• ТС Синтетика vs реальный курс

    Торговые стратегии Форекс, полезные советы для создающих свою торговую систему.
    Бонус за сообщение 0.5$
    Ответственный модератор - Haos

    ТС Синтетика vs реальный курс

    Сообщение Torin » 16 дек 2018, 12:23

    Торговая система из рассматриваемых в последнее время на форуме класса арбитражных. В отличие от треугольного арбитража она не замыкает в треугольник образовавшееся расхождение между реальным курсом и синтетическим, а пытается играть на этом расхождении. Тема поднималась на одном англоязычном форуме, но четких правил не было сформулировано. Я провел собственное теоретическое изучение данного вопроса и, как оказалось, это непочатый край для исследований.

    Собственно, теперь описание ТС. Возьмем, к примеру, реальный курс JPYUSD и синтетический JPYUSD* = EURUSD * JPYEUR , где JPYUSD* - обозначили в качестве синтетического.

    Если на каждом тике считать значение синтетического курса, то оно далеко не всегда соответствует реальному и колеблется в некоторых пределах. Вот величина этих пределов и может давать абитражную возможность при треугольном арибтраже и попытку получить прибыль на схождении без замыкания в треугольник, т.е. иметь непрекрытую направленную позицию, чем, в общем-то и занимается большинство трейдеров, торгующих на основе теханализа, поэтому в этом нет ничего удивительного.
    Так выглядит график колебаний синтетического курса рассматриваемой валютной пары относительно реального (Takayuki Mizuno, "Time-scale dependence of correlations among foreign currencies", стр. 5):


    TrAr-01.png

    В "обычном" трейдинге мы бы сразу сообразили, что эти колебания относительно реального курса можно использовать, к примеру, продавая на максимуме и выкупая на минимуме. Но у нас одна кривая - реальный курс JPYUSD, а вторая - произведение курсов EURUSD * JPYEUR. Как тогда быть? Вот тут нам и поможет знание правил треугольного арбитража, а именно: когда реальный курс покупается, то синтетика должна продаваться, а когда реальный курс продается, синтетика покупается. В данном случае, если:
    JPYUSD > EURUSD * JPYEUR мы должны покупать EURUSD и JPYEUR, а если
    JPYUSD < EURUSD * JPYEUR мы должны продавать EURUSD и JPYEUR.
    Однако, из графика видно, что сам по себе реальный курс меняется и мы можем столкнуться с ситуацией, когда он идет против позиций. В этом и есть риск направленной рыночной позиции. Решение этой проблемы открыто. Поскольку речь по профиту идет о нескольких пунктах, некоторые трейдеры находят выход в пересиживании, другие в быстром выходе с убытком. По имеющимся (непроверенным) отчетам за день возникает до двух сотен таких торговых возможностей, т.е. сделки настолько быстротечны и цена очень быстро может переходить из зоны недооцененности реального курса через синтетику к переоцененности, что эти быстрые фиксации убытка не должны быть критичными, а именно прибыль получалась больше на четверть.
    Вот пример такого отчета:

    004-Live Testing.jpg


    Какие же не изученные вопросы данного торгового метода? Прежде всего, остается не ясным что является ведущим реальная пара или синтетика, т.е. что кого догоняет при расхождении? Есть мнение, что при расхождении реального курса с целым набором синтетических комбинаций этого курса, банки предпочитают менять именно реальный курс, приводя его в соответствие с синтетикой. К примеру, синтетический курс EURUSD может быть как минимум сравнен с 9 синтетическими курсами этой же пары, а именно:

    TrAr-02.png

    И может быть получится так, что это не синтетика будет подстраиваться под реальный курс при одновременном расхождении по большинству из 9 возможных комбинаций, а именно реальный курс "направят" на исправление ситуации.
    У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
    Аватар пользователя
    Torin
     
    Сообщений: 323
    Зарегистрирован: 21 янв 2016, 11:26
    Средств на руках: 183.34 Доллар
    Награды: 1
    Ветеран I (1)
    Группа: Базовая
    Благодарил (а): 99 раз.
    Поблагодарили: 94 раз.

    ТС Синтетика vs реальный курс

    Сообщение Tit4 » 16 дек 2018, 12:36

    Пример мониторинга впечатляет. А сколько по времени держатся такие сделки? Большинство брокеров не приветствуют сделку менее 3 минут.
    Аватар пользователя
    Tit4
    Главный модератор
     
    Сообщений: 9259
    Зарегистрирован: 02 фев 2015, 17:39
    Средств на руках: 1,076.15 Доллар
    Группа: Главные модераторы
    Благодарил (а): 3489 раз.
    Поблагодарили: 3354 раз.

    ТС Синтетика vs реальный курс

    Сообщение Torin » 17 дек 2018, 13:11

    Tit4 писал(а):Пример мониторинга впечатляет. А сколько по времени держатся такие сделки? Большинство брокеров не приветствуют сделку менее 3 минут.

    К сожалению, не известно сколько каждая сделка длилась. Автор скрина привел лишь его, но ни подробностей ни самого советника не приводил. Насчет ограничений по времени удержания позиций, то есть брокеры, которые не только не запрещают высокочастотную торговлю, но и всячески поддерживают, предоставляя даже соответствующие технические средства в аренду.
    Аватар пользователя
    Torin
     
    Сообщений: 323
    Зарегистрирован: 21 янв 2016, 11:26
    Средств на руках: 183.34 Доллар
    Награды: 1
    Ветеран I (1)
    Группа: Базовая
    Благодарил (а): 99 раз.
    Поблагодарили: 94 раз.

    ТС Синтетика vs реальный курс

    Сообщение Tit4 » 17 дек 2018, 15:51

    Torin писал(а):
    Tit4 писал(а):Пример мониторинга впечатляет. А сколько по времени держатся такие сделки? Большинство брокеров не приветствуют сделку менее 3 минут.

    К сожалению, не известно сколько каждая сделка длилась. Автор скрина привел лишь его, но ни подробностей ни самого советника не приводил. Насчет ограничений по времени удержания позиций, то есть брокеры, которые не только не запрещают высокочастотную торговлю, но и всячески поддерживают, предоставляя даже соответствующие технические средства в аренду.

    Хм, не слыхал о таких. Можете поделиться данной информацией ( только не в этой теме, чтоб не нарушать правил раздела).
    Аватар пользователя
    Tit4
    Главный модератор
     
    Сообщений: 9259
    Зарегистрирован: 02 фев 2015, 17:39
    Средств на руках: 1,076.15 Доллар
    Группа: Главные модераторы
    Благодарил (а): 3489 раз.
    Поблагодарили: 3354 раз.

    ТС Синтетика vs реальный курс

    Сообщение Haos » 26 фев 2019, 19:04

    Я думаю для начала нужно взять, скажем, EURJPY, т.е. это кросс-курс и он более вероятно будет подстраиваться чем мажор какой-нибудь. Вычисляется он через 6 вариантов. Далее сравнивать совокупную синтетику этого курса с реальным и при наличие "значительного отклонения" входить в сделку. Многое в процессе исследования должно определиться, например, что такое "значительного отклонение" да и как его считать.
    У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
    Аватар пользователя
    Haos
    Специалист MQL
     
    Сообщений: 14985
    Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07
    Средств на руках: 711.75 Доллар
    Группа: Главные модераторы
    Благодарил (а): 2037 раз.
    Поблагодарили: 6196 раз.
    Надежный, недорогой ВПС. Реально это лучшее, что я встречал за всё время! Скидка по партнерскому промо-коду: A353PDJ


    Вернуться в Торговые системы

    Кто сейчас на форуме?

    Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot], ВЯЧЕСЛАВПЕТРОВ и гости: 132

    Права доступа к форуму

    Вы не можете начинать темы
    Вы не можете отвечать на сообщения
    Вы не можете редактировать свои сообщения
    Вы не можете удалять свои сообщения
    Вы не можете добавлять вложения