Эксперимент "Торговля по ГСЧ"

Haos · **Haos** » 29 июн 2015, 07:45

Начало торговли в Пн (ночью на открытии рынка или утром). Направление сделки определяется ГСЧ. В качестве генератора случайных чисел (ГСЧ) буду использовать монетку. "Орел" - покупка, "решка" - продажа. Валютные пары в количестве 10 штук выбрал случайно. Используется СЛ - 150 пнт. (четырехзнак)*. Риск - не более процента на сделку.** Закрытие позиций (те, что не закроются по СЛ) в Пт вечером.
Цель - приучить себя не бояться держать сделки, открытые без использования какого-либо вида анализа, до запланированного исхода. Одновременно разобраться, наконец, будут ли отличия от торговли с использованием анализа.

* по хорошему надо бы оптимизировать этот параметр в советнике
** для начала вообще не заморачиваться и при нач. депо (демо) 855 у.е. торговый лот выбрал примерно 10 центов за пнт.

Торгуемые активы:
USDCHF
USDCSD
CHFJPY
EURJPY
AUDUSD
USDJPY
AUDJPY
AUDNZD
EURUSD
GBPUSD
В этот раз сделки открыты в следующих направлениях:

Haos · **Haos** » 29 июн 2015, 08:07

Ага, для 855 у.е. 1% - это примерно 8 у.е., а при 0.1 у.е. за пнт, 150 пнт = 15 у.е. Значит открылся риском на сделку примерно 2%. Со следующей недели найду своей старенький скрипт, который выставляет и СЛ и лот определяет для открытия и буду открывать поточнее. :ps_ih:

ivis · **ivis** » 30 июн 2015, 09:51

Может есть смысл взять и более трендовые пары предварительно оптимизировав стоп в сторону увеличения. Я имею ввиду евро к нзд и фунт к нзд.
К стати, как идет выбор пары по монетке? Случайно или по списку?

Haos · **Haos** » 30 июн 2015, 13:09

ivis писал(а):Может есть смысл взять и более трендовые пары предварительно оптимизировав стоп в сторону увеличения. Я имею ввиду евро к нзд и фунт к нзд.
Кстати, как идет выбор пары по монетке? Случайно или по списку?

Если мы исходим из того, что рынок Форекс - случайное блуждание цен, то нет никаких ни трендов ни циклов. На это то и основана идея торговли по ГСЧ так как в соответствие с этой теорией (Башелье математика, кстати, которой больше века и которую никто не опроверг) у цен нет памяти и поэтому бесполезно считать, что прошлые котировки влияют на будущие.
Таким образом направление торговли выбирается случайно. А вот размер СЛ - не случаен, так как он должен с одной стороны давать цене свободу потоптаться прежде чем она определится с направлением, а с другой стороны отсечь движения в сторону против сделки. Когда напишу советник я более точно его оптимизирую.
Выбор пар производил в спешке, так как в Пн утром начинал, а надо было бы заранее подготовиться, но в конце недели дела не позволили, однако предпочтение надо отдавать парам с текущей большой волатильностью. Например, какой смысл брать пару у которой недельный ход в среднем 70 пнт? Лучше конечно, если 400 и более. Т.е. нам нужны "длинные хвосты" в распределении цен, то, что и отличает это распределение от нормального.
Поэтому состав пар может быть пересмотрен.
И главное - соблюдать ММ. Если торговать 10 парами, то риск не должен быть более 1% для одного актива, а лучше 0.5%. Далее, результат не быстр - это же теория вероятностей и может пройти с десяток недель, пока что-то прояснится.

Haos · **Haos** » 30 июн 2015, 13:15

Я вот сейчас написал скрипт для открытия сделок с учетом риска. Т.е. ставится размер СЛ в пнт., указывается риск от депо в сделке, т.е. сколько макс. можно потерять и направление торговли BUY или SELL.

Haos · **Haos** » 30 июн 2015, 13:17

Потом его улучшу, чтобы был выбор не только от размера депо риск, но и от размера текущих средств (т.е. эквити). Проверить надо, как на центовом депозите будет и т.п.. Риск учитывает и размер спреда. А вот своп не учитывает, так как не известно сколько будет сделка висеть. Так что применяйте! :mi_ga_et:

Nord · **Nord** » 30 июн 2015, 13:30

Я вот сейчас написал скрипт для открытия сделок с учетом риска

Будет ли работать скрипт на торговом счете и с 4-х знаком?

Haos · **Haos** » 30 июн 2015, 18:17

Nord писал(а):
Я вот сейчас написал скрипт для открытия сделок с учетом риска

Будет ли работать скрипт на торговом счете и с 4-х знаком?

С 4-х знаком уж точно, с 5-ти не проверял, но роли не играет... хоть с трех! :hi_hi_hi:

Надо еще добавить сообщение если мин. лот больше чем торговый рассчитан (недостаток средств). :du_ma_et:

Haos · **Haos** » 01 июл 2015, 17:42

Версию 2 скрипта выложил здесь.
Теперь открытие сделок упростится. Останется только монетку подбрасывать. Использовать встроенный ГСЧ в МТ нет желания - скучно и "псевдо". Уж лучше вручную по-простому. :hi_hi_hi:

Кстати, наподбрасываться можно и заранее, записав результаты, например, на пол года вперед. Потом только по ним открываться каждый понедельник. :-):

ivis · **ivis** » 01 июл 2015, 18:14

Haos писал(а):Версию 2 скрипта выложил здесь.
Теперь открытие сделок упростится. Останется только монетку подбрасывать. Использовать встроенный ГСЧ в МТ нет желания - скучно и "псевдо". Уж лучше вручную по-простому.
Кстати, наподбрасываться можно и заранее, записав результаты, например, на пол года вперед. Потом только по ним открываться каждый понедельник.

А по истории можно такую системку протестить?

Эксперимент "Торговля по ГСЧ"