Журнал торговли ARX

[ВЯЧЕСЛАВПЕТРОВ]

[quote="ВЯЧЕСЛАВПЕТРОВ"Вот сижу и смотру на вашу торговлю и не пойму простого алгоритма который можно загнать в советника и торговать.

Советник, может быть, можно создать. И он будет работать и приносить прибыль. До определенного момента.
Советник сольет депозит обязательно. Вопрос времени.
Ручное управление позволяет изменить алгоритм, в случае значительного перевеса какой-либо стороны.[/quote]
Сама по себе работа советника не является препятствием для ручного контроля. В задачу советника должно входить выполнение команд по открытию ордеров все время не создавая существенного перевеса. Огромная проблема счета как раз в том что существенный перевес создается. Из практики могу сказать что перевес должен быть примерно один ордер лотом 0.01 на 200 пунктов (четыре знака). С таким перевесом можно пройти усреднение. Такая торговля предполагает заранее выбор направления..

[ВЯЧЕСЛАВПЕТРОВ]

Теперь хотелось бы поразмышлять надеюсь вы не против что в вашей теме.
Ордера буй открываются по цене ASK закрываются по BID. В работе советника нужно учесть спред, количество пунктов от рыночной цены для установления стопа и тейк профита. В вашем случае сетка 10 пунктов (четыре знака). В этих рамках можно разместить трелинг стоп и тейк профит. Вопрос на каких условиях размешать. На условиях до открытия следующего ордера или после открытия следующего ордера. Если до то в работе всегда будет перевес в один ордер если после то два. Правило не будет работать на сильных новостях где советник просто не успеет модернизировать ордера по скорости их исполнения на сервере брокера. Значит всегда может возникнуть два три нелегала.

[ARX]

Начало как всегда не плохое. Плюсом по балансу 23% и по средствам 8,5%. Просадка 15% в данный момент. Была бы возможность мониторить почаще терминал, прибыли было бы думаю раза в два побольше..

Вот сижу и смотру на вашу торговлю и не пойму простого алгоритма который можно загнать в советника и торговать.

Ну одну из причин Александр описал. Вторая - это надо советником тоже заниматься, я в смысле настройки до оптимального алгоритма. Да и к тому же, всё чётко можно сделать лишь тогда, когда пишешь советника сам, а в этом деле я полный "ноль".

[ARX]

Теперь хотелось бы поразмышлять надеюсь вы не против что в вашей теме.
Ордера буй открываются по цене ASK закрываются по BID. В работе советника нужно учесть спред, количество пунктов от рыночной цены для установления стопа и тейк профита. В вашем случае сетка 10 пунктов (четыре знака). В этих рамках можно разместить трелинг стоп и тейк профит. Вопрос на каких условиях размешать. На условиях до открытия следующего ордера или после открытия следующего ордера. Если до то в работе всегда будет перевес в один ордер если после то два. Правило не будет работать на сильных новостях где советник просто не успеет модернизировать ордера по скорости их исполнения на сервере брокера. Значит всегда может возникнуть два три нелегала.

Да не против конечно же, только за! Размышление, либо совет со стороны всегда поучителен, если он толковый!
Конечно можно сова сделать, но как уже упомянул, для меня это тяжеловато, скажу больше - нереально.

[ВЯЧЕСЛАВПЕТРОВ]

Да не против конечно же, только за! Размышление, либо совет со стороны всегда поучителен, если он толковый!
Конечно можно сова сделать, но как уже упомянул, для меня это тяжеловато, скажу больше - нереально.

Для меня реально сделать советника. Только нужно понять какой алгоритм закладывать. С учетом ручной регулировки. с моей точки зрения алгоритм на рынке один. Это размер убыточных ордеров к прибыльным. в своей торговле я с этим немного определился. Здесь пока эту проблему не решил. Проблема в том что приходиться выбрать направление торговли.

[ARX]

Для меня реально сделать советника. Только нужно понять какой алгоритм закладывать. С учетом ручной регулировки. с моей точки зрения алгоритм на рынке один. Это размер убыточных ордеров к прибыльным. в своей торговле я с этим немного определился. Здесь пока эту проблему не решил. Проблема в том что приходиться выбрать направление торговли.

Ну а здесь, как я представляю, направление как раз-таки и не выбирается. Сделки закрываются и открываются просто по мере скопления профита (можно совокупного с отрицательными сделками), либо из-за чрезмерно большого количества сделок. Можно даже работать чисто в символический профит, либо даже ноль, если идёт неплохой ребейт с торговли. Проще, я считаю, в алгоритм заложит максимальное число сделок одновременно участвующих в работе. Ну и, естественно, чтобы взамен закрытых тут же открывались отложки в противоположном от закрытой сделки направлении.

[ARX]

Вчерашний профит:

Сейчас одна покупка и три прожажи. Прибыль на депозите по средствам 21%. Просадка 24%. Торговый коридор прежний, пока.

[ARX]

Профит вчера:

Выходит в плюсе пока на 23% от первоначального номинала депозита. В работе 3 продажи и 2 покупки.

[Tit4]

Профит вчера:

прибыль .JPG

Выходит в плюсе пока на 23% от первоначального номинала депозита. В работе 3 продажи и 2 покупки.

Результат неплохой, главное не укорачивать шаг сделок. Результат улучшается, но падает профитность от этого. Надо найти золотую середину между крайне консервативной торговлей и риском слиться.

[ARX]

Результат неплохой, главное не укорачивать шаг сделок. Результат улучшается, но падает профитность от этого. Надо найти золотую середину между крайне консервативной торговлей и риском слиться.

Да начало-то оно вроде как всегда бывает неплохим!.. Проблемы начинаются подальше. Но, конечно, на этот раз торговля уже спокойнее, потому как шаг сетки увеличен вдвое. Пока с таким шагом поработаю, прикину что к чему, лучше или хуже. Хотя если судить о моему размеру депозита, то изменение явно в лучшую сторону. Шаг уменьшать не планирую, потому как шансы слить депозит сразу возрастают и, причём, значительно. А золотая середина, так она со временем найтись всё же должна!