Откат определяю с помощью сетки фибо и покупаю или продаю от уровней...Вот и сегодня хотелось прикупиться евро-долларом, на откате, но открыла терминал и увидела что цена не дала ожидаемый откат, а убежала к 11 фигуре...Спровоцировано движение предстоящими новостями и теперь придется ждать рынок, когда успокоится...Рассчитывать откат сложно порой, поэтому предпочитаю торговать на уровнях, чаще отложенные ордера выставляю, не заморачиваюсь особо про расчеты...
    Аватар пользователя
    Елена Дудина
     
    Сообщений: 949
    Зарегистрирован: 26 сен 2017, 10:53
    Средств на руках: 142.13 Доллар
    Группа: Магистратура
    Благодарил (а): 141 раз.
    Поблагодарили: 116 раз.

    Оценка величины безоткатного движения

    Сообщение Haos » 17 окт 2019, 09:22

    Елена Дудина писал(а):Откат определяю с помощью сетки фибо и покупаю или продаю от уровней...Вот и сегодня хотелось прикупиться евро-долларом, на откате, но открыла терминал и увидела что цена не дала ожидаемый откат, а убежала к 11 фигуре...Спровоцировано движение предстоящими новостями и теперь придется ждать рынок, когда успокоится...Рассчитывать откат сложно порой, поэтому предпочитаю торговать на уровнях, чаще отложенные ордера выставляю, не заморачиваюсь особо про расчеты...

    Коллега, внимательно читаем о чем данная тема. Тема не об откатах, а о величине безоткатного движения цены. Это совершенно разные вещи. Т.е. совсем другая тема. Да, она сложная, есть математические термины и нужно высшее образование хотя бы с профильными дисциплинами, но она чрезвычайно важна для определенного вида торговли, а именно оценки самой длинной волны, то что называют длительным трендом.
    Аватар пользователя
    Haos
    Специалист MQL
     
    Сообщений: 15824
    Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07
    Средств на руках: 922.85 Доллар
    Группа: Главные модераторы
    Благодарил (а): 2162 раз.
    Поблагодарили: 6444 раз.


    Вернуться в Школа трейдинга

    Кто сейчас на форуме?

    Сейчас этот форум просматривают: konnbar и гости: 165

    Права доступа к форуму

    Вы не можете начинать темы
    Вы не можете отвечать на сообщения
    Вы не можете редактировать свои сообщения
    Вы не можете удалять свои сообщения
    Вы не можете добавлять вложения

    cron