Журнал. Торговля на основании отчётов СМЕ.

[Tit4]

Afanasich Так а где же все таки обещанные и всеми ожидаемые отчеты по торговле данным методом? Вы прямо уже интригу создаете. У многих уже руки чешутся написать то, что пишу я сейчас)).

[Afanasich]

Для отчёта представлю торговый счет, которому полгода. Счёт ежемесячно пополнялся на 2500 центов, выводилась только чистая прибыль. Для моей стратегии, чтобы можно было на каждой из шести пар входить тремя ордерами с минимальной лотностью надо 15000, а лучше 18000. На данный момент счёт сформирован для полноценной работы. Если учесть, что средняя сумма счёта 8000, то 3000 чистой прибыли за полгода-это ожидаемый результат. Обратите внимание на примерах графиков по фунту и канадцу, что система всегда даёт возможность закрыть неудачные ордера в ноль

[Afanasich]

Гистограмма распределения средств на британском фунте, составленная на основании отчётов Чикагской товарной биржи от 21-го июня месячного опционного контракта с экспирацией седьмого июня. Больше всего денег по путам на уровнях 1.2737, 1.2701 и 1.2656. Нижний уровень диапазона-это уровень 1.2585. Край рынка по низу на сегодня-уровень 1.2496. По коллам наиболее капитализированы уровни 1.2783, 1.2807 и 1.2875, а край рынка на уровне 1.2961. По соотношению позиций в деньгах по месяцам на британском фунте июньского контракта- 54.28% всех денег в путах. Критическим соотношением считается 5% к 95%. В июньском контракте на данный момент 21.53, % денег от всех опционных контрактов по британскому фунту, на сентябрьский накидано больше, но и нам по деньгам почти паритет.

Посмотрим на дневной график фьючерса по британскому фунту. Под графиком цены видим индикатор кумулятивной дельты. редкий случай, когда на положительной дельте (преобладание покупок по рынку) цену протянули вниз более чем на 600 пунктов практически без отката, ну и пока не торопятся отрабатывать конвергенцию, но это, думаю, не будут откладывать надолго. Просто удивлён тем, что традиционно считается, что цену на рынке двигают ордерами по рынку, а не отложенными ордерами, но такая картина может создаться если рынок двигать сел стопами или идти по стоп лосам. Это как-то не реально на таком падении, чаще всего такие фокусы бывают пунктов на 150-200. Если следовать тому, что такие конвергенции отрабатываются, то цену можем увидеть выше 1.3200.

[Afanasich]

Верхний недельный уровень с наибольшим открытым интересом на австралийце по опционному анализу находится на отметке 0.6953, выше есть уровни 0.6968, 0.6988 и 0 7058. Нижний недельный уровень с наибольшим открытым интересом расположен на отметке 0.6882, выше есть уровни 0.6891, а ниже есть уровень 0.6806. Баланс недели находится на уровне 0.6918. Недельный опционный канал узкий, а это признак того, что будет выход из канала. Ситуация схожа на анализ по евро прошедшей недели. Тут так же предполагаю выход из диапазона на север. У кого нет покупок можно будет выставит ордер на покупку от 0.6882 с первой целью на месячном балансе 0.6982. По анализу от Чикагской товарной биржи по ожидаемой волатильности австралийский доллар следующую неделю с вероятностью 68% должен оставаться между уровнями на рынке фьючерсов 0.6887 и 0.7001, а баланс будет находиться на уровне 0.6944. С учётом разницы цен между фьючерсным и спотовым рынками такой диапазон будет у нас в пределах 0.6869-0.6983, а баланс будет находиться на уровне 0.6926. Австралийский доллар на данный момент находится на недельном паритете и делать с ним ничего не надо. От нижней границы можно будет купить, если дадут, а с продажами лучше повременить.

[Afanasich]

Гистограмма распределения средств на австралийском долларе, составленная на основании отчётов Чикагской товарной биржи от 21-го июня месячного опционного контракта с экспирацией пятого июля. Больше всего денег по путам на уровнях 0.6906 и 0.6887. Нижний уровень диапазона -это уровень 0.6819. По коллам больше всего денег на уровнях 0.6968 и 0.6998, на сегодня-это, пока, и край рынка. По соотношению позиций в деньгах по месяцам на австралийском долларе июльского контракта 59.67% всех денег в путах. В июльском контракте на данный момент 17.54% денег от всех опционных контрактов. Маловато. Деньги стали перетекать на сентябрьский контракт, видимо за квартальным фьючерсным контрактом, а вот там картина интереснее, уже 88.23% путов в деньгах.

[Afanasich]

На валютной паре с канадским долларом верхняя отметка с наибольшим недельным открытым интересом находится на уровне 1.3288, выше есть уровни 1.3322, 1.3404 и 1 3492. Нижняя отметка с наибольшим недельным интересом находится на уровне 1.3089, ниже есть уровень менее значимый-1.3050. Недельный баланс находится на уровне 1.3189. На этом инструменте открылась покупка от нижнего месячного уровня с максимальным открытым интересом на начало контрактного месяца 1.3169. Если цена пойдёт вниз , то буду покупать от недельной байзоны. С целями покупок буду определяться позже, когда цена достигнет верхних недельных уровней. Посмотрим что нам прогнозирует Чикагская биржа по канадскому доллару, основываясь на ожидаемую волатильность. Предполагается, что 68% времени при торговле на фьючерсе цена будет находиться в диапазоне 0.7537-0.7629 и с балансом 0.7583. На споте это будет цена между уровнями 1.3129 и 1.3289, с балансом на 1.3208. Так как на данный момент цена находится недалеко от недельного баланса, то и опционы с большим открытым интересом не дорогие, но, как видно по гистограмме, столбец по путам выше, да и стоит он чуть дороже чем коллы, поэтому сходить к страйку 0.7550 по путам цене интереснее.

[Afanasich]

Посмотрим, что нам может показать последний торговый день на Чикагской товарной бирже в отношении недельных опционов на канадский доллар. Из отчётов заметно, что большинство участников рынка страхуются от роста котировок на фьючерс: по коллам общий открытый интерес вырос на 1121 контракт, а по путам вырос на 636 контрактов. По коллам хорошо торговались страйки 0.7650 (уровень 1.3089 на споте) и 0.7675 ( уровень 1.3050 на споте). По путам укрепили страйк 0.7550 ( уровень 1.3288 на споте) до 766 контрактов. Вот такой диапазон на неделю предполагает опционный анализ.

Гистограмма распределения средств на валютной паре с канадским долларом, составленная на основании отчётов Чикагской товарной биржи от 21-го июня месячного опционного контракта с экспирацией пятого июля. Больше всего денег на уровнях 1.3203, 1.3194 и 1.3203. Нижний уровень диапазона на наших графиках -это уровень 1.3075, но маловероятно, что пройдут 1.3134. На данный момент цена находится около денег, и маловероятно, что цену будут выпускать далеко в деньги. По соотношению позиций в деньгах по месяцам на канадском долларе июльского контракта-93.7% всех денег в коллах. В июльском контракте на данный момент 32.61% денег от всех опционных контрактов.

[Afanasich]

Нижняя граница недельного опционного канала на валютной паре USDCHF находится на уровне 0.9769. Верхний уровень с наибольшим открытым интересом находится на отметке 1.0175. Баланс недели расположен на уровне 0.9973. На прошлой неделе стояла отложка на продажу от 1.0048, не захотели забирать, ушли без меня. На данный момент цена уже немного зашла в деньги по опционам причём на уровне 0.9769 стоимость контрактов составляет 165 пунктов, это дорогие опционы и выпускать их в деньги накладно для продавцов опционов. Можно было бы и купить, но смущает то что цена уже находится под месячным балансом, да и последнее время франк отличается тем, что недельные уровни выносят запросто.

По анализу от Чикагской товарной биржи по ожидаемой волатильности фьючерс на швейцарский франк наступающую неделю с вероятностью 68% должен оставаться между уровнями 1.00288 и 1.0442, а баланс недели будет находиться на отметке 1.0365. С учётом разницы цен между фьючерсным и спотовым рынками такой диапазон будет у нас в пределах 0.9648-0.9791, а баланс будет находиться на уровне 0.9719. Ну колокол волатильности вообще мимо.Дело в том, что историческая волатильность рассчитывается на основании анализа приблизительно последних 20-ти недель, а за баланс принято считать цену закрытия. За счёт того, что на страйке по коллам 1.0150 премия в 165 пунктов, то уровень безубытка будет находиться в районе середины колокола.

[Afanasich]

Верхний недельный уровень на валютной паре с японской еной с наибольшим открытым интересом находится на отметке 109.08, выше есть уровень 109.37, а ниже есть уровни 108.80, 108.53 и 108.28. Нижний уровень с наибольшим недельным интересом находится на отметке 106.83, ниже есть уровни 106.62 и 106.39. Недельный баланс находится на уровне 107.97. Цена прошила недельную байзону прошедшей недели и сейчас находится недалеко от нижних недельных и месячных уровней. У меня на этой паре покупок хватает, но от недельной байзоны купил и поставил отложенный ордер бай лимит от уровня 106.39 поставлю. Скорее всего, все покупки, в том числе и убыточные с того месяца, буду крыть на 109.08.

[Afanasich]

Вышли предварительные отчёты за пятницу и можно посмотреть, что нам ожидать от валютной пары EURUSD на предстоящей неделе. Верхний уровень с наибольшим открытым интересом находится на отметке 1.1380, выше находятся уровни 1.1385, 1.1396, 1.1417 и 1.1449. Нижний уровень пут опционов с наибольшим открытым интересом находится на уровне 1.1079, выше расположены уровни 1.1129, 1.1178 и 1.1226. Баланс недели-это 1.1231. Опционные уровни последней недели месячного контракта-это не что иное как демонстрация динамики месячного контракта от начала его жизни и до конца. На евро я без сделок.На той неделе надеялся, что зашпилят к месячному уровню 1.1446, ну а сейчас частокол на недельных коллах, где на страйке 1.1300 ( уровень 1.1380) премия в 150 пунктов, пройти тяжело. Если покупать, то от уровней 1.1136 и 1.1078. если продавать, то от уровней 1.1446 и 1.1510. Приоритет в среднесрок- покупки с целью в район 1.1700-1.1800.